Moving Average Crossover EMA Strategi SMA

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah strategi perdagangan sederhana yang didasarkan pada persilangan rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak perlahan. Ia menggunakan garpu emas dan garpu mati rata-rata bergerak untuk memberi isyarat membeli dan menjual.

Prinsip Strategi

Strategi ini adalah berdasarkan kepada penyeberangan rata-rata bergerak eksponensial yang cepat (EMA) dan rata-rata bergerak sederhana yang perlahan (SMA) sebagai isyarat perdagangan. Pertama, EMA cepat dan SMA perlahan dikira, dengan kitaran EMA cepat ditetapkan sebagai 13, dan SMA perlahan ditetapkan sebagai 30. Kemudian, apabila EMA cepat melintasi SMA perlahan, isyarat berganda dikeluarkan; apabila EMA cepat melintasi SMA perlahan, isyarat kosong dikeluarkan.

Khususnya, strategi mengira EMA pantas dan EMA perlahan melalui maFast dan maSlow. Kemudian, ia mentakrifkan enterLong dan exitLong untuk menentukan masa beli dan jual. Apabila maFast> maSlow, iaitu EMA pantas melalui SMA perlahan, set enterLong=true, keluarkan banyak isyarat. Apabila maSlow> maFast, iaitu EMA pantas melalui SMA perlahan, set exitLong=true, keluarkan isyarat kedudukan kosong.

Dengan cara ini, apabila trend kenaikan harga jangka pendek lebih kuat daripada trend jangka panjang, EMA cepat akan naik melalui SMA perlahan, menghasilkan isyarat beli; apabila trend penurunan jangka pendek lebih kuat daripada trend jangka panjang, EMA cepat akan turun melalui SMA perlahan, menghasilkan isyarat jual. Dengan menangkap perubahan trend harga yang berbeza, anda boleh membeli pada titik rendah yang relatif dan menjual pada titik tinggi yang relatif.

Analisis kelebihan

Strategi penyambungan purata bergerak ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Sederhana, mudah difahami dan dilaksanakan. Rata-rata bergerak adalah satu petunjuk teknikal yang biasa digunakan dan berkesan, asasnya yang bersilang adalah mudah dan intuitif. Ini menjadikan strategi ini mudah difahami dan diterapkan oleh peniaga.

2. Fleksibiliti yang tinggi, parameter yang boleh disesuaikan. Strategi membolehkan untuk menyesuaikan jumlah kitaran EMA cepat dan SMA lambat, parameter boleh disesuaikan dengan pasaran yang berbeza, meningkatkan kemampuan strategi.

3. Sinyal dagangan yang boleh dipercayai. Rata-rata bergerak dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan, dan persimpangan dapat menghasilkan isyarat dagangan yang lebih dipercayai.

4. Strategi ini boleh digunakan untuk pasaran trend dan pasaran penyesuaian, dengan penyesuaian parameter, dapat disesuaikan dengan keadaan yang berbeza.

5. Mudah digunakan dengan kombinasi indikator lain. Strategi silang purata bergerak boleh digabungkan dengan fleksibel dengan indikator teknikal lain seperti RSI, untuk membentuk strategi yang lebih kuat.

Analisis risiko

Strategi ini mempunyai beberapa risiko:

1. Ia menghasilkan lebih banyak isyarat serentak. Apabila trend pasaran tidak jelas, purata bergerak mungkin berlaku berulang kali, menyebabkan isyarat beli dan jual yang kerap, meningkatkan kos perdagangan dan kehilangan titik slippage.

2. Mudah terkurung dalam pasaran goyah. Apabila pasaran berada dalam keadaan goyah, purata bergerak mungkin menunjukkan lebih banyak isyarat silang ketidakpastian, mudah menyebabkan isyarat perdagangan palsu.

3. Pilihan parameter sukar. Pilihan parameter kitaran purata bergerak mempunyai kesan yang besar terhadap keberkesanan strategi, bagaimana memilih parameter terbaik memerlukan banyak ujian berulang.

4. Sinyal menghasilkan kelewatan. Oleh kerana purata bergerak itu sendiri mempunyai kelewatan, isyarat persimpangan mereka cenderung menjadi lambat, dan mungkin terlepas masa masuk yang terbaik.

5. Strategi berhenti rugi tidak sempurna. Strategi ini tidak mempunyai logik berhenti rugi, dan mungkin menghasilkan satuan kerugian yang lebih besar.

Arah pengoptimuman

Strategi penyambung purata bergerak ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Menambah isyarat penapis petunjuk teknikal lain, seperti RSI, dapat mengurangkan isyarat palsu. Jangan lakukan lebih banyak apabila RSI tinggi, jangan kosong apabila RSI rendah dan sebagainya.

2. Menambah purata bergerak komposit, anda boleh menggunakan tiga atau lebih purata bergerak untuk tempoh yang berbeza untuk mengesahkan isyarat. Sebagai contoh, apabila anda menyertai 50 hari, anda boleh menggunakan pasaran multi-kepala untuk jangka pendek dan jangka panjang.

3. Strategi berhenti kerugian, seperti SAR garis paralisis, boleh dihentikan tepat pada masanya, mengawal risiko. Anda juga boleh menetapkan berhenti bergerak yang menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran.

4. Parameter pengoptimuman, menggunakan kaedah seperti analisis maju berjalan dan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter agar lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.

5. Operasi carta masa, penambahan arah entiti K baris dan lain-lain bentuk penilaian, boleh meningkatkan kualiti isyarat, mengurangkan tidak perlu reverse bukaan.

6. Gabungan penunjuk kuantitatif, seperti jumlah transaksi, dapat mengelakkan penembusan palsu. Pengesahan kuantitatif dapat menjadikan isyarat lebih dipercayai.

ringkaskan

Strategi penyambungan purata bergerak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan praktikal. Ia menggunakan persilangan EMA cepat dan SMA perlahan untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Strategi ini mudah dilaksanakan dan mudah digunakan dengan gabungan petunjuk teknikal lain.