Peratusan strategi mengekor henti rugi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend yang mudah yang menggunakan rata-rata SMA untuk menentukan arah trend dan menetapkan peratusan stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko. Ia adalah jenis strategi stop loss bergerak.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mengira garis rata-rata SMA dengan panjang 200 hari, dan apabila harga melintasi garis rata-rata di atasnya, ia dianggap sebagai permulaan trend, dan melakukan banyak masuk. Selepas masuk, strategi ini menggunakan titik peratusan peratusan yang ditetapkan, seperti 2% di bawah harga masuk; dan juga menetapkan titik peratusan peratusan yang ditetapkan, seperti 1% di atas harga masuk.
Secara khusus, strategi menggunakan persilangan harga tutup dan garis purata SMA 200 hari sebagai isyarat perdagangan. Apabila harga tutup melewati garis purata SMA, masuk lebih banyak. Selepas masuk, strategi mencatat harga masuk dan mengira garis hentian = harga masuk(1-peratusan stop loss); stop loss line = harga masuk(1+ Stop Loss Peratusan) ≠ Jika harga di bawah garis Stop Loss atau di atas garis Stop Loss, sebarkan dagangan yang sesuai ≠
Dengan cara ini, strategi dapat memperoleh keuntungan selagi harga bergerak ke arah yang betul; jika terdapat kerugian, anda juga boleh keluar dengan menghentikan kerugian, membatasi jumlah kerugian. Dengan menyesuaikan peratusan stop loss, anda dapat mengawal ciri-ciri risiko keuntungan strategi.
Analisis kelebihan
- Operasi mudah dan mudah dilaksanakan
Peratusan Stop Loss adalah sangat mudah, langsung, ambang teknikal rendah, mudah dilaksanakan.
- Had kerugian bagi setiap pesanan
Dengan menetapkan titik hentian terlebih dahulu, anda dapat mengawal kerugian setiap pesanan dalam peratusan yang ditetapkan, yang membantu mengawal risiko.
- Menjejaki Hentikan Kerugian, Kunci Keuntungan
Titik henti akan bergerak ke atas apabila keuntungan meningkat, membantu strategi untuk mengunci keuntungan, dan bukannya membalikkan henti kerugian.
- Ciri-ciri keuntungan dan kerugian yang boleh disesuaikan
Dengan menyesuaikan peratusan stop loss, anda boleh menentukan ciri risiko dan keuntungan strategi secara bebas.
Analisis risiko
- Mudah terjebak dalam pasaran yang bergolak
Dalam zon gegaran yang tidak menunjukkan trend, titik penangguhan mungkin sering dicetuskan, menyebabkan terlalu banyak kerugian kecil.
- Sistem garis rata mudah ketinggalan
Garis purata SMA sendiri ketinggalan harga dan mungkin terlepas titik kemasukan terbaik dalam trend.
- Kos urus niaga tidak dikira
Tetapan stop loss yang lebih kecil akan meningkatkan frekuensi dagangan tanpa mengambil kira kos dagangan sebenar.
- Peratusan Stop Loss Tanpa Pertimbangan Fluktuasi
Persentase Stop Loss adalah statik, tidak mengambil kira perubahan kadar turun naik pasaran. Ia mudah ditembusi apabila turun naik besar.
Arah pengoptimuman
- Parameter pengoptimuman, menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pasaran
Menyesuaikan parameter garis purata untuk mencari titik keseimbangan terbaik dan menguji peratusan stop-loss yang berbeza.
- Stop loss yang digabungkan dengan penyesuaian dinamik penunjuk kadar turun naik
Berdasarkan turun naik pasaran baru-baru ini, kadar stop loss disesuaikan secara dinamik untuk mengurangkan kebarangkalian stop loss ditembusi.
- Mengambil kira kos transaksi sebenar untuk penilaian semula
Penambahan kos seperti slippage perdagangan dan yuran untuk pengesanan semula dan pengoptimuman tetapan penangguhan.
- Pemantauan dan pengoptimuman pelbagai masa
Uji ulang dilakukan pada masa yang aktif dan tidak aktif, untuk mencari parameter yang optimum pada setiap masa.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan trend penilaian rata-rata dan peratusan berhenti dan menghentikan pengurusan kerugian dan kerugian, mudah dan mudah dijalankan, boleh menentukan risiko keuntungan. Tetapi isyarat perdagangan dan tetapan berhenti mempunyai ruang untuk pengoptimuman. Perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti stop loss adaptif kadar turun naik, kos perdagangan untuk melakukan penyesuaian yang optimum, berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang stabil pada asas yang mudah.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stop Loss Example: Simple Stoploss", overlay=true)
sma_per = input(200, title='SMA Lookback Period', minval=1)
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %', type=float)/100
sma = sma(close, sma_per)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.entry("Simple SMA Entry", strategy.long, when=crossover(close, sma))
strategy.exit("Stop Loss/TP","Simple SMA Entry", stop=stop_level, limit=take_level)
plot(sma, color=orange, linewidth=2)
plot(stop_level, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(take_level, color=green, style=linebr, linewidth=2)