Strategi Terobosan Bohr Band
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan pada reka bentuk penunjuk Boll band, apabila harga menembusi Boll band ke arah bawah, maka diambil tindakan melakukan lebih atau lebih rendah. Strategi ini mendapat keuntungan dengan menangkap pergerakan yang menembusi.
Prinsip Strategi
- Pengiraan lintasan tengah, lintasan atas dan lintasan bawah
- Melakukan lebih banyak semasa melintasi landasan; kosong semasa melintasi landasan
- Tetapkan masa berhenti dan sekatan perdagangan
- Tetapkan tempoh pegangan, dan secara lalai, hari yang sama.
Khususnya, strategi ini pertama kali mengira SMA tengah dengan panjang sebagai panjang, dan naik ke bawah yang dikira dengan selisih standard ganda. Apabila harga penutupan mendaki dari bawah ke atas, masuk lebih banyak; apabila mendaki dari atas ke bawah, masuk kosong.
Strategi ini cuba untuk menangkap situasi pengembangan selepas harga menembusi ke bawah. Apabila menembusi ke bawah melihat kekuatan banyak pihak meningkat, apabila menembusi ke atas melihat kekuatan kosong meningkat, ketika ini perdagangan menguntungkan.
Analisis kelebihan
- Mudah, Intuitif, Mudah Difahami dan Dilakukan
- Menggunakan Indeks Bollinger Bands untuk menilai pergerakan, mempunyai keupayaan untuk mengesan trend
- Parameter yang boleh disesuaikan secara fleksibel untuk pelbagai kitaran dan varieti
- Perdagangan harian, kawalan risiko semalaman
- Boleh membuka perdagangan berbilang atau kosong secara berasingan
Analisis risiko
- Penembusan palsu risiko penembusan. Harga mungkin kembali naik selepas penembusan.
- Parameter perlu diselaraskan mengikut masa. Parameter perlu diselaraskan mengikut kitaran.
- Potensi kerugian memperluaskan risiko. Memperluaskan skala penembusan mungkin memperluaskan kerugian tunggal.
- Kos urusniaga meningkatkan risiko. Perdagangan yang kerap boleh meningkatkan kos urusniaga.
Risiko ini dapat dikurangkan dengan mengoptimumkan syarat kemasukan, menambah strategi berhenti kerugian, dan memperkenalkan penapis trend.
Arah pengoptimuman
- Optimumkan parameter untuk menyesuaikan dengan kitaran yang berbeza
- Tambah syarat kemasukan semula dan kenaikan untuk mengesan trend
- Meningkatkan strategi henti kerugian untuk mengawal risiko
- Menetapkan tempoh transaksi untuk mengelakkan peristiwa berita penting
- Penilaian keadaan penapisan trend dengan penapisan kebocoran
- Uji tempoh pegangan yang berbeza dan bandingkan hasilnya
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi penembusan yang berasaskan Boll band, yang mendapat keuntungan dengan menangkap pergerakan yang berlaku. Kelebihannya adalah idea yang mudah dan mudah dilaksanakan; Kelemahannya adalah mudah disesatkan oleh pergerakan yang berliku.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.0", shorttitle = "Bollinger str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
length = input(20, minval=1)
mult = input(1.0, minval=0.001, maxval=50)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
up = close < lower
dn = close > upper
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, 01, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, 01, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00) or exit
strategy.close_all()