Strategi keuntungan mengikut trend
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi untuk menjejaki trend keuntungan bertujuan untuk mengesan trend jangka panjang aset dan pemulihan jangka pendek, mengambil peluang untuk menyesuaikan diri dalam jangka pendek sambil mengambil posisi dalam jangka panjang, dan menetapkan barisan hentian hentian yang munasabah, untuk bergerak maju, dan menghentikan hentian tepat pada masanya.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya berdasarkan EMA rata-rata dan RSI untuk menentukan trend jangka pendek yang panjang. Secara khusus, ia menggunakan 50 hari EMA dan 200 hari EMA untuk menentukan trend jangka panjang, menggunakan RSI untuk menentukan trend jangka panjang yang kuat. Apabila jangka panjang berada dalam trend menaik ((200 hari) dan kuat ((RSI lebih besar daripada 50), sementara dalam jangka pendek terdapat penurunan ((Pengurangan harga penutupan 2 K terakhir).
Selepas masuk, strategi menetapkan keadaan berhenti berhenti. Apabila harga naik lebih dari 2 kali BHD unit daripada harga masuk, maka ia mendapat keuntungan; apabila harga turun lebih dari 3 kali BHD unit daripada harga masuk, maka ia berhenti. Di antaranya, unit BHD dikira berdasarkan kenaikan 200 K garis terakhir.
Dengan cara ini, strategi ini mengambil kira sepenuhnya ciri-ciri trend jangka pendek dan panjang, mengawal risiko sambil meningkatkan keuntungan, dan dapat dilakukan secara beransur-ansur dan dapat menghentikan kerugian tepat pada masanya.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Pertimbangkan ciri-ciri trend jangka pendek dan panjang, dan juga indikator yang kuat dan lemah, untuk mengelakkan kedudukan buta di pasaran yang bergolak.
Mencari trend dan membina saham mengikut arah pasaran, peluang menang lebih tinggi.
Tetapkan titik henti rugi untuk menjana keuntungan dan mengawal risiko.
Titik henti-henti dan kerugian boleh disesuaikan secara dinamik berdasarkan perhitungan turun naik pasaran, dan agak munasabah.
Data retrospektif menunjukkan bahawa strategi ini mempunyai keuntungan yang tinggi dan kestabilan yang baik dalam pelbagai pasangan mata wang dan kitaran.
Strategi yang mudah difahami dan diimplementasikan, sesuai untuk semua peringkat peniaga.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Mungkin terdapat kesilapan dalam penilaian jangka pendek dan jangka panjang, dan mungkin terdapat kesilapan dalam penilaian arah.
Pasaran mungkin mengalami kejatuhan yang dahsyat, dengan risiko kerugian besar yang tidak dapat dielakkan sepenuhnya di titik berhenti.
Tetapan parameter yang tidak betul (seperti kitaran garis rata-rata dan sebagainya) boleh menjejaskan kesan strategi.
Penetapan titik berhenti terlalu kecil dan mungkin menjejaskan keuntungan.
Data pengesanan tidak mewakili prestasi cakera hidup, dan perlu terus dioptimumkan semasa cakera hidup.
Penyelesaian untuk menghadapi risiko:
Optimumkan parameter, sesuaikan kitaran purata, atau tambahkan petunjuk lain untuk menilai kekuatan atau kelemahan.
Anda boleh menetapkan stop loss yang lebih besar, atau menyertakan mekanisme kawalan angin seperti menurunkan kedudukan.
Melakukan banyak kajian semula untuk menilai kesan pelbagai parameter terhadap strategi.
Dinamika Optimumkan Parameter Hentian, Sesuaikan Peningkatan Hentian Berdasarkan Keadaan Pasaran.
Pemantauan dan pengoptimuman berterusan, dan penyesuaian dalam kombinasi dengan cakera keras, menjadikan strategi lebih stabil.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Pengaturan parameter yang dioptimumkan, seperti menyesuaikan kitaran garis rata-rata, kitaran unit BHD, dan lain-lain, untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Menambah penilaian indikator lain, seperti MACD, KD dan sebagainya, untuk membuat penilaian jangka pendek lebih tepat.
Mengoptimumkan strategi hentian hentian, seperti menyesuaikan kenaikan hentian mengikut pergerakan kadar turun naik.
Tambah strategi pengurusan kedudukan, seperti kekuatan trend mempengaruhi saiz kedudukan.
Uji data untuk lebih banyak varieti dan kitaran untuk menilai keberkesanan strategi.
Penambahan syarat penapis, seperti harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, dapat mengelakkan perangkap.
Menambah teknologi canggih seperti pembelajaran mesin untuk menjadikan strategi lebih automatik dan lebih bijak.
Dengan pengoptimuman di atas, anda boleh meningkatkan prestasi strategi dalam aspek kemenangan, pulangan, kestabilan, dan daya serap.
ringkaskan
Mengikuti trend keuntungan strategi secara keseluruhan, mempunyai kelebihan seperti mengambil kira ciri jangka pendek yang panjang, berikutan, dan berhenti berhenti kerugian jelas, adalah strategi trend yang lebih stabil dan berkesan. Tetapi ada juga risiko tertentu, perlu untuk terus mengoptimumkan ujian parameter dan peraturan, digabungkan dengan keadaan yang betul. Secara keseluruhannya, strategi strategi jelas dan mudah digunakan, patut dipelajari oleh pedagang.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BHD_Trade_Bot
// @version=5
strategy(
shorttitle = 'Take Profit On Trend',
title = 'Take Profit On Trend (by BHD_Trade_Bot)',
overlay = true,
calc_on_every_tick = true,
calc_on_order_fills = true,
use_bar_magnifier = true,
initial_capital = 1000,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1)
// Backtest Time Period
start_year = input(title='Start year' ,defval=2021)
start_month = input(title='Start month' ,defval=1)
start_day = input(title='Start day' ,defval=1)
start_time = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
end_year = input(title='end year' ,defval=2050)
end_month = input(title='end month' ,defval=1)
end_day = input(title='end day' ,defval=1)
end_time = timestamp(end_year, end_month, end_day, 23, 59)
is_back_test_time() => true
// EMA
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// RSI
rsi200 = ta.rsi(close, 200)
// EMA_CD
emacd = ema50 - ema200
emacd_signal = ta.ema(emacd, 50)
hist = emacd - emacd_signal
// BHD Unit
bhd_unit = ta.rma(high - low, 200) * 2
bhd_upper = ema200 + bhd_unit
bhd_lower = ema200 - bhd_unit
// All n candles is going down
all_body_decrease(n) =>
isValid = true
for i = 0 to (n - 1)
if (close[i] > close[i + 1])
isValid := false
break
isValid
// ENTRY CONDITIONS
// Long-term uptrend
entry_condition1 = rsi200 > 51 and hist > 0
// Short-term downtrend
entry_condition2 = all_body_decrease(2)
ENTRY_CONDITIONS = entry_condition1 and entry_condition2
if ENTRY_CONDITIONS and is_back_test_time()
strategy.entry('entry', strategy.long)
// CLOSE CONDITIONS
// Price increase 2 BHD unit
take_profit = close > strategy.position_avg_price + bhd_unit * 2
// Price decrease 3 BHD unit
stop_loss = close < strategy.position_avg_price - bhd_unit * 3
CLOSE_CONDITIONS = take_profit or stop_loss
if CLOSE_CONDITIONS
strategy.close('entry')
// Draw
plot(ema50, color=color.orange, linewidth=2)
plot(ema200, color=color.purple, linewidth=2)
bhd_upper_line = plot(bhd_upper, color=color.teal)
bhd_lower_line = plot(bhd_lower, color=color.teal)
fill(bhd_upper_line, bhd_lower_line, color=color.new(color.teal, 90))