Strategi Perdagangan Purata Pergerakan Rangka Masa Berbilang Masa
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan persilangan purata bergerak pelbagai bingkai masa untuk menentukan isyarat perdagangan. Strategi ini dapat melihat purata bergerak bingkai masa yang lebih lama pada bingkai masa semasa untuk mencari arah trend yang lebih besar. Strategi ini adalah strategi untuk mengesan trend di seluruh bingkai masa.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua purata bergerak, yang dikira pada kitaran semasa dan kitaran yang lebih tinggi.
Sebagai contoh, untuk mengira garis 20 hari dan garis 50 hari pada carta 15 minit:
- Garis Hari 20 berdasarkan Garis K 15 minit semasa
- Garis 50 dikira berdasarkan Garis K
Apabila 15 minit 20 hari di atas garis 50 hari, buat lebih banyak; apabila 15 minit 20 hari di bawah garis 50 hari, buat kosong.
Ini akan memberi kesan kepada trend jangka masa yang lebih lama dalam kitaran semasa. Strategi ini juga membolehkan anda menyesuaikan panjang masa rata-rata bergerak.
Titik isyarat silang juga boleh memaparkan tanda titik untuk mengingatkan transaksi.
Kelebihan Strategik
- Analisis kerangka masa menunjukkan trend yang lebih besar
- Garis pusingan tinggi lebih stabil, mengelakkan terlalu banyak isyarat palsu
- Garis pusingan rendah lebih sensitif dan cepat menangkap perubahan trend
- Boleh direka bentuk pelbagai kumpulan untuk penggabungan
- Petunjuk dagangan dengan tanda titik yang jelas
Risiko Strategik
- Kerangka masa berbilang menambah kerumitan strategi
- Garis pusingan rendah masih ada risiko isyarat palsu
- Sistem garis rata secara keseluruhan ketinggalan dan mungkin terlepas titik kemasukan terbaik
- Hanya menggunakan sistem linear, penapisan terhad
- Kombinasi parameter kitaran perlu dioptimumkan, varieti yang berbeza tidak semestinya sama
Anda boleh mengurangkan risiko dengan mengambil langkah-langkah berikut:
Mengekalkan garis purata kitaran tinggi yang lebih lama untuk memastikan trend utama adalah betul
Menambah petunjuk teknikal untuk penapisan lebih lanjut
Optimumkan parameter kitaran rata-rata kepada kombinasi optimum
Syarat kemasukan yang diluluskan, seperti penambahan K-Line
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dipertingkatkan dalam beberapa aspek:
- Uji lebih banyak kombinasi kitaran linear, optimumkan parameter
Kombinasi kitaran yang berbeza akan mempunyai kombinasi yang paling sesuai untuk pelbagai jenis
- Tambah syarat pengesahan kedua semasa menyilang
Sebagai contoh, untuk memeriksa MACD pergerakan semasa menyilang
- Mengoptimumkan penangguhan kerugian dan mengelakkan penangguhan kerugian awal
Anda boleh membuat keputusan untuk keluar berdasarkan bukti tambahan yang terdapat di PostForm123
- Penapisan untuk kitaran pendek dan panjang
Siklus pendek menggunakan syarat penapisan yang lebih ketat, dan jangka panjang menggunakan syarat yang lebih longgar
- Pertimbangkan kombinasi parameter yang berbeza untuk setiap tempoh masa
Ciri-ciri pasaran yang berbeza untuk tempoh masa yang berbeza, boleh dioptimumkan dengan parameter
ringkaskan
Strategi ini menilai arah trend dengan melihat persimpangan garis rata pelbagai bingkai masa untuk mencari trend yang lebih besar. Ini dapat menghapuskan kebisingan jangka pendek dengan berkesan, Focus123123 lebih besar irama pasaran. Tetapi ada juga masalah yang berkaitan dengan kesukaran menetapkan kitaran, ketinggalan dalam penilaian trend.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Run script on a long interval gives better result for e.g. 1 Day
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature
//study(title="CM_Ultimate_MA_MTF", shorttitle="CM_Ultimate_MA_MTF", overlay=true)
strategy("Stratergy CM_Ultimate_MA_MTF", shorttitle = "Stratergy CM_Ultimate_MA_MTF", overlay = true)
//,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3
avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema
out = avg
out_two = avg2
out1 = security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = security(syminfo.tickerid, res, out_two)
ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]
col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
circleYPosition = out2
chk=col==red?1:0
if (not na(chk))
if (chk[1]==1 and chk==0)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
else
strategy.exit("RsiLE")
if (chk[1]==0 and chk==1)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiLE")
else
strategy.exit("RsiSE")
plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)