Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggunakan prinsip persilangan purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan untuk menentukan arah aliran pasaran, bagi menghasilkan isyarat beli dan jual. Strategi ini mudah difahami, mudah dilaksanakan, dan sesuai untuk dagangan jangka sederhana dan pendek.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan dua purata bergerak, satu garis pantas dan satu garis perlahan. Parameter garis pantas ialah EMA 3 hari, manakala parameter garis perlahan ialah EMA 15 hari. Apabila garis pantas menembusi ke atas garis perlahan dari bawah, strategi menganggap pasaran dalam aliran menaik, dan saat itu adalah isyarat beli. Sebaliknya, apabila garis pantas jatuh menembusi ke bawah garis perlahan dari atas, strategi menganggap pasaran dalam aliran menurun, dan saat itu adalah isyarat jual.

Strategi ini juga menetapkan EMA 3 hari yang lebih pantas sebagai garis keluar pantas. Apabila harga jatuh menembusi garis keluar pantas ini, ia menandakan pembalikan aliran dan kedudukan beli sedia ada harus ditutup. Begitu juga, apabila harga menembusi semula garis keluar ini, ia bertukar kepada kenaikan semula, oleh itu ia adalah isyarat untuk memasuki semula pasaran.

Isyarat operasi khusus ditetapkan seperti berikut:

1. Garis pantas menembusi ke atas garis perlahan dari bawah, ambil posisi beli (long)

2. Garis pantas jatuh menembusi ke bawah garis perlahan dari atas, ambil posisi jual (short)

3. Harga jatuh menembusi garis keluar pantas, tutup posisi beli

4. Harga menembusi semula garis keluar pantas, ambil posisi beli semula

Kelebihan Strategi

• Mudah digunakan, hanya perlu mengkonfigurasi parameter kedua-dua purata bergerak, sangat mudah dilaksanakan

• Data ujian semula mencukupi, indikator yang digunakan agak biasa, boleh menilai keberkesanan strategi

• Banyak parameter boleh dikonfigurasi, boleh dioptimumkan dengan melaraskan parameter

• Menggunakan purata bergerak pantas untuk menetapkan henti rugi, dapat mengawal risiko dengan lebih baik

• Idea strategi jelas, isyarat untuk menentukan titik beli dan jual sangat jelas

• Kekerapan operasi sederhana, mengelakkan dagangan yang terlalu kerap

Risiko Strategi

• Sebagai strategi mengikut arah aliran, apabila arah aliran tidak jelas, ia akan menghasilkan lebih banyak isyarat palsu

• Purata bergerak itu sendiri mempunyai ketinggalan, mungkin terlepas titik perubahan

• Tetapan parameter tetap tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, perlu digunakan bersama pengoptimuman parameter

• Tetapan henti rugi mungkin terlalu lemah, tidak dapat menghentikan kerugian tepat pada masanya

• Isyarat strategi kerap, kos dagangan mungkin tinggi

• Isyarat dagangan mungkin bercanggah (divergence), harus disahkan dengan indikator lain

Risiko boleh dikawal melalui pengoptimuman parameter, bantuan pengesahan indikator lain, melonggarkan standard henti rugi secara wajar, dan mengemas kini parameter secara berkala.

Pengoptimuman Strategi

• Boleh menguji dan mengoptimumkan parameter purata bergerak agar lebih sesuai dengan ciri pasaran semasa

• Boleh memperkenalkan lebih banyak indikator untuk digabungkan, membentuk sistem strategi yang lebih kukuh

• Boleh menetapkan parameter penyesuaian sendiri (adaptive), menyesuaikan parameter secara masa nyata mengikut pasaran

• Boleh memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mencapai pengoptimuman strategi yang lebih pintar

• Boleh menetapkan henti rugi dinamik, henti rugi mengikut aliran (trailing stop) untuk mengawal risiko dengan lebih baik

• Boleh menggabungkan indikator volum untuk mengelakkan kehilangan peluang akibat percanggahan (divergence)

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi persilangan dua purata bergerak yang agak mudah. Ia menggunakan hubungan persilangan antara purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan untuk menentukan arah aliran pasaran dan masa beli/jual. Kelebihan strategi ini ialah idea yang jelas, mudah dilaksanakan, dan boleh menyesuaikan diri dengan pasaran yang berbeza melalui pengoptimuman parameter. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa risiko yang memerlukan pengenalan lebih banyak indikator untuk pengesahan dan kawalan risiko yang baik. Jika digunakan untuk dagangan jangka sederhana dan pendek, dan melalui penyesuaian pengoptimuman yang berterusan, strategi ini boleh menjadi sistem dagangan kuantitatif yang sangat praktikal.