Gambaran Keseluruhan

Strategi penembusan purata bergerak ialah strategi dagangan jangka pendek yang menggunakan purata bergerak untuk membuat keputusan. Strategi ini menetapkan panjang purata bergerak, dan melaksanakan urus niaga beli atau jual apabila berlaku penembusan purata bergerak. Ciri strategi ini adalah mudah dikendalikan dan mudah dikuasai.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan dua purata bergerak, iaitu purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan, untuk menilai arah aliran harga. Purata bergerak pantas mempunyai kitaran pendek dan responsif; purata bergerak perlahan mempunyai kitaran panjang dan stabil.

Dalam kod, parameter input shortPeriod (kitaran purata pantas) dan longPeriod (kitaran purata perlahan) ditakrifkan. Kemudian nilai dua purata bergerak iaitu shortSMA dan longSMA dikira.

Apabila purata bergerak jangka pendek menembusi purata bergerak jangka panjang dari bawah ke atas, ini menunjukkan arah aliran harga beralih daripada menurun kepada meningkat, maka posisi beli diambil; apabila purata bergerak jangka pendek menembusi purata bergerak jangka panjang dari atas ke bawah, ini menunjukkan arah aliran harga beralih daripada meningkat kepada menurun, maka posisi jual diambil.

Syarat untuk masuk ke posisi beli:

            
            
            
Purata pantas menembusi purata perlahan dari bawah ke atas
Purata pantas > Purata perlahan

Syarat untuk masuk ke posisi jual:

            
            
            
Purata pantas menembusi purata perlahan dari atas ke bawah
Purata pantas < Purata perlahan

Selain itu, strategi ini juga menetapkan parameter seperti stop loss, take profit, dan jumlah dagangan untuk mengawal risiko.

Kelebihan Strategi

• Mudah dikendalikan, mudah dikuasai, sesuai untuk pemula
• Purata bergerak mempunyai keupayaan menapis arah aliran, boleh menapis sebahagian bunyi pasaran
• Boleh melaraskan kitaran purata bergerak secara fleksibel, sesuai untuk operasi kitaran yang berbeza
• Boleh menetapkan titik stop loss dan take profit terlebih dahulu untuk mengawal risiko

Risiko Strategi

• Mudah berlaku penembusan palsu, menyebabkan isyarat yang salah
• Tidak sesuai untuk pasaran yang bergelora besar, perlu digunakan apabila arah aliran jelas
• Sistem purata bergerak ketinggalan, masa masuk tidak tepat
• Tidak dapat menapis pembalikan arah aliran yang kuat dengan berkesan

Langkah pencegahan risiko:

• Gabungkan dengan penunjuk lain untuk menapis, elakkan isyarat palsu
• Gunakan apabila arah aliran jelas, jangan gunakan dalam pasaran yang bergelora
• Laraskan parameter purata bergerak dengan sesuai, optimumkan masa masuk
• Longgarkan julat stop loss dengan sesuai, elakkan terperangkap

Hala Tuju Pengoptimuman Strategi

• Optimumkan parameter sistem purata bergerak, cari kombinasi kitaran terbaik
• Tambah penunjuk lain untuk penilaian, seperti saluran Bollinger, KD, dsb.
• Optimumkan strategi pengurusan kedudukan, maksimumkan keuntungan
• Uji keteguhan parameter untuk kontrak instrumen yang berbeza
• Tambah algoritma pembelajaran mesin, gunakan data besar untuk pengoptimuman

Kesimpulan

Strategi penembusan purata bergerak mempunyai konsep yang mudah, menentukan masa untuk membeli atau menjual berdasarkan purata pantas dan perlahan, mudah dikendalikan. Namun, ia juga mempunyai beberapa masalah seperti penembusan palsu dan ketinggalan. Penambahbaikan boleh dilakukan melalui pengoptimuman parameter, gabungan dengan penunjuk lain, dan sebagainya. Secara keseluruhannya, strategi ini sesuai sebagai strategi peringkat pertama untuk pemula. Selepas menguasai prinsip asas, ia boleh dioptimumkan lagi untuk meningkatkan keuntungan.