Penapis julat beli dan jual strategi dagangan jangka pendek
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan kepada rentang turun naik harga untuk menentukan masa membeli dan menjual. Ia mengira rentang turun naik harga dalam tempoh tertentu, dan menghasilkan isyarat perdagangan dengan rentang itu sebagai syarat penapis. Ia menghasilkan isyarat membeli atau menjual apabila harga melebihi rentang turun naik.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini ialah pergerakan harga.
Mengira perbezaan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh N kitaran lalu sebagai kenaikan harga
Pengolahan rata-rata pelepasan harga untuk mendapatkan penapis julat
Apabila kenaikan harga melebihi penapis julat, ia menghasilkan isyarat beli
Apabila harga turun melebihi penapis julat, menghasilkan isyarat jual
Dengan cara ini, anda boleh menggunakan harga untuk meneroka pergerakan untuk menentukan arah trend, menyaring perdagangan bising, dan mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih jelas.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan Julat Entiti Harga untuk Menentukan Penembusan
- Pengendalian yang lancar dalam julat gelombang, penapis bunyi yang berkesan
- Sinyal terobosan, mudah untuk menangkap trend garis pendek
- Frekuensi dagangan yang lebih tinggi, sesuai untuk operasi garis pendek
- Parameter yang boleh disesuaikan, mudah dioptimumkan untuk pelbagai jenis
Risiko Strategik
- Penembusan julat mudah berlakunya lonjakan dan penurunan
- Memerlukan pengiraan data sejarah yang lebih panjang
- Tetapan parameter yang tidak betul akan menjadi terlalu sensitif atau lambat
- Tidak dapat mengawal kerugian secara berkesan, terdapat penarikan balik yang lebih besar
- Kesan mungkin dipengaruhi oleh yuran urus niaga
Anda boleh mengurangkan risiko dengan mengambil langkah-langkah berikut:
- Koefisien Fluktuasi Penapisan Julat yang Sesuai
- Mengoptimumkan parameter, mencari kombinasi parameter yang optimum
- Tetapkan hentian hentian atau hentian bergerak
- Mengurangkan frekuensi dan kos transaksi
- Parameter ujian mengikut jenis yang berbeza
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Parameter kitaran yang berbeza dalam skop pengiraan ujian
Koefisien Fluktuasi Saringan Julat Optimum
Menambahkan MACD dan lain-lain untuk pengesahan kedua
Menggunakan Stop Loss Mobile atau Stop Loss Tracking
Parameter penyesuaian yang berbeza mengikut jenis
Pertimbangkan untuk mengoptimumkan sistem pengurusan kedudukan
ringkaskan
Strategi ini menggunakan julat penembusan harga untuk menghasilkan isyarat perdagangan garis pendek. Ini dapat mengenal pasti peluang trend jangka pendek dengan berkesan. Tetapi juga mudah terkena risiko kejatuhan. Kita dapat memperbaiki sistem strategi dengan mengoptimumkan parameter, menetapkan peraturan berhenti-rugi, menambahkan penapis indikator dan sebagainya.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Range Filter Buy and Sell 5min [Strategy]", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.025, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, slippage=0)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
useDate = input(true, title='---------------- Use Date ----------------', type=bool)
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 25, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
sources = input(defval=close, title="Source")
isHA = input(false, "Use HA Candles", bool)
src = isHA ? security(heikenashi(tickerid), period, sources) : sources
// Sampling Period
// Settings for 5min chart, BTCUSDC. For Other coin, change the paremeters
per = input(defval=50, minval=1, title="Sampling Period")
// Range Multiplier
mult = input(defval=3.0, minval=0.1, title="Range Multiplier")
// Smooth Average Range
smoothrng(x, t, m)=>
wper = (t*2) - 1
avrng = ema(abs(x - x[1]), t)
smoothrng = ema(avrng, wper)*m
smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)
// Range Filter
rngfilt(x, r)=>
rngfilt = x
rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? ((x - r) < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x - r)) : ((x + r) > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x + r))
rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)
// Filter Direction
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])
// Target Bands
hband = filt + smrng
lband = filt - smrng
// Colors
filtcolor = upward > 0 ? lime : downward > 0 ? red : orange
barcolor = (src > filt) and (src > src[1]) and (upward > 0) ? lime : (src > filt) and (src < src[1]) and (upward > 0) ? green :
(src < filt) and (src < src[1]) and (downward > 0) ? red : (src < filt) and (src > src[1]) and (downward > 0) ? maroon : orange
filtplot = plot(filt, color=filtcolor, linewidth=3, title="Range Filter")
// Target
hbandplot = plot(hband, color=aqua, transp=100, title="High Target")
lbandplot = plot(lband, color=fuchsia, transp=100, title="Low Target")
// Fills
fill(hbandplot, filtplot, color=aqua, title="High Target Range")
fill(lbandplot, filtplot, color=fuchsia, title="Low Target Range")
// Bar Color
//barcolor(barcolor)
// Break Outs
longCond = na
shortCond = na
longCond := ((src > filt) and (src > src[1]) and (upward > 0)) or ((src > filt) and (src < src[1]) and (upward > 0))
shortCond := ((src < filt) and (src < src[1]) and (downward > 0)) or ((src < filt) and (src > src[1]) and (downward > 0))
CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1
//Alerts
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = white, style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = green, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = white, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = red, transp = 0)
//strategy.entry("Long", strategy.long, stop = hband, when = window() , comment="Long")
//strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lband, when = window() , comment="Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition and window() , comment="Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition and window() , comment="Short")
// === Stop LOSS ===
useStopLoss = input(false, title='----- Use Stop Loss / Take profit -----', type=bool)
sl_inp = input(100, title='Stop Loss %', type=float, step=0.25)/100
tp_inp = input(1.5, title='Take Profit %', type=float, step=0.25)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
take_level_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp)
// === Stop LOSS ===
if useStopLoss
strategy.exit("Stop Loss/Profit Long","Long", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("Stop Loss/Profit Short","Short", stop=stop_level_short, limit=take_level_short)