Strategi Dagangan Trend Purata Bergerak
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini menggunakan gabungan purata pergerakan cepat dan perlahan untuk menentukan arah trend, bertujuan untuk menangkap trend jangka sederhana hingga panjang dalam perdagangan trend. Apabila purata pergerakan cepat melintasi ke atas purata pergerakan perlahan, ia akan membuka posisi beli (long), manakala apabila purata pergerakan cepat melintasi ke bawah purata pergerakan perlahan, ia akan membuka posisi jual (short). Ini adalah strategi pengikut trend yang tipikal.
Prinsip Strategi
Strategi ini bergantung terutamanya pada persilangan emas dan persilangan mati purata pergerakan untuk menilai arah pasaran. Secara khusus, strategi menggunakan purata pergerakan cepat 5 kitaran dan purata pergerakan perlahan 21 kitaran.
Apabila purata pergerakan cepat melintasi ke atas purata pergerakan perlahan, ia menunjukkan arah pasaran bertukar menjadi kenaikan, dan strategi akan membuka posisi beli pada pembukaan lilin seterusnya. Apabila purata pergerakan cepat melintasi ke bawah purata pergerakan perlahan, ia menunjukkan arah pasaran bertukar menjadi penurunan, dan strategi akan membuka posisi jual pada pembukaan lilin seterusnya.
Selain itu, strategi menetapkan parameter "bars" untuk menapis isyarat palsu. Nilai lalai parameter ini adalah 2, bermakna purata pergerakan cepat perlu berada di atas purata pergerakan perlahan selama 2 lilin berturut-turut sebelum isyarat beli dikeluarkan. Ini dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan.
Bagi mata wang kripto, strategi menambah logik penilaian ekstrem. Isyarat perdagangan hanya akan dijana apabila kedua-dua purata pergerakan cepat dan perlahan berada di kawasan ekstrem pada masa yang sama. Ini bertujuan untuk mengelakkan isyarat palsu dengan lebih lanjut.
Peraturan keluar strategi adalah mudah dan terus terang: apabila harga mencapai titik stop loss, kedudukan semasa akan ditutup.
Kelebihan Strategi
- Menggunakan sistem dua purata pergerakan, yang dapat mengikuti trend dengan berkesan.
- Panjang purata pergerakan cepat yang pendek membolehkan penangkapan perubahan trend dengan cepat.
- Panjang purata pergerakan perlahan yang lebih panjang membantu menentukan arah utama.
- Parameter "bars" dapat menapis sebahagian isyarat palsu.
- Penilaian ekstrem membantu mengelakkan isyarat palsu yang jarang berlaku di sekitar titik kritikal.
- Menggunakan stop loss bergerak untuk mengawal risiko.
Risiko Strategi
- Strategi dua purata pergerakan cenderung menghasilkan kerugian pada titik pembalikan trend.
- Stop loss bergerak mungkin menghentikan kedudukan terlalu awal.
- Tahap penapisan parameter "bars" mungkin tidak mencukupi, menyebabkan kehilangan titik masuk.
- Penilaian ekstrem mungkin menyebabkan kehilangan titik masuk dalam situasi tertentu.
- Strategi ini lebih sesuai untuk pasaran dengan trend yang kuat, dan tidak sesuai untuk pasaran yang tidak menentu atau mendatar.
Risiko dapat dikurangkan dengan cara berikut:
- Mengoptimumkan parameter "bars" untuk mencari titik keseimbangan.
- Mencuba penapis lain seperti MACD.
- Melaraskan titik stop loss untuk mengelakkan penghentian awal.
- Mempertimbangkan mekanisme kemasukan semula.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
-
Pengoptimuman parameter purata pergerakan
- Boleh menguji lebih banyak kombinasi untuk mencari parameter purata pergerakan yang lebih sesuai untuk pasaran semasa. Contohnya, menukar purata cepat kepada 10 kitaran dan purata perlahan kepada 50 kitaran.
-
Menambah penunjuk lain untuk penilaian
- Boleh menguji penambahan MACD, KDJ, dan penunjuk lain untuk menetapkan syarat yang lebih ketat bagi mengelakkan isyarat palsu.
-
Mengoptimumkan mekanisme masuk
- Kemasukan semasa terlalu bergantung pada purata pergerakan. Boleh dioptimumkan seperti berikut:
- Apabila purata cepat melintasi ke atas purata perlahan, tunggu sehingga MACD DIFF juga melintasi ke atas 0 sebelum masuk.
- Apabila purata cepat melintasi ke atas purata perlahan, periksa sama ada KDJ juga menunjukkan persilangan emas sebelum masuk.
- Kemasukan semasa terlalu bergantung pada purata pergerakan. Boleh dioptimumkan seperti berikut:
-
Mengoptimumkan mekanisme stop loss
- Boleh menguji cara stop loss lain, seperti stop loss yang mengikuti harga, untuk mengelakkan penghentian awal.
-
Menambah mekanisme kemasukan semula
- Selepas kedudukan dihentikan, boleh masuk semula untuk mengurangkan keadaan terperangkap di luar pasaran dan terlepas trend.
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pengikut trend asas dengan idea teras yang mudah dan langsung: menggunakan dua purata pergerakan untuk menentukan arah trend dan stop loss bergerak untuk mengawal risiko. Kelebihannya adalah mudah difahami dan dilaksanakan, dapat mengikuti trend untuk meraih keuntungan, dan risiko dapat dikawal. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai beberapa kelemahan, seperti isyarat yang tidak tepat dalam pasaran mendatar dan stop loss yang mudah terpicu terlalu awal. Ini memerlukan kita untuk sentiasa menyesuaikan dan mengoptimumkan dalam perdagangan sebenar, menambah penunjuk teknikal lain untuk penapisan, menjadikan strategi lebih sesuai dengan persekitaran pasaran yang berbeza. Secara keseluruhan, strategi ini sangat sesuai untuk pemula sebagai strategi pengikut trend asas, patut dipelajari dan digunakan. Walau bagaimanapun, kita juga perlu menyedari batasannya dan terus mempelajari idea strategi yang lebih maju. Hanya dengan terus mengoptimumkan strategi, kita boleh memperoleh pulangan yang stabil dalam pasaran yang kompleks dan sentiasa berubah.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v2.3", shorttitle = "Trend MAs str 2.3", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings- 1