Ringkasan

Strategi ini berdasarkan idea bahawa titik harga henti rugi dan ambil untung sering ditetapkan pada harga bulat atau tahap harga utama, yang cenderung bertindak sebagai tahap sokongan dan rintangan. Strategi mengenal pasti tahap harga utama ini dan melakukan operasi beli atau jual apabila harga mendekatinya.

Prinsip Strategi

Strategi ini mengandungi peraturan berikut:

1. Apabila harga penutup berada di atas tahap harga utama, dan dalam 10 lilin sebelumnya harga tidak menyentuh tahap tersebut, lakukan operasi beli.

2. Selepas itu, gunakan pengesanan menaik (trailing stop) untuk mengikuti pergerakan harga menembusi tahap utama. Langkah pengesanan menaik adalah 20 titik.

3. Operasi jual adalah bertentangan dengan beli, iaitu apabila harga penutup berada di bawah tahap harga utama, dan dalam 10 lilin sebelumnya harga tidak menyentuh tahap tersebut, lakukan operasi jual.

4. Kaedah mengenal pasti tahap harga utama adalah:

   • Tukar harga penutup kepada integer
   • Kira baki dengan 50 titik penuh (boleh dikonfigurasikan)
   • Jika baki lebih besar daripada 25, ambil 50 titik penuh terdekat sebagai tahap harga utama
   • Jika tidak, tahap harga utama kekal sama

Strategi ini berdasarkan idea psikologi harga bahawa harga bulat atau tahap utama sering menjadi lokasi penting pertarungan antara pembeli dan penjual, lalu menghasilkan isyarat dagangan. Pada masa yang sama, pengesanan menaik dapat mengikuti arah aliran selepas penembusan harga.

Kelebihan Strategi

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Isyarat dagangan dan peraturan kemasukan yang mudah dan intuitif.
2. Menggunakan hukum umum tahap harga utama, tidak bergantung kepada instrumen tertentu.
3. Henti rugi mengekor dapat mengunci keuntungan dan bergerak seiring dengan arah aliran.

Risiko Strategi

Strategi ini juga mempunyai risiko berikut:

1. Tahap harga utama tidak semestinya sokongan atau rintangan yang kuat. Jika berlaku penembusan palsu, boleh menyebabkan dagangan gagal.
2. Peraturan tetap 10 lilin mungkin tidak sesuai untuk instrumen yang berbeza.
3. Jarak henti rugi mengekor tidak boleh terlalu besar, jika tidak boleh menyebabkan henti rugi awal.

Penyelesaian yang sepadan:

1. Gabungkan lebih banyak indikator untuk menilai kekuatan tahap harga utama.
2. Optimumkan parameter untuk setiap instrumen bagi mencari kombinasi parameter terbaik.
3. Optimumkan parameter henti rugi mengekor agar lebih sesuai dengan pasaran.

Arah Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dari segi berikut:

1. Tambah lebih banyak syarat untuk menilai kepentingan tahap harga utama bagi mengelakkan risiko penembusan palsu. Contohnya menggabungkan indikator seperti volum dagangan.

2. Optimumkan parameter, terutamanya langkah untuk mengenal pasti kawasan harga utama, kitaran lilin, dll. agar lebih sesuai dengan ciri-ciri instrumen yang berbeza.

3. Optimumkan mekanisme henti rugi mengekor, misalnya menggunakan henti rugi mengekor dinamik menggantikan henti rugi mengekor tetap.

4. Tambah algoritma pembelajaran mesin untuk menilai kekuatan kawasan harga utama menggunakan data historis bagi meningkatkan kualiti isyarat.

5. Kembangkan menjadi strategi rentas jangka masa, dengan menilai arah aliran pada jangka masa yang lebih tinggi dan mengekori pada jangka masa yang lebih rendah.

Kesimpulan

Strategi ini berdasarkan idea titik harga utama yang mudah dan intuitif, menggunakan tabiat dagangan yang lazim untuk membentuk isyarat dagangan. Strategi ini mempunyai peluang yang mencukupi, tetapi perlu dioptimumkan lagi untuk menangani situasi penembusan palsu. Pengoptimuman parameter dan pembelajaran mesin dapat meningkatkan kestabilan strategi. Strategi ini boleh memberikan idea untuk dagangan jangka pendek dalam hari, dan juga boleh dikembangkan menjadi strategi pengekalan arah aliran rentas jangka masa.