Strategi perdagangan adaptif berdasarkan berbilang silang EMA
Tarikh penciptaan:
2023-09-26 14:41:00
Akhirnya diubah suai:
2023-09-26 14:41:00
Salin:
0
Bilangan klik:
655
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mewujudkan perdagangan berlainan yang menyesuaikan diri melalui pelbagai kombinasi indikator EMA. Dengan menggunakan parameter EMA yang berbeza untuk menilai masuk dan keluar berdasarkan trend garis panjang dan pendek pasaran. Strategi ini secara automatik mengenal pasti keadaan berlainan, menggunakan mekanisme kawalan kerugian yang bebas.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan prinsip persilangan indikator EMA untuk operasi. Apabila garis cepat melihat lebih banyak ketika melintasi garis perlahan, turun melihat. Ia juga menetapkan pelbagai kumpulan EMA, memilih parameter yang berbeza untuk berdagang mengikut keadaan garis pendek dan panjang pasaran.
Analisis kelebihan
- EMA berlainan boleh menyesuaikan diri dan lebih fleksibel untuk pasaran yang berbeza.
- Di samping itu, ia juga membantu untuk membezakan pasaran kosong dengan pasaran terbuka untuk memberi isyarat perdagangan yang lebih jelas.
- Strategi pembukaan parameter bebas, ketepatan keluar ke dalam pertandingan.
- Stop loss bergerak peratusan tetap, mengawal risiko dengan berkesan.
- Strategi ini mudah difahami, mudah difahami dan mudah dilaksanakan.
Risiko dan pengoptimuman
- EMA mudah menghasilkan isyarat palsu, parameter yang ditetapkan adalah penting.
- Stop loss tetap sukar untuk mengesan pergerakan yang besar.
- Penapis seperti penunjuk tenaga kuantitatif harus ditambah untuk meningkatkan kestabilan strategi.
- Parameter pengoptimuman automatik menggunakan algoritma pembelajaran mesin.
- Pertimbangkan untuk mengubah stop loss menjadi tetapan dinamik, seperti stop loss ATR.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan pelbagai EMA untuk mencapai kesan penyesuaian, mengekalkan kelebihan EMA asli dan menjadikan strategi lebih fleksibel. Dengan penapisan yang sesuai dan berhenti dinamik, ia boleh menjadi sistem perdagangan automatik yang sangat praktikal.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-07 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © str1nger
//@version=4
// strategy(title="BTC - 4hr - Long/Short", shorttitle="BTC - 4hr - Long/Short", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)//////<---Uses a percentage of starting equity
//DATE RANGE//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2020, minval=2000, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=2000, maxval=2100)
inDateRange = true
//EMAs//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
//11,33,3,40
lof= input(11, title="Long Open - Fast", step=1)
los= input(33, title="Long Open - Slow", step=1)
lcf= input(3, title="Long Close - Fast", step=1)
lcs= input(40, title="Long Close - Slow", step=1)
ema_long_open_fast = ema(close, lof)
ema_long_open_slow = ema(close, los)
ema_long_close_fast= ema(close, lcf)
ema_long_close_slow = ema(close, lcs)
//SHORT
//5,11,4,7
sof= input(5, title="Short Open - Fast", step=1)
sos= input(11, title="Short Open - Slow", step=1)
scf= input(4, title="Short Close - Fast", step=1)
scs= input(7, title="Short Close - Slow", step=1)
ema_short_open_fast = ema(close, sof)
ema_short_open_slow = ema(close, sos)
ema_short_close_fast = ema(close, scf)
ema_short_close_slow = ema(close, scs)
//CONDITIONS///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
openlong = crossover(ema_long_open_fast, ema_long_open_slow)
closelong = crossover(ema_long_close_slow, ema_long_close_fast)
//1.7%
long_loss_percent = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.7) * 0.01
long_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 - long_loss_percent)
//SHORT
openshort = crossover(ema_short_open_slow, ema_short_open_fast)
closeshort = crossover(ema_short_close_fast, ema_short_close_slow)
//0.4%
short_loss_percent = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.4) * 0.01
short_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 + short_loss_percent)
//PLOT EMAs////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
plot(ema_long_open_fast, "Long EMA open lower", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_open_slow, "Long EMA close upper", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_close_fast, "Long close lower", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_long_close_slow, "Long close upper", linewidth=1, color=color.red)
//SHORT
plot(ema_short_open_fast, "Short open fast", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_open_slow, "Short open slow", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_close_fast, "Short close fast", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_short_close_slow, "Short close slow", linewidth=1, color=color.red)
//LONG-TERM TRENDS
//LONG 144
long_term_trend_longs= input(144, title="Long-term trend - Longs", step=1)
lttl= ema(close, long_term_trend_longs)
plot(lttl, "Long-term trend - Longs", linewidth=2, color=color.blue)
//SHORT 89
long_term_trend_shorts= input(89, title="Long-term trend - Shorts", step=1)
ltts = ema(close, long_term_trend_shorts)
plot(ltts, "Long-term trend - Shorts", linewidth=2, color=color.blue)
//STRATEGY//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
if (inDateRange and openlong and (close > lttl))
strategy.entry("OL", long=true, comment="##insert open long comment here##")
if (inDateRange and closelong)
strategy.close("OL", comment="##insert close long comment here##")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("L-SL", stop=long_stop_price, comment="##insert long stop-loss comment here##")
//SHORT
if (inDateRange and openshort and (close < ltts))
strategy.entry("OS", long=false, comment="##insert open short comment here##")
if (inDateRange and closeshort)
strategy.close("OS", comment="##insert close short comment here##")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("S-SL", stop=short_stop_price, comment="##inster short stop-loss comment here##")