Strategi scalping jangka pendek purata bergerak
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini tergolong dalam jenis strategi scalping jangka pendek, yang bertujuan untuk membuka dan menutup kedudukan dengan kerap, memperoleh keuntungan kecil dan mengawal risiko penurunan untuk mencapai pulangan yang stabil. Strategi ini menggunakan penunjuk purata bergerak untuk mengesan titik pusingan yang mungkin dan memasuki posisi beli, serta menetapkan sasaran ambil untung yang cepat untuk mengunci keuntungan kecil.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan 4 purata bergerak, iaitu purata bergerak 9 tempoh, 50 tempoh, 100 tempoh dan 200 tempoh.
Peraturan dagangan khusus adalah seperti berikut:
- Apabila purata bergerak 9 tempoh menembusi ke atas purata bergerak 50 tempoh, posisi beli dibuka.
- Purata bergerak 50 tempoh berada di bawah purata bergerak 100 tempoh.
- Purata bergerak 100 tempoh berada di bawah purata bergerak 200 tempoh.
Gabungan penilaian sedemikian dapat mencari titik masa apabila harga berada dalam penurunan jangka pendek tetapi mungkin berbalik arah untuk memasuki posisi beli.
Peraturan penutupan kedudukan adalah apabila purata bergerak 9 tempoh menembusi ke atas purata bergerak 200 tempoh, kedudukan beli ditutup. Di sini, sasaran ambil untung yang lebih dekat ditetapkan, bertujuan untuk mencapai pulangan yang stabil melalui keuntungan kecil yang kerap.
Kelebihan Strategi
- Membuka dan menutup kedudukan dengan kerap, mengawal kerugian setiap dagangan dengan berkesan.
- Menggunakan purata bergerak untuk mengesan titik pusingan, mencari titik beli yang berpotensi.
- Menetapkan sasaran ambil untung yang dekat, mengunci keuntungan kecil yang pasti.
- Mengurangkan masa memegang kedudukan, mengurangkan pengaruh arah aliran utama.
- Kecekapan penggunaan modal yang tinggi, sesuai untuk pertumbuhan modal kecil.
Risiko Strategi
- Purata bergerak adalah lembap, mungkin terlepas titik masuk yang terbaik.
- Ruang keuntungan kecil, mudah terjejas oleh kos dagangan.
- Banyak dagangan yang tidak berkesan, menyebabkan kos masa dan tenaga akibat perdagangan yang kerap.
- Sasaran ambil untung terlalu konservatif, gagal mengikuti arah aliran sepenuhnya.
- Sukar untuk memperoleh keuntungan dalam pasaran yang tidak menentu.
Risiko boleh dikurangkan dengan kaedah berikut:
- Mengoptimumkan parameter purata bergerak, meningkatkan ketepatan penentuan titik beli.
- Melonggarkan sasaran ambil untung secara sederhana, mengejar lebih banyak keuntungan arah aliran.
- Menambah penunjuk teknikal lain untuk pengesahan, mengurangkan dagangan yang tidak berkesan.
- Mengoptimumkan kecekapan penggunaan modal dan pengurusan kedudukan.
- Pertimbangkan untuk menggunakan [penerangan tidak lengkap, mungkin "urus niaga"] (ayat asal "consider usch" mungkin salah eja; saya terjemahkan sebagai "pertimbangkan urus niaga" atau biarkan sebagai "consider usch"? Dalam konteks asal "consider usch" mungkin rujukan lain. Saya abaikan atau tulis "pertimbangkan usch" - sebaiknya tulis "pertimbangkan untuk menggunakan strategi lain"? Oleh kerana teks asal "consider usch" tidak jelas, saya akan terjemahkan sebagai "pertimbangkan usch" untuk mengekalkan ketepatan. Dalam versi Melayu, mungkin "pertimbangkan usch".)
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
-
Mengoptimumkan kombinasi parameter purata bergerak
Menguji lebih banyak parameter tempoh purata bergerak untuk mencari kombinasi yang lebih tepat dalam mengesan pusingan.
-
Melonggarkan sasaran ambil untung
Melonggarkan jarak ambil untung secara sederhana untuk mengejar lebih banyak keuntungan arah aliran.
-
Menambah penunjuk teknikal lain
Contohnya KDJ, MACD, dll. untuk pengesahan, mengurangkan dagangan yang tidak berkesan.
-
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan
Menetapkan saiz kedudukan berdasarkan pelarasan dinamik mengikut titik ambil untung dan titik henti rugi yang khusus.
-
Menambah mekanisme kemasukan semula
Selepas keluar kerana ambil untung, jika arah aliran berterusan, boleh pertimbangkan untuk masuk semula melalui syarat tertentu.
Kesimpulan
Strategi ini tergolong dalam jenis strategi scalping jangka pendek, yang menghasilkan isyarat dagangan melalui kombinasi purata bergerak yang mengesan pusingan jangka pendek, dan menetapkan sasaran ambil untung yang dekat untuk meraih keuntungan dengan kerap. Ini dapat mengawal kerugian dan risiko setiap dagangan dengan berkesan, sesuai untuk pertumbuhan modal kecil. Walau bagaimanapun, terdapat masalah seperti ruang keuntungan yang kecil dan perdagangan yang kerap. Kita boleh membuat penambahbaikan melalui pengoptimuman parameter, pelarasan ambil untung, penambahan penapis penunjuk, dan lain-lain, sambil mengekalkan kelebihannya, seterusnya meluaskan ruang keuntungan, menjadikan strategi lebih stabil dan cekap. Pada masa yang sama, perlu memberi perhatian kepada pembelajaran berterusan idea strategi lain yang lebih pelbagai.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy(shorttitle='Moving Average Scalper (by Coinrule)',title='Moving Average Scalper', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates- 1