Strategi Purata Pergerakan Eksponen Berganda DEMA Pantas
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi DEMA Rapid Binary Moving Average adalah strategi perdagangan garis pendek berdasarkan DEMA (Binary Moving Average). Strategi ini menggabungkan kehalusan purata bergerak dan kelebihan tindak balas cepat EMA, yang bertujuan untuk menggunakan persimpangan garis DEMA untuk menangkap trend harga garis pendek dan menghasilkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini bergantung kepada garpu emas dan garpu mati garpu cepat dan garpu lambat DEMA untuk menentukan isyarat beli dan jual.
Secara khusus, formula untuk garis laju adalah:
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
Rumus untuk garis perlahan ialah:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
Di antaranya, fastPeriod dan slowPeriod masing-masing mewakili tempoh parameter untuk garis cepat dan lambat.
Apabila garis cepat melintasi garis perlahan, ia menghasilkan isyarat beli. Apabila garis cepat melintasi garis perlahan, ia menghasilkan isyarat jual.
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
Strategi ini menentukan arah urus niaga tertentu berdasarkan persimpangan DEMA.
Analisis kelebihan
Berbanding dengan purata bergerak tradisional, garis DEMA lebih sensitif dan dapat bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga. Ini membolehkan strategi ini menangkap lebih banyak peluang perdagangan garis pendek.
Di samping itu, garis DEMA menggabungkan ciri-ciri rata-rata bergerak yang halus untuk menapis sebahagian daripada bunyi pasaran dan mengelakkan isyarat yang salah.
Di samping itu, strategi ini menggunakan kombinasi jalur laju-lambat, yang dapat mengelakkan persilangan maya hingga tahap tertentu. Jalur cepat dan parameter jalur lambat berbeza, dan isyarat persilangan lebih dipercayai.
Oleh itu, strategi purata bergerak DEMA pantas mempunyai kelebihan untuk keseluruhan: kelajuan tindak balas yang cepat, penapis bunyi bising, dan kestabilan isyarat yang boleh dipercayai.
Analisis risiko
Walaupun talian DEMA lebih stabil daripada talian EMA, terdapat risiko persilangan maya, menghasilkan isyarat yang salah. Untuk ini, parameter kitaran talian cepat dan perlahan boleh disesuaikan dengan betul, memastikan talian cepat cukup sensitif dan talian perlahan cukup stabil.
Selain itu, sebagai strategi perdagangan garis pendek, ia lebih sensitif terhadap kos transaksi. Jika transaksi terlalu kerap atau jumlah transaksi ditetapkan terlalu kecil, kos transaksi mungkin memberi kesan kepada keuntungan. Oleh itu, anda perlu menetapkan parameter perdagangan dengan munasabah dan mengawal kos.
Akhir sekali, tiada strategi penunjuk teknikal yang dapat mengelakkan sepenuhnya daripada berlaku halangan, dan ia perlu digabungkan dengan pengurusan wang yang munasabah untuk mengawal risiko.
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih boleh dioptimumkan:
Kombinasi parameter yang berbeza boleh diuji untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik.
Indikator teknikal lain boleh ditambah untuk mengesahkan isyarat perdagangan, seperti RSI dan sebagainya, untuk mengelakkan isyarat salah berlaku.
Ia boleh dioptimumkan untuk keadaan hentian, seperti menetapkan hentian bergerak untuk mengunci keuntungan.
Anda boleh mengoptimumkan strategi pengurusan wang anda, seperti membetulkan jumlah dagangan mengikut jumlah wang akaun atau memperkenalkan kedudukan yang disesuaikan dengan turun naik.
ringkaskan
Strategi DEMA Rapid Binary Moving Average adalah strategi perdagangan garis pendek yang lebih stabil secara keseluruhan. Ia bertindak balas dengan cepat, tetapi juga mempunyai kebolehan penapisan yang halus. Strategi ini dapat menangkap lebih banyak peluang garis pendek berbanding dengan indikator seperti SMA.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )