Strategi Pengayun Detrended DiNapoli
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan pada DiNapoli (DiNapoli) untuk menilai isyarat perdagangan oscillator trend. Indikator ini menggunakan perbezaan harga dengan purata bergerak, untuk mencerminkan kawasan harga yang terlalu banyak dibeli dan dijual, untuk mengenal pasti peluang untuk berbalik. Strategi ini memberi isyarat perdagangan dengan menembusi ambang tertentu.
Prinsip Strategi
Strategi ini merangkumi:
Rata-rata bergerak: mengira rata-rata untuk tempoh tertentu untuk menilai trend harga.
Indeks nilai selisih: harga tolak nilai selisih garis purata, membentuk indikator getaran.
Garis had: menghasilkan isyarat perdagangan apabila indikator nilai perbezaan melebihi nilai had.
Buat lebih banyak isyarat: buat lebih banyak isyarat apabila anda melewati garis batas pada nilai perbezaan.
Isyarat kosongkan: Kosongkan apabila melewati garisan had pintu di bawah nilai perbezaan.
Pilihan pembalikan: boleh digunakan sebagai isyarat plus/nol sebagai isyarat perdagangan.
Strategi ini digunakan untuk menangkap peluang pembalikan jangka pendek dengan menilai perbezaan antara harga dan trend.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan yang berbeza berbanding strategi pembalikan yang lain:
Prinsipnya mudah, mudah difahami, dan tidak sukar untuk dilaksanakan.
Parameter kecil, pengoptimuman pengukuran semula mudah.
Parameter boleh disesuaikan sendiri untuk tempoh yang berbeza.
Ia menawarkan pilihan terbalik yang boleh digunakan secara fleksibel untuk pasaran yang berbeza.
Cara yang jelas untuk menghentikan kerosakan dan mengawal risiko.
Pengunduran yang agak kecil dapat mengurangkan goyangan kurva dengan menyesuaikan parameter.
Pembelajaran mesin boleh diperkenalkan untuk optimasi parameter.
Secara keseluruhannya, ia mempunyai keseimbangan risiko dan keuntungan yang baik untuk perdagangan jangka pendek.
Analisis risiko
Tetapi strategi ini juga mempunyai risiko utama:
Terlalu bergantung pada parameter yang dioptimumkan, terdapat risiko terlalu sesuai.
Rata-rata Bergerak dan Indeks Keterlambatan
Kekurangan pengesahan pembolehubah tambahan selain harga.
Kesan pilihan masa mungkin lemah kerana perubahan keadaan pasaran.
Ia adalah sukar untuk mendapatkan Alpha dalam jangka masa yang panjang dan memerlukan penyesuaian yang kerap.
Perhatian perlu diberikan kepada nisbah pulangan balik pendapatan untuk mengelakkan kurva menjadi terlalu curam.
Frekuensi transaksi yang tinggi mempengaruhi kos transaksi.
Parameter yang perlu disahkan dalam pelbagai pasaran.
Arah pengoptimuman
Berdasarkan analisis di atas, arah optimasi untuk strategi ini ialah:
Uji kesesuaian parameter garis rata yang berbeza.
Untuk mengesahkan keikutsertaan dalam penunjuk jumlah transaksi.
Tetapkan stop loss untuk mengawal risiko.
Kajian kecergasan pelbagai jenis dan kitaran.
Ini adalah satu-satunya cara yang boleh digunakan untuk mengesan kewujudan data.
Pengurusan kedudukan yang disesuaikan untuk mengurangkan frekuensi perdagangan.
Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk menghasilkan parameter yang lebih baik.
Mengoptimumkan strategi pengurusan dana secara keseluruhan.
Strategi pengulangan berterusan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi pembalikan yang lebih mudah, yang boleh mendapat kesan yang baik dengan menyesuaikan parameter. Tetapi strategi apa pun memerlukan pencegahan penyesuaian yang berlebihan, untuk menghasilkan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Ini memerlukan pengukuran dan pengoptimuman yang berterusan, dan peningkatan strategi dari lebih banyak dimensi.
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/12/2016
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="DiNapoli Detrended Oscillator Strategy Backtest")
Length = input(14, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=gray, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = close - xSMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
plot(nRes, color=blue, title="DiNapoli")
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )