Strategi Pengujian Balik Indeks Volatiliti Relatif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
RVI adalah penunjuk teknikal yang diperbaiki daripada RSI. Ia mengukur arah turun naik dengan mengira perbezaan piawaian harga penutupan dalam 10 hari, untuk menilai trend dan kekuatan pasaran.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini ialah:
Hitung perbezaan standard harga penutupan dalam 10 hari StdDev。
Hitung bahagian harga penutupan 10 hari yang lebih tinggi daripada hari sebelumnya u ◦
Hitung bahagian d yang lebih rendah daripada harga penutupan dalam 10 hari berbanding hari sebelumnya.
Pengiraan purata pergerakan indeks 14 hari untuk u dan d menggunakan kaedah meluruskan indeks nU dan nD.
Hitung nisbah nU dan nD, kemudian kalikan dengan 100 untuk mendapatkan indeks lonjakan nRes.
Apabila nRes lebih rendah daripada kawasan pembelian, ia akan kosong, dan apabila ia lebih tinggi daripada kawasan penjualan, ia akan lebih banyak.
Anda boleh menetapkan parameter untuk membeli dan menjual di dalam kod, dan untuk berdagang sebaliknya.
Strategi ini menilai kemungkinan pergerakan pasaran seterusnya dengan membandingkan perbezaan yang lebih besar dalam turun naik harga penutupan dalam tempoh 10 hari. Apabila turun naik yang lebih besar adalah isyarat bullish, dan apabila turun naik yang lebih besar adalah isyarat bearish.
Analisis kelebihan
Strategi pengukuran indeks relatif bergolak mempunyai kelebihan berikut:
Penggunaan perbezaan piawaian harga penutupan untuk mengira turun naik, lebih mencerminkan maklumat mengenai turun naik pasaran berbanding harga itu sendiri.
Kaedah pengiraan mudah difahami dan mudah dilaksanakan.
“Signal beli dan jual dihasilkan dengan jelas, tanpa perlu difikirkan lagi.
Anda boleh secara fleksibel menetapkan parameter zon membeli dan menjual, menyesuaikan kepekaan strategi.
Ia menyokong perdagangan terbalik dan boleh digunakan untuk pelbagai jenis pasaran.
Garis penunjuk dan kawasan jual beli dipaparkan secara visual, membentuk isyarat perdagangan yang intuitif.
Kajian semula telah membuktikan keberkesanan strategi tersebut.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Sinyal beli dan jual boleh menjadi salah, dan ia perlu dipertimbangkan dengan trend dan sokongan.
Hanya mengambil kira turun naik harga penutupan, ia tidak boleh mencerminkan harga dalam tempoh tersebut.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan terlalu banyak perdagangan atau penurunan pendapatan.
Kos dagangan dalam pasaran sebenar akan mempengaruhi kadar keuntungan akhir.
Dalam mod dagangan terbalik, risiko kerugian akan meningkat.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Gabungan dengan petunjuk teknikal lain untuk menyaring isyarat isyarat palsu.
Peningkatan kadar kedudukan terbuka.
Optimumkan kawasan membeli dan menjual untuk mendapatkan isyarat yang lebih tepat.
Menambah mekanisme penangguhan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal.
Menurunkan saiz kedudukan dalam keadaan yang tidak menentu.
Uji set parameter penunjuk yang berlainan. Contohnya, hari pengiraan, parameter kelancaran indeks, dan sebagainya.
ringkaskan
Strategi pengesanan semula Indeks Relatif Volatility menilai arah pasaran dengan volatiliti yang berbeza, mewujudkan strategi trend yang lebih mudah dan intuitif. Strategi ini mempunyai kelebihan yang jelas, mudah dilaksanakan, pengesanan semula yang baik, dan prestasi dagangan dapat diperbaiki dengan pengoptimuman yang sesuai. Tetapi perdagangan masih perlu berhati-hati dalam mengawal risiko, dan digabungkan dengan indikator lain untuk mengesahkan isyarat perdagangan.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")