Strategi Perangkap Pembalikan Aliran Super
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan penunjuk overtrend untuk menentukan arah trend semasa dan mengeluarkan isyarat perdagangan berdasarkan bentuk perangkap, termasuk dalam strategi trend-following. Apabila terdapat perangkap yang bertentangan dengan arah penunjuk overtrend, yang menunjukkan kemungkinan trend akan berbalik, strategi ini akan menangkap peluang untuk berbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mengira indikator overtrend untuk menilai trend semasa, hijau untuk uptrend, merah untuk downtrend. Kemudian menilai sama ada garis K membentuk bentuk perangkap, dengan syarat: 1) garis K bertentangan dengan arah indikator overtrend, 2) kekuatan garis K (dengan garis matahari besar atau harga penutupan tanpa belakang), 3) jumlah perdagangan garis K meningkat. Apabila ketiga-tiga syarat di atas dipenuhi pada masa yang sama, ini menunjukkan bahawa mungkin terdapat pembalikan trend, strategi ini masuk ke dalam perangkap dengan lebih banyak kepala, masuk ke dalam perangkap kosong dengan titik rendah.
Khususnya, strategi berdasarkan 10 kitaran ATR mengira penunjuk overtrend untuk menilai trend semasa. Kemudian mengira sama ada garis K semasa bertentangan dengan arah penunjuk overtrend, dan VOLUME lebih besar daripada garis K sebelumnya, atau tiga garis K berturut-turut CLOSE arah tetapi VOLUME lebih sedikit. Jika syarat dipenuhi, anggap kemungkinan terbalik, masuk ke dalam perangkap K dengan harga paling tinggi, masuk ke dalam perangkap kosong dengan harga paling rendah, dan titik henti adalah arah pembukaan K perangkap.
Strategi ini menilai trend besar melalui indikator overtrend dan mungkin terjerumus ke dalam perangkap titik balik, dengan sasaran keuntungan dari pergerakan trend susulan.
Analisis kelebihan
- Meningkatkan ketepatan urus niaga dengan menggunakan trend dan penilaian bentuk
Indikator hypertrend menentukan arah trend besar, perangkap mengenal pasti peluang pembalikan trend, gabungan trend dan bentuk dapat meningkatkan ketepatan penghakiman.
- Trap menambah pengesahan kemasukan untuk mengelakkan penembusan palsu
Memerlukan pelepasan kuat perangkap, untuk mengelakkan isyarat palsu yang disebabkan oleh kebisingan. Meningkatkan pengesahan kemasukan, untuk mengelakkan risiko penarikan dan pengaliran.
- Strategi mudah, jelas dan mudah dilaksanakan
Ia mempunyai ciri-ciri yang sangat ringkas, tidak banyak parameter, dan kurang sukar untuk dilaksanakan.
- Menetapkan titik hentian yang munasabah dan mengawal risiko
Titik hentian ditetapkan sebagai harga perangkap, yang boleh dihentikan dengan cepat, dan sesuai dengan kedudukan yang wajar selepas pembalikan trend.
Analisis risiko
- Penunjuk Transtrend Terlewat
Indikator Overtrend menilai bahawa trend ada ketinggalan dan mungkin terlepas titik masuk terbaik untuk pembalikan trend.
- Kegagalan untuk membalikkan keadaan boleh meningkatkan kerugian
Isyarat pembalikan tidak semestinya 100 peratus boleh dipercayai, dan kerugian boleh meningkat jika pembalikan gagal.
- Perlu mengenal pasti bentuk perangkap yang sesuai
Bentuk perangkap yang sesuai mungkin berbeza mengikut jenis dan tempoh masa. Parameter terbaik perlu diuji untuk keadaan tertentu.
- Ciri-ciri yang berbeza antara cakera malam dan cakera malam
Terdapat perbezaan antara ciri-ciri perdagangan malam dan bermalam, parameter yang perlu dioptimumkan.
Arah pengoptimuman
- Pertimbangan untuk mengoptimumkan parameter pada cakera malam dan perbezaan antara malam
Sebagai contoh, jumlah transaksi pada garisan K yang terperangkap dapat dipertingkatkan, dan parameter siang dan malam dapat dioptimumkan.
- Optimumkan parameter penunjuk overtrend
Uji parameter kitaran ATR yang berbeza untuk mencari parameter terbaik untuk varieti yang diberikan, menghasilkan isyarat overcurrent yang lebih tepat.
- Penyaringan kemasukan dengan lebih banyak petunjuk
Indikator seperti MACD, KDJ dan sebagainya boleh ditambah untuk meningkatkan ketepatan penghakiman pembalikan.
- Menyertai mekanisme halangan kerugian
Mengendalikan risiko dengan cara seperti menghentikan kerugian sekali lagi selepas trend berbalik, atau menghentikan kerugian peratusan
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penunjuk overtrend dan bentuk perangkap, untuk masuk ke dalam ketika menentukan trend berbalik. Gagasan terasnya sederhana dan jelas, mudah dilaksanakan. Tetapi ketepatan isyarat dagangan masih ada ruang untuk pengoptimuman, perlu mempertimbangkan banyak aspek seperti trend besar, perbezaan malam, dan hentian untuk meningkatkan kestabilan strategi.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)