Strategi Terobosan Noro V1.0
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini melakukan operasi perdagangan berdasarkan harga yang tersingkir. Ia mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu, dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga melampaui had tersebut.
Prinsip Strategi
Hitung harga tertinggiupex dan harga terendahdnex dalam tempoh N kitaran terkini.
Apabila harga melebihi Upex, buat lebih.
Apabila harga lebih rendah daripada dnex, kosongkan.
Ia boleh dikonfigurasikan untuk melakukan perdagangan hanya dalam jumlah yang lebih, hanya dalam jumlah yang kurang atau perdagangan dua hala.
Penggunaan dana yang boleh diperuntukkan
Tempoh perdagangan yang boleh dikonfigurasi.
Kelebihan Strategik
- Menangkap isyarat penembusan, sesuai untuk perdagangan trend
- Peraturan-peraturan yang mudah difahami dan mudah dilaksanakan
- Dapat dikonfigurasi untuk melakukan banyak arah kosong, menyesuaikan diri dengan pasaran yang berbeza
- Tempoh perdagangan yang boleh dibatasi
- Penggunaan dana yang boleh dikawal
Risiko Strategik
- Kerosakan akibat penembusan palsu yang tidak dapat ditapis dengan berkesan
- Perdagangan dua hala meningkatkan yuran dan kos slip
- Peningkatan risiko penggunaan dana besar
Arah pengoptimuman
- Meningkatkan pengesahan kejayaan penembusan untuk mengelakkan penembusan palsu
- Saiz N nilai parameter pengoptimuman
- Gabungan dengan petunjuk lain untuk menapis isyarat
- Uji kebolehgunaan dana yang berbeza
- Hadkan jumlah transaksi setiap hari
ringkaskan
Strategi ini dapat mencapai trendfollowing dengan menangkap isyarat penembusan harga. Mengoptimumkan mekanisme pengesahan penembusan dan penetapan parameter dapat meningkatkan keberkesanan. Tetapi perlu berhati-hati untuk mencegah penembusan palsu dan mengawal risiko. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan penyelesaian perdagangan trend yang mudah dan berkesan.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()