Strategi dagangan berdasarkan penunjuk RSI terlicin
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator RSI (Relative Strength Index) yang dikembangkan oleh John Ehlers, yang mengurangkan ketinggalan dengan kaedah pelepasan khas, yang menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai. Strategi ini dapat dengan mudah mengubah arah perdagangan dan perdagangan dalam tetapan parameter.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira harga pelinciran, iaitu harga penutupan semasa dengan purata harga penutupan 3 hari sebelumnya. Kemudian menghitung momentum kenaikan dan penurunan harga pelinciran, kemudian dengan cara normalize, nilai RSI antara 0-1. Akhirnya berdasarkan RSI lebih tinggi daripada 0.5 untuk isyarat lebih banyak, RSI kurang daripada 0.5 untuk isyarat lebih rendah, menghasilkan arahan perdagangan.
Strategi ini berpusat pada cara yang lebih baik untuk mengira RSI. RSI tradisional hanya melihat perubahan harga dalam satu kitaran, yang menyebabkan kemerosotan menjadi lebih teruk apabila parameter kitaran meningkat.
Khususnya, strategi ini bukan sekadar melihat peratusan turun naik, tetapi mengira nilai momentum kenaikan dan penurunan harga. Kemudian normalisasi untuk mendapatkan RSI dalam julat 0-1. Ini dapat mencerminkan sepenuhnya trend perubahan harga dan menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai.
Kelebihan Strategik
Berbanding dengan RSI tradisional, strategi ini mempunyai kelebihan berikut dengan RSI yang lebih halus:
- Mengurangkan ketinggalan, lebih cepat menangkap perubahan trend
- Pelupusan perubahan harga, penapisan bunyi pasaran jangka pendek
- Mengambil kira trend perubahan berkala, isyarat lebih dipercayai
- Parameter yang boleh disesuaikan untuk kitaran pasaran yang berbeza
- Dasar teori yang komprehensif, mudah difahami dan disesuaikan
Secara keseluruhannya, strategi ini mengintegrasikan kelebihan RSI dan memperbaiki kelemahan seperti kemerosotan dan kelancaran. Ini membolehkan kita memanfaatkan isyarat RSI yang lebih kuat dan lebih dipercayai yang telah diperbaiki untuk menangkap peluang perubahan trend tepat pada masanya sambil mengurangkan gangguan bunyi pasaran.
Risiko Strategik
Walaupun strategi ini membawa peningkatan yang baik kepada RSI, terdapat risiko yang perlu diperhatikan:
- RSI mudah menimbulkan isyarat palsu dan perlu disaring dengan gabungan indikator lain
- Optimasi parameter tunggal tidak mencukupi, optimasi kitaran dinamik boleh dipertimbangkan
- Pengaturan kitaran besar akan terlepas peluang operasi jangka pendek
- Elakkan penggunaan dalam pasaran yang bergolak, pilih masa yang jelas trend
- Isyarat strategi sering berlaku, perlu mengawal frekuensi perdagangan dengan bijak
Untuk mengurangkan risiko strategi, disyorkan untuk:
- Menambah isyarat penapis gabungan penunjuk trend seperti garis purata
- Dinamika optimum RSI untuk menyesuaikan diri dengan kitaran pasaran yang berbeza
- Meneroka peluang perdagangan dengan menggunakan lebih banyak garis K
- Mengelakkan penukaran pasaran yang bergolak dan memilih strategi untuk digunakan pada masa yang sedang tren
- Menambah modul pengurusan wang untuk mengawal peratusan dana dalam satu transaksi
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara:
- Meningkatkan strategi hentikan kerugian untuk mengawal risiko perdagangan tunggal
- Gabungan pelbagai indikator RSI kitaran untuk membentuk portfolio perdagangan
- Membangunkan modul pengoptimuman parameter RSI dinamik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran
- Memperbaiki mekanisme kemasukan untuk mengelakkan isyarat palsu
- Menambah penapis indikator trend untuk meningkatkan kualiti isyarat
- Tambahan modul pembalikan untuk menangkap pembalikan trend yang kuat
- Menggabungkan pembelajaran mesin untuk meramalkan harga kitaran seterusnya dan mendapatkan isyarat dagangan lebih awal
Dengan terus mengoptimumkan parameter, penapisan isyarat dan kombinasi, strategi ini boleh menjadi sistem perdagangan RSI yang lebih kuat, dipercayai dan sedar trend. Ini akan meningkatkan kemenangan dan keuntungan strategi dengan ketara.
ringkaskan
Strategi ini mencapai kesan penyejukan yang lebih baik dengan memperbaiki kaedah pengiraan RSI, mengurangkan ketinggalan dan meningkatkan kualiti isyarat. Kelebihan strategi terutama ditunjukkan dalam aspek perubahan harga penyejukan, menangkap perubahan trend tepat pada masanya. Tetapi masih perlu berhati-hati dengan risiko tertentu, dan terus meningkatkan kesan strategi dengan pengoptimuman berterusan. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pemikiran dan kaedah baru untuk penggunaan indikator RSI, dan juga membawa lebih banyak nilai kepada keputusan perdagangan kita.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")