Bollinger Bands dan Stoch RSI Strategi Dagangan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan indikator Brin dan Stoch RSI, untuk melakukan perdagangan gabungan pelbagai indikator. Ia adalah jenis strategi indikator gabungan yang tipikal. Strategi ini menilai arah trend melalui Brin, dan Stoch RSI melakukan pengoptimuman masa masuk untuk menghasilkan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada dua petanda utama:
- Talian Brin
Hitung rantaian atas, rantaian tengah, dan rantaian bawah dalam pita Brin. Ia menghasilkan isyarat beli apabila harga menembusi ke atas dari rantaian bawah.
- Stoch RSI
Hitung indikator RSI Stoch yang menghasilkan isyarat beli apabila ia melintasi garis D pada garis K.
Logik dagangan khusus adalah: Beli dan buka kedudukan apabila anda memenuhi Bollinger Bandwagon dan Stoch RSI Gold Fork pada masa yang sama.
Keadaan kedudukan yang sama berhenti atau berhenti: apabila harga menyentuh semula Bollinger Bands ke atas atau ke tengah, lakukan kedudukan yang sama berhenti; apabila harga jatuh kembali ke bawah Bollinger Bands, lakukan kedudukan yang sama berhenti.
Kelebihan Strategik
- Gabungan dua penunjuk Brin Belt dan Stoch RSI
- Brin menilai trend besar, Stoch RSI mengoptimumkan tempat masuk
- Stoch RSI boleh menyaring penipisan palsu di bawah Bollinger Bands
- Kerosakan di landasan tengah dan landasan bawah, kawalan risiko di tempat
- Pelbagai parameter boleh disesuaikan dan boleh dioptimumkan untuk pasaran
Risiko Strategik
- Penunjuk purata tertinggal, mungkin terlepas peluang terbaik
- Pergerakan bertindak balas terhadap kejadian yang tidak dijangka berdasarkan petunjuk sahaja
- Blink band tidak betul dan stop loss tidak berfungsi
- Stoch RSI parameter tidak betul, menghasilkan terlalu banyak isyarat palsu
- Parameter yang perlu diuji untuk pelbagai jenis
Anda boleh mengurangkan risiko dengan mengambil langkah-langkah berikut:
- Optimumkan parameter untuk meningkatkan ketepatan kemasukan
- Pertimbangkan untuk mengesahkan penambahan penunjuk gelombang lain
- Tetapkan Tracking Stop untuk menggantikan Stop Stop Blink
- Parameter ujian mengikut ciri-ciri varieti yang berbeza
- Menyesuaikan sistem pengurusan kedudukan
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Optimumkan parameter Brin
Menyesuaikan nisbah yang dikira di atas dan di bawah landasan untuk mencari parameter terbaik
- Optimumkan parameter RSI Stoch
Cari K dan D yang paling sesuai
- Menambahkan MACD dan lain-lain untuk pengesahan kedua
Elakkan memberi isyarat palsu dengan hanya bergantung pada satu indikator
- Menggunakan Stop Stop Tracking Stop Loss Daripada Stop Loss Tetap
Trailing stop berdasarkan turun naik harga
- Kombinasi parameter ujian mengikut varieti yang berbeza
Parameter yang berbeza tidak semestinya sama, perlu dioptimumkan secara berasingan
ringkaskan
Strategi ini menggunakan arah trend yang ditentukan oleh Brin, Stoch RSI untuk masa masuk yang dioptimumkan, mewujudkan kelebihan perdagangan yang dibawa oleh gabungan pelbagai indikator. Tetapi ada juga masalah pengoptimuman parameter yang sukar, ketepatan isyarat perlu ditingkatkan. Kita boleh mengoptimumkan parameter melalui pengesanan yang ketat, memasukkan penapis pada indikator pengesahan, dan terus mengubah peraturan strategi mengikut keputusan pengesanan, untuk mengekalkan kelebihan penilaian gabungan indikator gabungan sambil meningkatkan ketepatan isyarat.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")