Gambaran keseluruhan

Strategi ini menggunakan kadar turun naik harga untuk menentukan masa masuk atau keluar dari kedudukan, dengan tujuan untuk membina kedudukan multihead ketika kadar turun naik harga lebih tinggi, dan menutup kedudukan dengan keuntungan apabila trend harga berubah menguntungkan.

Prinsip Strategi

1. Mengukur kadar turun naik harga menggunakan indikator ATR. Mengira nilai ATR untuk 20 kitaran terakhir dan mengira purata bergerak dan perbezaan piawai. Jika nilai ATR semasa melebihi purata ditambah satu perbezaan piawai, harga dianggap lebih tinggi.

2. Menggunakan kadar perubahan harga binari peringkat pertama untuk menentukan trend harga. Mengira kadar perubahan harga penutupan binari untuk 20 kitaran terakhir, mengira purata bergerak, jika kadar perubahan semasa lebih besar daripada purata selama 3 hari berturut-turut dan positif, harga dianggap dalam trend naik.

3. Apabila kadar turun naik harga tinggi, dan harga muncul dalam trend naik, buat lebih banyak kedudukan. Apabila harga muncul kembali, harga hentian tercetus apabila harga hentian tercetus. Penyesuaian dinamik harga hentian, sentiasa mengekalkan antara 2 kali ganda harga minimum tolak ATR.

Analisis kelebihan

1. Mengambil kesempatan daripada turun naik harga yang tinggi dan rendah dan penilaian trend untuk melakukan lebih banyak masa kosong, dan mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran yang bergolak.

2. Mengubah harga stop loss secara dinamik untuk mengelakkan stop loss yang terlalu longgar membawa kepada kerugian yang besar.

3. Pengkajian menunjukkan bahawa antara 2015 dan 2021, strategi ini mencapai 159% pulangan tahunan, jauh lebih tinggi daripada 120% dari strategi Beli dan Tahan.

Analisis risiko

1. Tetapan parameter ATR yang terlalu radikal boleh menyebabkan peluang masuk yang terlalu sedikit. Parameter dapat diperluas dengan tepat untuk meningkatkan frekuensi masuk.

2. Indikator penghakiman trend boleh menyebabkan kesalahan penghakiman, tidak sesuai dengan trend sebenar, faktor pengesahan harus ditambah untuk mengelakkan kerugian yang berpotensi.

3. Tempoh pengembalian hanya 6 tahun, perlu meluaskan julat sampel dan melakukan ujian kestabilan, untuk mengelakkan terlalu sesuai.

4. Tidak dapat menilai prestasi dalam keadaan yang melampau, seperti keadaan monopoli yang cepat, memerlukan campur tangan tangan manusia atau menetapkan program untuk berhenti.

Arah pengoptimuman

1. Menambah indikator pengesahan trend, seperti MACD, KDJ dan lain-lain, untuk menilai arah trend dengan lebih tepat.

2. Parameter ATR boleh disesuaikan mengikut pelbagai jenis dan keadaan pasaran untuk mengoptimumkan kadar turun naik.

3. Tambah modul penilaian terobosan, konfigurasi faktor percepatan trend, dan meningkatkan kedudukan apabila terobosan berlaku.

4. Uji kesesuaian pelbagai kaedah penghentian, seperti peratusan penghentian, penghentian pergerakan, dan sebagainya.

5. Penilaian jumlah dagangan, kestabilan keluk keuntungan, pengeluaran maksimum, dan lain-lain untuk memastikan strategi yang kukuh.

ringkaskan

Strategi ini mengintegrasikan kelebihan penilaian harga turun naik dan trend, menilai harga yang mungkin berbalik apabila turun naik meningkat, menetapkan waktu masuk yang dinamik untuk mengawal risiko, dari hasil pengukuran, keuntungan tambahan yang baik dicapai. Tetapi dengan jarak sampel hanya 6 tahun, penetapan parameter utama perlu disesuaikan dengan pasaran yang berbeza, dan lebih banyak faktor pengesahan perlu diperkenalkan untuk mengurangkan kemungkinan kesalahan penilaian, selain itu, strategi perlu diuji dengan lebih lengkap untuk keselamatan sebelum benar-benar digunakan dalam perdagangan.