Strategi Dagangan Jangka Pendek Hawkeye
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan garis pendek adalah strategi perdagangan garis pendek yang menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal. Strategi ini menggunakan petunjuk seperti garis purata, MACD, RSI, stoch, dan vwma untuk membina isyarat perdagangan dan melakukan operasi pendek dalam jangka masa 1 jam.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira garis rata-rata cepat ((21 kitaran) dan garis rata-rata perlahan ((55 kitaran)). Apabila garis cepat melintasi garis perlahan, dan MACD menghasilkan isyarat beli apabila ia bertukar negatif. Apabila garis cepat melintasi garis perlahan di bawah, dan MACD menghasilkan isyarat jual apabila ia bertukar negatif.
Secara khusus, MACD menghasilkan isyarat beli apabila ia dipindahkan secara negatif, melintasi garis purata kecil pada garis purata besar dan VWMA 50 kitaran lebih rendah daripada VWMA 200 kitaran. MACD menghasilkan isyarat jual apabila ia dipindahkan secara positif, melintasi garis purata kecil di bawah garis purata besar dan VWMA 50 kitaran lebih tinggi daripada VWMA 200 kitaran.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah gabungan pelbagai indikator yang menapis isyarat, yang dapat mengurangkan kemungkinan perdagangan yang salah. MACD menentukan arah trend, VWMA menentukan kedudukan trend utama, Sttoch menapis kawasan overbought dan oversold, dan RSI mengelakkan kawasan overbought. Penggunaan gabungan pelbagai indikator menjadikan isyarat perdagangan lebih dipercayai.
Di samping itu, perdagangan garis pendek dalam kitaran satu jam dapat memanfaatkan peluang jangka pendek di pasaran dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Perdagangan garis pendek mempunyai kadar kemenangan yang lebih tinggi berbanding perdagangan garis panjang.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah bahawa kombinasi pelbagai indikator mungkin terlalu rumit. Tetapan parameter indikator yang tidak betul boleh menyebabkan kesan strategi yang tidak baik. Untuk memastikan kesannya, banyak pengulangan diperlukan untuk mengoptimumkan parameter indikator.
Selain itu, perdagangan garis pendek mempunyai frekuensi dagangan yang tinggi. Perdagangan yang terlalu kerap bukan sahaja meningkatkan kos perdagangan, tetapi juga meningkatkan risiko operasi. Jika tidak dapat terus berdagang, anda mungkin tidak dapat memasuki dan keluar dari pasaran tepat pada masanya.
Akhirnya, kombinasi pelbagai indikator meningkatkan risiko penyesuaian kurva strategi. Proses pengoptimuman mungkin menghasilkan masalah pengoptimuman berlebihan, yang menyebabkan kesan yang tidak baik pada cakera.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Meningkatkan strategi penangguhan kerugian dan mengurangkan kerugian tunggal.
Mengoptimumkan syarat kemasukan dan meningkatkan ketepatan penilaian trend.
Mengoptimumkan kecekapan penggunaan dana dengan pengurusan kedudukan.
Uji kesesuaian kontrak dengan pelbagai jenis.
Menambah algoritma pembelajaran mesin, menggunakan data sejarah untuk melatih, mengurangkan risiko over-fit.
ringkaskan
Strategi perdagangan garis pendek bermata merangkumi beberapa indikator untuk membina isyarat perdagangan, melakukan operasi garis pendek dalam kitaran 1 jam. Keuntungan strategi ini adalah bahawa kombinasi indikator boleh dipercayai, mempunyai kadar kemenangan yang tinggi. Tetapi ada juga kesukaran pengoptimuman parameter, risiko frekuensi perdagangan yang tinggi. Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai ruang pengoptimuman yang sangat besar, dan jika parameter disesuaikan dengan betul, kesannya sangat baik.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)