Strategi Pembalikan Purata Pergerakan Berganda

Gambaran keseluruhan

Strategi berbalik dua garis rata adalah strategi perdagangan saham yang menggunakan garis rata dan prinsip berbalik secara komprehensif. Strategi ini mula menggunakan prinsip berbalik 123 untuk membina isyarat perdagangan berbalik, kemudian memfilternya dengan rata-rata bergerak indeks 2 / 20, dan hanya menghasilkan arahan perdagangan apabila kedua-dua isyarat sesuai, untuk meningkatkan kestabilan strategi. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang berbalik dalam jangka pendek sambil menggunakan penapis trend jangka panjang untuk mengunci peluang perdagangan berkemungkinan tinggi.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:

1. 123 Strategi berbalik

Strategi 123 berbalik berasal dari satu sistem strategi berbalik dalam buku How I got three times the return in the futures market. Strategi ini berdasarkan prinsip berikut: Jika dalam dua hari harga penutupan berubah dari tinggi ke rendah, dan pada hari ke-9 garis K perlahan di bawah 50, maka ia boleh dianggap sekarang berada di titik perubahan dan harus dibeli.

1. Strategi purata bergerak indeks ²⁄₂₀

Strategi ini menggunakan purata bergerak indeks ²⁄₂₀ untuk menilai trend jangka panjang. Ia adalah bullish apabila harga berada di atas rata-rata ²⁄₂₀ dan bearish apabila harga berada di bawah rata-rata ²⁄₂₀. Strategi ini boleh digunakan untuk menapis pecah palsu.

Kombinasi kedua-dua strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan sebenar apabila isyarat 123 reverse dan isyarat ²⁄₂₀ even line selaras.

Analisis kelebihan strategi

Strategi ini menggabungkan pembalikan jangka pendek dan trend jangka panjang dengan kelebihan berikut:

1. Menangkap perubahan jangka pendek menawarkan peluang keuntungan yang lebih tinggi

Strategi 123 berbalik dapat menangkap fenomena overbought dan oversold dalam jangka pendek, di mana titik-titik berbalik sering membawa kepada penyesuaian harga yang lebih besar, dan oleh itu ruang untuk keuntungan yang lebih tinggi dapat diperoleh.

1. ²⁄₂₀ penapis linear dapat mengelakkan risiko penembusan palsu

Strategi pembalikan semata-mata mudah terserang oleh pasaran yang sedang tren, menghasilkan banyak isyarat palsu. Tambahan garis rata-rata ²⁄₂₀ dapat menyaring isyarat yang tidak sesuai dengan trend, mengelakkan risiko kenaikan dan penurunan, meningkatkan kualiti isyarat.

1. Gabungan dua syarat mengurangkan risiko kadar keuntungan dan kerugian

Hanya bergantung pada satu petunjuk mudah menghasilkan banyak isyarat yang salah, dan gabungan dua petunjuk yang saling melengkapi dapat meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan ketara dan mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh kerugian.

1. Strategi yang jelas, mudah difahami dan dioptimumkan

Semua bahagian strategi ini jelas, jelas dan mudah difahami, dan mudah disesuaikan dan dioptimumkan mengikut keadaan sebenar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang lebih luas.

Analisis risiko strategi

Walaupun terdapat kelebihan yang jelas, strategi ini mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:

1. Tidak semestinya.

Prestasi sejarah tidak mewakili prestasi masa depan, dan selepas isyarat pembalikan berlaku, terdapat ketidakpastian mengenai besar dan kekuatan kenaikan harga yang mungkin menyebabkan kerugian.

1. Kecenderungan ini mungkin berterusan

Garis purata ²⁄₂₀ tidak dapat menyaring trend sepenuhnya, dan apabila trend sangat kuat, penyesuaian jangka pendek masih boleh ditelan oleh trend utama dan mengakibatkan kerugian.

1. Tetapan parameter yang perlu dioptimumkan

Pelbagai tetapan parameter mempunyai kesan besar terhadap prestasi strategi, perlu mencari parameter optimum melalui banyak pengulangan dan simulasi, dan julat optimum parameter juga mungkin berubah mengikut keadaan pasaran.

1. Kesan jangka panjang tidak pasti

Prestasi sejarah yang baik dalam jangka pendek tidak bermakna keuntungan yang stabil dalam jangka panjang, pasaran sangat acak, dan keberkesanan strategi jangka panjang perlu disahkan dalam pelbagai keadaan pasaran.

Risiko ini boleh dikawal dengan cara menyesuaikan parameter yang munasabah, menetapkan stop loss, dan menguruskan risiko. Di samping itu, anda boleh mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak syarat untuk meningkatkan kestabilan strategi, seperti jumlah perdagangan, kadar turun naik dan lain-lain, dan juga memperkenalkan kaedah pembelajaran mesin untuk mencapai pengoptimuman dinamik.

Arah pengoptimuman strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:

1. Optimumkan parameter pembalikan

Kombinasi parameter yang berbeza boleh diuji untuk mencari kemerosotan yang lebih stabil dan lebih ketara untuk meningkatkan kualiti isyarat pembalikan.

1. Pengoptimuman sistem linear

Anda boleh menguji gabungan garis rata-rata parameter yang berbeza, atau menambah penilaian garis rata-rata berganda, untuk membuat penilaian trend lebih tepat dan menyeluruh.

1. Tambah Syarat Penapis

Anda boleh menetapkan lebih banyak syarat penapisan berdasarkan jumlah transaksi, kadar turun naik, dan sebagainya, untuk mengurangkan kesalahan penilaian dan meningkatkan kestabilan.

1. Mengoptimumkan parameter secara dinamik

Ia boleh mengumpul banyak data sejarah, mengoptimumkan parameter dinamik berdasarkan kaedah pembelajaran mesin, dan menjadikan strategi lebih kasar.

1. Berpadu dengan strategi henti kerugian

Hentian kerugian yang dilakukan dengan betul dapat mengawal strategi pengunduran maksimum dan lubang risiko dengan berkesan.

1. Pengurusan wang yang optimum

Mengoptimumkan pengurusan kedudukan dan peruntukan dana dapat meningkatkan prestasi keseluruhan strategi.

ringkaskan

Strategi pembalikan garisan dua kali ganda adalah strategi perdagangan jangka pendek yang mudah dan praktikal. Ia menggabungkan perdagangan pembalikan dan dua pemikiran untuk menilai trend, yang dapat menangkap peluang pembalikan harga jangka pendek dan mengelakkan penipuan oleh isyarat palsu.