Strategi Mengikuti Trend Dwi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pengesanan trend ganda menggunakan dua isyarat strategi yang berbeza dengan menggabungkannya untuk menangkap trend pasaran dengan lebih tepat, dan dengan itu memperoleh keuntungan tambahan. Strategi ini pertama menggunakan strategi 123 untuk menilai isyarat harga yang berbalik, dan kemudian digabungkan dengan indikator overbought dan oversold untuk menentukan arah pegangan, untuk mencapai trend yang dijejaki sambil mengelakkan pegangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:
- 123 Strategi berbalik
123 Strategi berbalik mula menilai hubungan harga penutupan dua hari sebelumnya, jika harga penutupan dua hari terakhir berbalik ((contohnya harga penutupan hari sebelumnya naik, harga penutupan dua hari sebelumnya turun), menunjukkan bahawa harga mungkin berbalik.
Kedua, strategi ini digabungkan dengan indikator Stoch untuk menentukan masa pembelian dan penjualan. Apabila garis cepat Stoch berada di bawah tahap tertentu (seperti 50) dan garis lambat lebih tinggi daripada garis cepat, ia dianggap sebagai oversold, menghasilkan isyarat beli. Apabila garis cepat Stoch berada di atas tahap tertentu (seperti 50) dan garis lambat di bawah garis cepat, ia dianggap sebagai oversold, menghasilkan isyarat jual.
Oleh itu, 123 strategi pembalikan memerlukan pengesahan Indeks Stoch untuk menghasilkan isyarat beli dan jual yang sebenar.
- Indeks Overbuying dan Overselling
Indikator overbought overbought menggunakan petunjuk Stoch secara langsung, apabila indikator Stoch lebih tinggi daripada tahap tertentu (seperti 90), menganggap overbought yang berlaku menghasilkan isyarat jual; apabila indikator Stoch lebih rendah daripada tahap tertentu (seperti 20), menganggap oversold yang berlaku menghasilkan isyarat beli.
Penunjuk ini secara langsung menilai kawasan overbought dan oversold melalui penunjuk Stoch untuk kesan trend-tracking.
Akhirnya, strategi ini menggabungkan kedua-dua isyarat strategi di atas. Apabila kedua-dua isyarat strategi berlawanan arah, isyarat pembelian atau penjualan akhirnya dihasilkan, untuk menangkap trend pasaran dengan lebih tepat.
Analisis kelebihan strategi
Kelebihan terbesar strategi pengesanan trend berganda adalah keupayaan untuk mengesahkan trend harga dan keadaan overbought dan oversold pada masa yang sama, untuk mengelakkan isyarat perdagangan daripada membuat kesilapan. Kelebihan khusus adalah sebagai berikut:
Gabungan dua isyarat strategi menjadikan mekanisme pengesahan lebih kukuh dan dapat mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan penilaian strategi tunggal.
123 Strategi pembalikan menilai isyarat pembalikan harga, dan dapat menangkap titik perubahan trend yang berpotensi tepat pada masanya.
Indeks overbought dan oversold boleh mengesahkan keadaan pasaran semasa dan mengelakkan mengejar kenaikan dan penurunan.
Kedua-dua strategi boleh saling disahkan untuk mengelakkan isyarat perdagangan yang salah dan meningkatkan kestabilan strategi.
Gabungan menggunakan petunjuk yang mudah dan berkesan, logik strategi jelas dan mudah difahami, mudah untuk aplikasi praktikal.
Analisis risiko strategi
Walaupun strategi ini meningkatkan kestabilan melalui pengesahan gabungan, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
123 Strategi pembalikan tidak dapat menentukan titik pembalikan harga dengan sempurna, dan mungkin akan kehilangan beberapa peluang pembalikan. Anda boleh menyesuaikan parameter dengan sewajarnya, menurunkan ambang keputusan untuk isyarat pembalikan.
Indeks overbought dan oversold berdasarkan satu indikator Stoch sahaja dan mungkin menghasilkan isyarat yang salah. Indeks seperti purata bergerak boleh dimasukkan untuk verifikasi.
Kedua-dua isyarat strategi mungkin saling mengimbangi, menyebabkan peluang perdagangan yang terlewat. Parameter boleh diselaraskan dengan sewajarnya, mengurangkan kekangan syarat dalam gabungan strategi.
Strategi hanya berdasarkan data sejarah, parameter dalam cakera perlu terus diuji dan dioptimumkan. Harus ditambah mekanisme kawalan kerugian.
Parameter untuk pelbagai varieti dan tempoh perdagangan memerlukan pengoptimuman ujian bebas dan tidak boleh digunakan semula sepenuhnya.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh terus dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter kedua-dua strategi, mencari kombinasi parameter dalam keadaan pasaran yang berbeza, membentuk kumpulan parameter untuk pilihan prosedur pengoptimuman.
Menambah syarat penapisan berdasarkan purata bergerak, Brinks dan lain-lain untuk mengelakkan isyarat yang salah.
Menambah mekanisme hentian kerugian, seperti hentian pecutan mati, hentian bergerak, hentian masa, dan sebagainya, untuk penarikan maksimum strategi kawalan.
Pelbagai jenis boleh dipertimbangkan untuk memasukkan penapis untuk jumlah dagangan atau jumlah pegangan, untuk mengelakkan perdagangan yang kurang cair.
Anda boleh mengkaji parameter strategi yang berubah mengikut masa, dan mengoptimumkan parameter secara automatik menggunakan kaedah pembelajaran mesin.
Mengoptimumkan kemasukan dan mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran tanpa trend yang jelas.
ringkaskan
Strategi pengesanan trend berganda dengan menggabungkan strategi pembalikan 123 dan indikator overbought oversold, untuk menentukan dengan tepat sama ada trend harga telah berbalik dan sama-sama mengesahkan sama ada ia sedang overbought atau oversold, untuk menyaring isyarat yang salah, Capture trend sebenar membawa keuntungan yang berlebihan. Berbanding dengan strategi satu indikator, strategi ini lebih stabil dan menguntungkan.
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
OO(Length,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos :=iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Overbought/Oversold", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Overbought/Oversold ----")
LengthOO = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posOO = OO(LengthOO,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posOO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posOO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )