Ichimoku Kinko Hyo dan Strategi Gabungan RSI
Tarikh penciptaan:
2023-09-21 10:52:13
Akhirnya diubah suai:
2023-09-21 10:52:13
Salin:
0
Bilangan klik:
1141
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan penggunaan carta keseimbangan pertama dan indeks yang agak kuat ((RSI) untuk menentukan arah trend, dan masuk ketika trend bermula. Apabila tiga segmen garis carta keseimbangan pertama membentuk kombinasi susunan yang sesuai dan menggabungkan isyarat RSI, menghasilkan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
- Hitung garis penukaran, garis penanda, dan garis kelewatan pada grafik keseimbangan
- Mengira nilai RSI
- Apabila garis peralihan melintasi garis asas, garis kelewatan di atas garis yang, harga penutupan menembusi grafik awan, dan RSI lebih rendah daripada 50
- Apabila transformasi di bawah garis melintasi garis asas, garis kelewatan di bawah garis negatif, harga penutupan jatuh ke bawah grafik awan, dan RSI lebih tinggi daripada 50
- Apabila isyarat pembalikan muncul
Khususnya, strategi ini menggabungkan penghakiman trend pada carta keseimbangan pertama dan penghakiman overbought dan oversold pada RSI. Apabila bentuk gabungan tiga baris pada carta keseimbangan pertama menunjukkan trend dimulakan, dan RSI pada masa yang sama menunjukkan tidak ada overbought dan oversold, menghasilkan isyarat masuk.
Analisis kelebihan
- Merger RSI untuk meningkatkan ketepatan kemasukan
- Tabel keseimbangan dapat menentukan arah trend dengan satu pandangan, dan mempunyai keupayaan untuk mengesan trend yang kuat
- Isyarat perdagangan mudah difahami dan mudah difahami
- Garis purata dan parameter RSI boleh diselaraskan untuk tempoh yang berbeza
- Strategi Hentikan Kerosakan dan Kawal Risiko
Analisis risiko
- Tabel keseimbangan pertama kali dinilai kadang-kadang ketinggalan, mungkin salah dalam pengiraan
- Parameter perlu dioptimumkan, jika tidak, isyarat perdagangan mungkin tidak tepat
- Berpegang pada kedudukan jangka panjang berhadapan dengan risiko bermalam
- RSI mudah memberi isyarat palsu
- Mungkin kerana terbalik.
Risiko boleh diuruskan dengan cara optimum parameter, optimum strategi stop-loss, dan pemotongan masa pegangan yang sesuai.
Arah pengoptimuman
- Uji pelbagai garis purata dan parameter RSI untuk mencari kombinasi terbaik
- Memperkenalkan Stop Loss Mobile untuk mengesan perubahan harga
- Penilaian Kesan Waktu Terhad
- Kajian keutamaan parameter dalam pelbagai jenis
- Ujian tambah kemasukan semula dan peraturan penambahan
- Bandingkan pelbagai strategi Stop Loss
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan carta keseimbangan pertama dan indikator RSI untuk membuat keputusan dan perdagangan. Kelebihannya adalah isyarat mudah dan intuitif, ROI tinggi; Kelemahannya adalah terdapat risiko ketinggalan dan terikat.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud with RSI (By Coinrule)",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and RSI < 50 and timePeriod)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and RSI > 50 and timePeriod)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)