Strategi Perdagangan Lot Tetap
Gambaran Keseluruhan
Idea teras strategi ini adalah pelabur mengekalkan bahagian pelaburan aset tertentu dalam portfolio secara tetap. Apabila nilai aset meningkat, pelabur akan menjual sebahagian untuk mengekalkan bahagian pelaburan; apabila nilai aset menurun, pelabur akan membeli untuk menambah bahagian pelaburan. Strategi ini sesuai untuk aset yang agak stabil.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama perlu menetapkan parameter bahagian pelaburan percent_invested, iaitu bahagian aset dalam portfolio. Kemudian, pelarasan kedudukan dilakukan berdasarkan logik berikut:
-
Apabila kedudukan adalah 0, kira bilangan kontrak yang perlu dibeli berdasarkan bahagian pelaburan yang ditetapkan
percent_investeddan modal awalinitial_capital. -
Semasa memegang kedudukan, bandingkan nisbah jumlah yang telah dilaburkan dengan jumlah ekuiti akaun (
invested) dengan bahagian pelaburan yang ditetapkanpercent_invested. Jika nisbah jumlah yang dilaburkan terlalu rendah, beli kontrak untuk menambah bahagian pelaburan; jika nisbah jumlah yang dilaburkan terlalu tinggi, jual kontrak untuk mengekalkan bahagian pelaburan. -
Ulang langkah 2 untuk mengekalkan bahagian pelaburan pada tahap tetap.
Kelebihan Strategi
-
Boleh memegang aset yang agak stabil dalam jangka masa panjang tanpa perlu berdagang dengan kerap.
-
Menyesuaikan kedudukan secara berkala, meraih keuntungan daripada turun naik aset.
-
Boleh mempelbagaikan pelaburan dalam beberapa aset yang tidak berkaitan, mengurangkan risiko portfolio.
-
Dapat mengelakkan kerugian penuh kedudukan, mengelakkan kehilangan keseluruhan pelaburan semasa gelembung pecah.
Analisis Risiko
-
Risiko kerugian lebih besar untuk aset yang sangat tidak menentu.
-
Perlu berdagang dengan kerap yang menyebabkan pembayaran yuran transaksi.
-
Pelarasan kedudukan mungkin mengalami ketinggalan masa, menyebabkan terlepas titik beli/jual yang optimum.
-
Penetapan peratusan yang tidak sesuai boleh menyebabkan perdagangan berlebihan.
Risiko boleh dikurangkan dari aspek berikut:
-
Pilih aset dengan berhati-hati, elakkan aset yang sangat tidak menentu.
-
Optimumkan logik pelarasan kedudukan, kurangkan kekerapan dagangan.
-
Tetapkan unit minimum perubahan kedudukan, elakkan perdagangan berlebihan.
-
Optimumkan penetapan peratusan, elakkan penumpuan modal yang berlebihan.
Arah Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
-
Tambah logik henti rugi, secara automatik henti rugi apabila harga aset jatuh ke tahap tertentu.
-
Tambah pengesahan isyarat dagangan untuk pelarasan kedudukan, elakkan pelarasan kedudukan pada titik bukan perubahan arah aliran.
-
Tetapkan peratusan pelaburan, nisbah henti rugi dan parameter lain yang berbeza untuk aset yang berlainan.
-
Tambah modul pengoptimuman parameter, secara automatik mengoptimumkan parameter berdasarkan data sejarah.
-
Sokong penutupan kedudukan dan pelaburan semula dalam aset lain, melakukan peruntukan aset dinamik.
Kesimpulan
Strategi ini mencapai kesan kepelbagaian pelaburan dan kawalan risiko melalui bahagian pelaburan tetap, sesuai untuk pegangan jangka panjang aset yang stabil. Walau bagaimanapun, strategi ini mempunyai masalah seperti ketinggalan pelarasan kedudukan dan risiko pelaburan dalam aset berisiko. Pada masa hadapan, kestabilan strategi boleh ditingkatkan lagi melalui pengoptimuman logik henti rugi, pengesahan isyarat, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2022-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("Fixed Fractioning", overlay=true, initial_capital=100000.0)
percent_invested=input(50.0,title="Percent Invested",maxval=100.0,minval=0.0)- 1