Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah strategi penjejakan arah yang mudah, menggunakan SMA (Purata Bergerak Mudah) untuk menentukan arah aliran, dan menetapkan henti rugi dan ambil untung peratusan untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko. Ia tergolong dalam jenis strategi henti rugi bergerak.

Prinsip Strategi

Strategi ini pertama mengira SMA 200 hari. Apabila harga menembusi ke atas SMA, ia dianggap sebagai permulaan arah aliran dan posisi beli dibuka. Selepas masuk, strategi menggunakan titik henti rugi peratusan tetap, seperti 2% di bawah harga masuk; dan juga titik ambil untung peratusan tetap, seperti 1% di atas harga masuk. Jika harga menyentuh salah satu tahap ini, strategi akan menutup kedudukan yang sepadan.

Secara khusus, strategi menggunakan persilangan antara harga tutup (close) dan SMA 200 hari sebagai isyarat dagangan. Apabila harga tutup menembusi ke atas SMA, posisi beli dibuka. Selepas masuk, strategi mencatat harga masuk, dan mengira garis henti rugi = harga masuk * (1 - peratus henti rugi); garis ambil untung = harga masuk * (1 + peratus ambil untung). Jika harga menurun di bawah garis henti rugi atau menaik melebihi garis ambil untung, kedudukan beli ditutup.

Dengan cara ini, selagi harga bergerak ke arah yang betul, strategi boleh menjana keuntungan; jika berlaku kerugian, ia boleh keluar melalui henti rugi untuk mengehadkan jumlah kerugian. Dengan melaraskan peratus henti rugi dan ambil untung, ciri risiko-pulangan strategi dapat dikawal.

Analisis Kelebihan

• Operasi mudah, mudah dilaksanakan

Menentukan arah aliran dengan SMA dan henti rugi/ambil untung peratusan adalah sangat mudah dan langsung, dengan tahap teknikal yang rendah dan mudah dilaksanakan.

• Boleh mengehadkan kerugian setiap pesanan

Dengan menetapkan titik henti rugi terlebih dahulu, kerugian setiap pesanan boleh dikawal dalam peratusan yang telah ditetapkan, membantu dalam pengurusan risiko.

• Henti rugi bergerak, mengunci keuntungan

Titik ambil untung akan bergerak ke atas apabila keuntungan meningkat, membantu strategi mengunci keuntungan dan bukannya terhenti rugi akibat pembalikan.

• Ciri untung/rugi boleh disesuaikan

Dengan melaraskan peratus henti rugi dan ambil untung, ciri risiko-pulangan strategi boleh ditentukan secara bebas.

Analisis Risiko

• Mudah terperangkap dalam pasaran yang tidak menentu

Dalam julat dagangan yang tidak jelas, titik henti rugi mungkin sering dicetuskan, menyebabkan banyak kerugian kecil.

• Sistem purata bergerak mudah ketinggalan

SMA itu sendiri ketinggalan dari segi harga, mungkin terlepas masa masuk optimum arah aliran.

• Tidak mengambil kira kos dagangan

Tetapan henti rugi/ambil untung yang kecil akan meningkatkan kekerapan dagangan, tanpa mengambil kira kos dagangan sebenar.

• Henti rugi peratusan tidak mengambil kira turun naik

Tetapan henti rugi peratusan adalah statik dan tidak mengambil kira perubahan dalam turun naik pasaran. Ia mudah ditembusi dalam turun naik yang tinggi.

Arahan Pengoptimuman

• Optimumkan parameter, sesuaikan dengan ciri pasaran

Laraskan parameter SMA untuk mencari titik keseimbangan terbaik, dan uji peratus henti rugi/ambil untung yang berbeza.

• Laraskan henti rugi secara dinamik dengan penunjuk turun naik

Berdasarkan turun naik pasaran terkini, laraskan peratus henti rugi secara dinamik untuk mengurangkan kebarangkalian ditembusi.

• Jalankan ujian semula dengan mengambil kira kos dagangan sebenar

Masukkan kos seperti gelinciran harga dan komisen dalam ujian semula, dan optimumkan tetapan ambil untung.

• Ujian semula dan pengoptimuman pelbagai jangka masa

Jalankan ujian semula secara berasingan pada sesi aktif dan tidak aktif, untuk mencari parameter optimum bagi setiap sesi.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan penentuan arah aliran dengan SMA dan pengurusan untung/rugi peratusan. Ia mudah dan boleh digunakan untuk menentukan ciri risiko-pulangan secara bebas. Walau bagaimanapun, isyarat dagangan dan tetapan henti rugi mempunyai ruang untuk pengoptimuman. Faktor seperti henti rugi adaptif berdasarkan turun naik dan kos dagangan perlu dipertimbangkan untuk pengoptimuman, dan berusaha untuk memperoleh pulangan yang stabil berdasarkan kesederhanaan.