Strategi Mengikuti Aliran Pengayun Harga Mutlak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator pengayun harga mutlak (APO) untuk menghasilkan isyarat perdagangan, untuk mencapai perdagangan trend. Indeks APO mengira perbezaan purata bergerak indeks untuk dua tempoh yang berbeza dan mendapat oscillator, berdasarkan nilai mereka untuk melakukan penembusan atau penembusan tambahan.
Prinsip Strategi
Indeks APO terdiri daripada EMA jangka pendek dan jangka panjang, dengan perbezaan kedua-duanya.
Apabila APO masuk ke kawasan pembelian ((default 3)), buat lebih banyak, dan apabila APO keluar dari kawasan jualan ((default -3)), buat kosong.
Anda boleh memilih untuk membalikkan isyarat, APO kosong semasa memakai, dan lebih banyak semasa memakai.
Kurva penunjuk menunjukkan pergerakan harga, dan boleh mencari isyarat pembalikan trend yang berpunca dari pembentukan.
Strategi ini adalah strategi trend-following, menggunakan penunjuk APO untuk menentukan arah trend harga, menghasilkan isyarat shorting yang berterusan. Setelah parameter penunjuk dioptimumkan, pergerakan pertengahan trend besar dapat dikesan.
Kelebihan Strategik
Menggunakan gabungan purata bergerak yang mudah, ia mudah dilaksanakan.
Menggunakan penunjuk APO untuk menentukan pergerakan dan arah harga.
Parameter lalai menghasilkan isyarat berterusan jangka menengah untuk mengelakkan perdagangan berlebihan.
Ia boleh mencari peluang untuk membalikkan trend harga yang menyimpang dari APO.
Risiko Strategik
Dalam pasaran yang berkurangan, isyarat palsu dan whipsaws boleh berlaku.
Terdapat sedikit kelewatan, mungkin terlepas pusingan balik pantas.
Tidak ada pengurusan stop loss dan kedudukan, kawalan risiko tidak sempurna.
Langkah-langkah untuk menangani risiko:
Optimumkan parameter, uji kombinasi parameter yang sesuai untuk pelbagai jenis.
Menambah penapis tambahan untuk mengelakkan dagangan di pasaran yang bergolak.
Menetapkan strategi penangguhan kerugian, seperti menjejaki penangguhan kerugian.
Arah pengoptimuman strategi
Optimumkan parameter untuk setiap jenis perdagangan secara berasingan, cari pasangan parameter terbaik.
Meningkatkan syarat penapis seperti pergerakan harga atau jumlah transaksi, mengurangkan isyarat palsu.
Pengurusan kedudukan dinamik berdasarkan kadar turun naik atau nisbah baki.
Mengoptimumkan cara berhenti, menetapkan trend dan mengesan berhenti.
Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menilai kadar kejayaan penunjuk yang menyimpang daripada isyarat.
ringkaskan
Strategi ini adalah berdasarkan kepada penunjuk APO, yang membolehkan perdagangan trend-tracking berdasarkan crossover rata-rata bergerak. Apabila parameter dan kawalan risiko dioptimumkan, ia boleh menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang berkesan.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2018
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest 2.0", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
BuyZone = input(3, step = 0.01)
SellZone = input(-3, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > BuyZone, 1,
iff(xAPO < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")