Strategi dagangan berdasarkan corak RSI dan K-line
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan indikator relatif kuat lemah (RSI) dan pola bentuk garis K untuk mengenal pasti bentuk garis K tertentu sebagai isyarat masuk untuk trend mengikut apabila RSI mencapai kawasan overbought dan oversold.
Prinsip Strategi
Hitung nilai RSI dengan 30 sebagai garis lebihan dan 70 sebagai garis lebihan.
Apabila RSI mencecah 30, ia dianggap sebagai isyarat menjual dan apabila RSI mencecah 70, ia dianggap sebagai isyarat membeli.
Apabila isyarat di atas muncul, tentukan sama ada garis K semasa atau garis K terdahulu membentuk bentuk tertentu seperti entiti putih / hitam, garis kepala / hempedu.
Jika kedua-dua RSI dan K-Line form factor dipenuhi, ia akan menghasilkan isyarat beli/jual.
Sebaliknya, jika membentuk bentuk kepala berganda seperti garis kepala, membeli semasa RSI oversold; jika membentuk bentuk kepala kosong seperti bintang menembak, menjual semasa RSI oversold.
Mengenali corak Candlestick kombinasi yang lebih kompleks seperti bentuk dua baris, tiga baris, dan lain-lain sebagai isyarat masuk.
RSI berpatah balik melalui garisan tengah juga berfungsi sebagai isyarat kedudukan rata.
Kelebihan Strategik
Gabungan penunjuk dan bentuk, penapis isyarat palsu, meningkatkan ketepatan kemasukan.
Mengenali bentuk garis K untuk menangkap titik perubahan trend yang lebih ketara.
Untuk meningkatkan peluang keuntungan, gunakan RSI untuk memberi isyarat di kawasan overbought dan oversold.
Mengenali kombinasi bentuk dua atau tiga baris untuk menangkap titik-titik perubahan trend yang kuat.
RSI berpatah balik melalui garisan tengah sebagai isyarat stop/stop yang menguntungkan untuk mengunci keuntungan.
Risiko Strategik
Indeks RSI terlewat dan mungkin terlepas titik perubahan.
Sebahagian daripada isyarat bentuk K-line lebih lemah dan mungkin terdapat isyarat palsu.
Tidak mengambil kira paras tertinggi sebelum penembusan dan paras terendah sebelum pengembalian sebagai isyarat henti rugi, terdapat risiko kerugian.
Jika anda tidak menetapkan hentian bergerak, pembalikan besar boleh menyebabkan kerugian meningkat.
Data pengesanan tidak mencukupi, mungkin menyebabkan kecacatan pada hasil pengoptimuman parameter.
Arah pengoptimuman strategi
Gabungan dengan petunjuk lain untuk menapis isyarat masuk, seperti MACD, Brin dan lain-lain.
Tambah garis trend sebagai stop loss.
Mengoptimumkan parameter RSI berdasarkan hasil tinjauan semula, mencari kombinasi parameter terbaik.
Mengoptimumkan strategi penangguhan kerugian, seperti penangguhan jejak, penangguhan selang, dan sebagainya.
Uji data untuk tempoh masa yang lebih lama untuk menilai kestabilan parameter.
Mengubah parameter mengikut varieti dan keadaan pasaran.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan kelebihan pengenalan bentuk RSI dan K-Line, memilih isyarat berkualiti tinggi untuk masuk dan mencapai kesan trend. Pada masa yang sama, pengenalan beberapa isyarat bentuk gabungan yang lebih kuat dapat meningkatkan kebarangkalian keuntungan. Tetapi terdapat risiko beberapa isyarat yang tertinggal dan palsu, yang perlu digunakan bersama dengan kaedah lain, dan terus dioptimumkan.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
/////////////////////////////////////
//@version=2
//@author=sb
strategy("RSI-candlestick Strategy", overlay=true)
src = hlc3, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//plot(rsi, color=purple)
//band1 = hline(70)
//band0 = hline(30)
//band2 = hline(50,linestyle=dotted,color=silver)
//fill(band1, band0, color=#cc99ff, transp=70)
//end premade RSI
oversold = rsi < 30
overbought = rsi > 70
barcolor(oversold? #7fff00 : overbought? red : na )
//
//
level_70 = 70
level_70rsi = rsi > level_70 ? rsi : level_70
level_30 = 30
level_30rsi = rsi < 30 ? rsi : level_30
level_50 = 50
//
//p1 = plot(series=level_70, color=red, linewidth=1, transp=100)
//p2 = plot(series=level_70rsi, color=red, linewidth=1, transp=100)
//p3 = plot(series=level_30, color=green, linewidth=1, transp=100)
//p4 = plot(series=level_30rsi, color=green, linewidth=1, transp=100)
//fill(p1, p2, color=red, transp=50)
//fill(p3, p4, color=#7fff00, transp=50)
/////////////////////////////////////
bullishcriteria = input(title="RSI Bullish Criteria", defval=55, minval=50, maxval=100)
bearishcriteria = input(title="RSI Bearish Criteria", defval=45, minval=0, maxval=50)
range = high - low
body = abs(close - open)
oc2 = min(close, open) + body/2
upperwick = high - max(open, close)
lowerwick = min(open, close) - low
isUp = close > open
isTrendUp = rsi(close, 14) >= bullishcriteria
isTrendDown = rsi(close, 14) <= bearishcriteria
isDoji = abs(close-open)/(high-low) < 0.05
// Single Candlestick Pattern
// white marubozu
wm = (isUp) and (upperwick <= 0.05*body) and (lowerwick <= 0.05*body) and isTrendDown
plotshape(wm, color=green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, title='white marubozu',text='wm')
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, level_30) and (wm or wm[1]))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
// black marubozu
bm = (not isUp) and (upperwick <= 0.05*body) and (lowerwick <= 0.05*body) and isTrendUp
plotshape(bm, color=red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, title='black marubozu',text='bm')
if (not na(rsi))
if (crossunder(rsi, level_70)and (bm or bm[1]))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// hammer
h = (isUp) and (lowerwick >= 2*body) and (upperwick <= 0.1*body) and isTrendDown
plotshape(h, color=green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, title='hammer',text='h')
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, level_30) and (h or h[1]))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
// hanging man
hm = (not isUp) and (lowerwick >= 2*body) and (upperwick <= 0.1*body) and isTrendUp
plotshape(hm, color=red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, title='hanging man',text='hm')
if (not na(rsi))
if (crossunder(rsi, level_70)and (hm or hm[1]))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// inverted hammer
ih = (isUp) and (upperwick >= 2*body) and (lowerwick <= 0.1*body) and isTrendDown
plotshape(ih, color=green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, title='inverted hammer',text='ih')
//if (not na(rsi))
// if (crossover(rsi, level_30) and (ih or ih[1]))
// strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
// shooting star
ss = (not isUp) and (upperwick >= 2*body) and (lowerwick <= 0.1*body) and isTrendUp
plotshape(ss, color=red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, title='shooting star',text='ss')
if (not na(rsi))
if (crossunder(rsi, level_70)and (ss or ss[1]))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// Double Candlestick Pattern
// bullish engulfing
bulle = not isDoji[1] and (not isUp[1] and isUp) and (close > open[1] and open < close[1]) and isTrendDown
plotshape(bulle, color=green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, title='bullish engulfing', text='e')
// bearish engulfing
beare = not isDoji[1] and (isUp[1] and not isUp) and (open > close[1] and close < open[1]) and isTrendUp
plotshape(beare, color=red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, title='bearish engulfing',text='e')
// tweezer bottom
twb = (not isUp[1] and isUp) and (min(lowerwick,lowerwick[1])/max(lowerwick,lowerwick[1]) >= 0.99) and (min(low,low[1])/max(low,low[1]) >= 0.99) and isTrendDown
plotshape(twb, color=green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, title='tweezer bottom', text='tb')
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, level_30) and (twb or twb[1]))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
// tweezer top
twt = (isUp[1] and not isUp) and (min(upperwick,upperwick[1])/max(upperwick,upperwick[1]) >= 0.99) and (min(high,high[1])/max(high,high[1]) >= 0.99) and isTrendUp
plotshape(twt, color=red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, title='tweezer top',text='tt')
if (not na(rsi))
if (crossunder(rsi, level_70)and (twt or twt[1]))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// Trible Candlestick Pattern
// three white soldier
tws = (not isUp[3] and isUp[2] and isUp[1] and isUp) and (body[1]>body[2]) and (upperwick<0.1*body and lowerwick<0.1*body) and isTrendDown
plotshape(tws, color=green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, title='three white soldiers',text='tws')
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, level_30) and (tws or tws[1]))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
// three black crows
tbc = (isUp[3] and not isUp[2] and not isUp[1] and not isUp) and (body[1]>body[2]) and (upperwick<0.1*body and lowerwick<0.1*body) and isTrendUp
plotshape(tbc, color=red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, title='three black crows',text='tbc')
if (not na(rsi))
if (crossunder(rsi, level_70)and (tbc or tbc[1]))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// morning star
ms = (not isUp[1]) and (abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1]) < 0.1) and (close > oc2[2] and close < open[2]) and isTrendDown
plotshape(ms, color=green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, title='morning star',text='ms')
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, level_30) and (ms or ms[1]))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
// evening star
es = (isUp[1]) and (abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1]) < 0.1) and (close < oc2[2] and close > open[2]) and isTrendUp
plotshape(es, color=red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, title='evening star',text='es')
//if (not na(rsi))
// if (crossunder(rsi, level_70)and (es or es[1]))
// strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// three inside up
tiu = (not isUp[2]) and (close[1] > oc2[2] and close[1] < open[2]) and (close > high[2]) and isTrendDown
plotshape(tiu, color=green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, title='three inside up',text='tiu')
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, level_30) and (tiu or tiu[1]))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
// three inside down
tid = (isUp[2]) and (close[1] < oc2[2] and close[1] > open[2]) and (close < low[2]) and isTrendUp
plotshape(tid, color=red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, title='three inside down',text='tid')
if (not na(rsi))
if (crossunder(rsi, level_70)and (tid or tid[1]))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, level_70))
//strategy.exit("RsiSE")
//if(chk[1]==0 or chk[2]==0 or chk[3]==0 or chk[4]==0 or chk[5]==0 or chk[6]==0 or chk[7]==0 or chk[8]==0 or chk[9]==0 or chk[10]==0)
//if(crossover(col[1],zero) or crossover(col[2],zero) or crossover(col[3],zero) or crossover(col[4],zero) or crossover(col[5],zero) or crossover(col[6],zero) or crossover(col[7],zero) or crossover(col[8],zero))
//strategy.entry("RsiLE", strategy.long,0, comment="RsiLE")
strategy.entry("RsiSE", strategy.short,0, comment="RsiSE")
if (crossunder(rsi, level_30))
//strategy.entry("RsiSE", strategy.short,0, comment="RsiSE")
strategy.entry("RsiLE", strategy.long,0, comment="RsiLE")
//if (not na(rsi))
// if (crossover(rsi, level_50))
//strategy.exit("RsiSE")
//if(chk[1]==0 or chk[2]==0 or chk[3]==0 or chk[4]==0 or chk[5]==0 or chk[6]==0 or chk[7]==0 or chk[8]==0 or chk[9]==0 or chk[10]==0)
//if(crossover(col[1],zero) or crossover(col[2],zero) or crossover(col[3],zero) or crossover(col[4],zero) or crossover(col[5],zero) or crossover(col[6],zero) or crossover(col[7],zero) or crossover(col[8],zero))
// strategy.entry("RsiSE", strategy.short,0, comment="RsiSE")
// else
// strategy.exit("RsiSE")
// if (crossunder(rsi, level_50))
// strategy.entry("RsiLE", strategy.long,0, comment="RsiLE")
// else
// strategy.exit("RsiLE")