Gambaran Keseluruhan

Strategi perdagangan dengan pelbagai garis purata bergerak (multi-level moving average) melaksanakan kemasukan pelbagai peringkat dan henti rugi (stop loss) dengan menetapkan beberapa garis purata bergerak dengan parameter yang berbeza. Strategi ini terlebih dahulu mengira 3 garis panjang dan 3 garis pendek. Apabila garis panjang lebih rendah daripada garis pendek, ia akan membeli (long), dan apabila garis pendek lebih rendah daripada garis panjang, ia akan menjual (short). Strategi ini boleh menetapkan parameter seperti tempoh pengiraan purata bergerak, nisbah sisihan, dan julat masa yang boleh diperdagangkan, sesuai untuk perdagangan arah aliran jangka sederhana hingga panjang.

Prinsip Strategi

1. Kira purata bergerak mudah (simple moving average) bagi tempoh len dari sumber harga src dalam parameter, sebagai garis purata asas (baseline moving average).

2. Berdasarkan parameter long dan short, tetapkan bilangan garis panjang dan garis pendek yang sepadan.

3. Garis panjang seperti longline1 adalah garis purata asas yang dialihkan mengikut nisbah yang ditetapkan dalam parameter seperti longlevel1. Garis pendek seperti shortline1 adalah sama.

4. Dalam masa yang boleh diperdagangkan, nilai hubungan antara harga dan garis purata untuk melaksanakan kemasukan pelbagai peringkat.

5. Apabila harga menyentuh garis purata asas, laksanakan henti rugi.

6. Pada masa tamat, paksa tutup kedudukan (force close).

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Kemasukan pelbagai peringkat membolehkan keuntungan daripada arah aliran pada fasa yang berbeza.

2. Terdapat banyak parameter yang boleh disesuaikan, membolehkan penyesuaian mengikut pelbagai instrumen dan gaya perdagangan.

3. Berdasarkan sistem purata bergerak, adalah lebih dipercayai untuk menilai penembusan (breakout).

4. Menetapkan julat masa yang boleh diperdagangkan dapat mengelakkan tempoh yang terjejas oleh pengeluaran data penting dan sebagainya.

5. Mempunyai mekanisme henti rugi untuk mengawal kerugian setiap perdagangan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Risiko penambahan kedudukan (pyramiding) yang kerap adalah agak besar, memerlukan sokongan modal yang mencukupi.

2. Penetapan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan operasi ultra-jangka pendek, oleh itu parameter perlu ditetapkan dengan sewajarnya.

3. Masa keluar yang tetap mungkin menyebabkan kehilangan keuntungan arah aliran pada fasa terakhir. Boleh dioptimumkan dengan menggunakan henti rugi mengekor (trailing stop).

4. Tidak mengambil kira sesi malam dan kedudukan semalaman (overnight position). Boleh menambah kawalan kos pegangan.

5. Tidak mengambil kira kawalan bilangan kedudukan, boleh menyebabkan kedudukan sehala yang terlalu besar.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

1. Menambah henti rugi bergerak (trailing stop) untuk menggantikan masa keluar yang tetap.

2. Mengambil kira situasi kedudukan semalaman, menambah kawalan yuran pegangan dan gelinciran (slippage).

3. Menambah henti rugi mengekor untuk meraih keuntungan pada fasa terakhir.

4. Menyesuaikan jumlah lot (lot size) berdasarkan keadaan kedudukan, mengawal kedudukan sehala.

5. Menguji kesan parameter yang berbeza pada instrumen yang berbeza, mewujudkan mekanisme pengoptimuman parameter.

6. Menguji tahap titik henti rugi yang paling optimum, mengurangkan henti rugi yang tidak perlu.

Kesimpulan

Strategi perdagangan dengan pelbagai garis purata bergerak ini melaksanakan penjejakan arah aliran dan keuntungan melalui kemasukan pelbagai peringkat purata bergerak. Masa yang boleh diperdagangkan dan titik henti rugi yang ditetapkan mengawal risiko dengan baik. Dengan cara seperti kawalan kos pegangan, pengoptimuman parameter, pengoptimuman henti rugi, dan lain-lain, kesan strategi boleh dipertingkatkan lagi, wajar untuk dikaji dan dioptimumkan dengan lebih lanjut.