Strategi ini menggabungkan RSI ((2) dan purata bergerak untuk mengenal pasti titik beli rendah dan titik jual tinggi apabila harga keluar dari jurang antara purata bergerak jangka menengah dan panjang, bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan jangka pendek.
Mengira RSI 2 tempoh untuk mencerminkan kadar perubahan harga dua hari terakhir.
Purata bergerak mudah 5 hari dan 200 hari bertindak sebagai penunjuk trend jangka pendek dan jangka panjang.
Apabila harga melangkau di atas MA 200 hari tetapi di bawah MA 5 hari, dan RSI ((2) < 5, menganggap oversold, pergi panjang.
Apabila harga pecah di bawah MA 200 hari tetapi di atas MA 5 hari, dan RSI ((2) > 90, anggap terlalu banyak, pergi pendek.
Apabila harga memecahkan MA 5 hari lagi, pembalikan disahkan, kedudukan dekat.
RSI(2) mempunyai kepekaan yang tinggi untuk menangkap pembalikan ultra pendek dengan cepat.
Menggabungkan dengan MA menambah kesahihan kepada isyarat pembalikan, mengelakkan whipsaws.
Ujian belakang menunjukkan hasil yang baik pada stok dengan had harga, maksimum DD boleh dikawal.
Kod yang mudah dan elegan dengan beberapa parameter, mudah dilaksanakan.
Rendah kepada isyarat palsu bergantung pada penunjuk sensitif, parameter memerlukan pengoptimuman.
Sukar untuk menyesuaikan diri dengan tren panjang atau pasaran berkisar, turun naik pulangan tinggi.
Tiada stop loss yang tidak dapat mengehadkan kerugian perdagangan tunggal.
Hanya 2 tahun data backtest, lebih banyak sampel diperlukan untuk mengesahkan strategi.
Tidak dapat menyesuaikan diri dengan peristiwa yang melampau seperti kemalangan kilat.
Kombinasi ujian parameter MA dan RSI.
Tambah volume dan lain-lain untuk mengesahkan isyarat pembalikan.
Melaksanakan pergerakan atau peratusan stop loss.
Mengoptimumkan saiz kedudukan berdasarkan keadaan pasaran.
Perdagangan kedua-dua sisi panjang dan pendek.
Tukar logik kemasukan untuk saham dengan risiko jurang.
Luaskan tempoh backtest untuk mengesahkan ketahanan.
Strategi ini mengenal pasti tahap overbought / oversold dengan RSI dan MA untuk menangkap pembalikan dari jurang jangka menengah untuk perdagangan jangka pendek. Kelebihan adalah kesederhanaan, kelajuan dan hasil backtest yang baik. Tetapi sampel yang terhad, penyesuaian param yang diperlukan, kekurangan kawalan risiko, lemah dalam pergerakan jurang. Lebih banyak penapis diperlukan untuk mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan ketahanan dan daya adaptasi. Menyediakan idea yang berguna untuk menggunakan kombinasi penunjuk untuk menentukan pembalikan, tetapi memerlukan pengoptimuman dan pengesahan yang komprehensif untuk aplikasi berskala besar.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Algokid code v. 1.00
strategy("AK_RSI 2 Strategy", overlay=true)
RS = rsi(close,2)
ma5 = sma(close,5)
ma200 = sma(close,200)
longCondition = close > ma200 and close < ma5 and RS < 5
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.close_all(when = close > ma5)
shortCondition = close < ma200 and close > ma5 and RS > 90
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.close_all(when = close < ma5)