Strategi Penumpuan Purata Pergerakan Logaritma dan Divergens
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan kepada Logarithmic MACD yang menghasilkan isyarat perdagangan. Ia menilai trend dan peluang pasaran dengan mengira perbezaan antara purata bergerak logarithmik yang cepat dan perlahan.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini ialah:
Hitung purata bergerak logaritma pantas (default 12 hari) dan purata bergerak logaritma perlahan (default 26 hari)
MACD ialah perbezaan antara kedua-duanya, yang menunjukkan pergerakan pasaran
Garis isyarat adalah purata bergerak licin MACD (default 9 hari)
Apabila MACD line melakukan lebih apabila ia menembusi saluran isyarat dari bawah
kosong apabila MACD line jatuh dari atas ke bawah garis isyarat
Menggunakan bentuk grafik tiang untuk menyatakan perbezaan MACD dan garis isyarat
Berbanding MACD purata bergerak sederhana, MACD logar dapat menonjolkan perubahan trend di pasaran pertumbuhan indeks. Selepas penukaran logar, nilai yang lebih banyak turun naik dapat disimpan secara relatif pada carta.
Kelebihan Strategik
Menggunakan penukaran logaritma untuk mengesan perubahan harga di peringkat indeks
MACD logarithmik yang menonjolkan maklumat pergerakan harga
Garis isyarat halus MACD, membentuk isyarat dagangan
MACD bertiang secara intuitif menunjukkan arah trend
Risiko Strategik
Penukaran logar mungkin meningkatkan pergerakan harga
Tanda-tanda yang kerap dan mudah untuk berdagang berlebihan
Tidak mempertimbangkan pengurusan hentian kerugian, kawalan risiko tidak lengkap
Langkah-langkah yang diambil:
Menyesuaikan parameter, mengurangkan frekuensi isyarat
Menambah syarat penapisan untuk mengelakkan isyarat di dalam gegaran
Tetapkan strategi hentikan kerugian dan kawal kerugian tunggal
Arah pengoptimuman strategi
Optimumkan parameter untuk meningkatkan kestabilan
Cubalah dengan penukaran indeks lain, seperti purata bergerak indeks
Tanda penapis gabungan trend
Meningkatkan strategi hentikan kerugian
Pembelajaran mesin untuk menilai kebolehpercayaan isyarat
ringkaskan
Strategi ini menggunakan penukaran logar meningkatkan kepekaan penunjuk MACD, dapat mengesan perubahan trend lebih awal. Tetapi perlu berhati-hati untuk mengawal frekuensi perdagangan. Dengan peningkatan parameter pengoptimuman, kawalan angin, dan lain-lain, strategi ini dapat menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang stabil dan mempunyai keperibadian.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Logarithmic Moving Average Convergence Divergence Strategy", shorttitle="LMACD Strategy")
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
lmacd = log(fast_ma) - log(slow_ma)
signal = sma_signal ? sma(lmacd, signal_length) : ema(lmacd, signal_length)
hist = lmacd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(lmacd, title="LMACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
if (crossover(hist, 0))
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LMACD long")
if (crossunder(hist, 0))
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="LMACD short")