Strategi Momentum RSI Pembalikan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan strategi 123 bentuk reversal dan strategi momentum RSI untuk menyaring isyarat ganda dan menghasilkan entries berkemungkinan tinggi pada titik reversal trend.
Pembahasan asal
123 Strategi pembalikan bentuk
Strategi ini berasal dari Ulf Jensen’s How to get triple gains in the futures market book page 183. Prinsipnya adalah menilai peluang untuk membalikkan trend yang berpotensi pada peringkat penyusunan.
Khususnya, apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis Slow K lebih rendah daripada 50, buat lebih banyak; apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis Fast K lebih tinggi daripada 50, buat kosong.
Oleh itu, strategi ini pada dasarnya adalah untuk menilai peluang untuk membalikkan potensi dengan menggunakan penunjuk Stochastic yang cepat dan perlahan.
Strategi momentum RSI
Strategi ini menggunakan fungsi ROC untuk mengira kadar perubahan harga, dan kemudian membina indikator RSI berdasarkan kadar perubahan harga untuk menentukan trend momentum.
Apabila RSI berada di bawah zon beli menunjukkan peningkatan pergerakan harga, buat lebih banyak; apabila RSI lebih tinggi daripada zon jual menunjukkan peningkatan pergerakan harga, buat kosong.
Kelebihan
- 123 Strategi pembalikan bentuk dapat menilai titik pembalikan yang berpotensi selepas penjumlahan
- Strategi dinamik RSI boleh menyaring penembusan palsu
- Dua isyarat strategi berkumpul untuk membentuk isyarat masuk yang kuat
Risiko
- 123 bentuk mudah untuk membentuk kepala tumpang tindih atau penipuan, perlu digabungkan dengan penapisan petunjuk lain
- RSI sendiri adalah berdasarkan harga dan tidak dapat mengelakkan sepenuhnya daripada terikat.
- Apabila isyarat berganda berkumpul, ia mungkin terlepas tempat masuk yang lebih baik.
Untuk mengurangkan risiko, pertimbangkan perkara berikut:
- Menyesuaikan parameter Stochastic dengan tempoh yang lebih lama untuk menentukan trend
- Menyesuaikan parameter RSI dengan membeli di kawasan yang lebih rendah dan menjual di kawasan yang lebih tinggi
- Pertimbangkan untuk menggunakan isyarat masuk tunggal
Arah pengoptimuman
- Parameter kitaran ROC boleh diuji untuk mencari parameter yang lebih sesuai untuk varieti tertentu
- Logik penentuan bentuk 123 yang boleh diuji, contohnya menyesuaikan parameter garis laju dan lambat K
- Parameter rSI yang boleh diuji untuk menentukan rantau jual beli yang lebih sesuai
- Anda boleh cuba indikator lain seperti MACD sebagai pengganti Stochastic
- Uji kebolehan hanya menggunakan satu isyarat strategi
ringkaskan
Strategi ini dapat meningkatkan ketepatan kemasukan dengan pengesahan isyarat pembalikan ganda sebelum pembalikan trend. 123 bentuk menentukan peluang pembalikan, RSI dinamika lebih lanjut mengesahkan keberkesanan pembalikan. Strategi ini mudah dioptimumkan dan menyesuaikan parameter, pengguna boleh diuji mengikut varieti dan pilihan perdagangan yang berbeza.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xPrice = close
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI based on ROC", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI based on ROC ----")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_ROC = RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_ROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_ROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )