Strategi Pilihan Kuantitatif Garis Bol Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi opsyen kuantitatif binari adalah strategi perdagangan pilihan yang menggunakan saluran binari dan RSI untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Strategi ini mengesan keadaan di mana pasaran berbalik selepas pergerakan unilateral yang teruk, walaupun isyaratnya lebih sedikit, tetapi patut dicuba.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua set set parameter yang berbeza pada masa yang sama. Panjang parameter kumpulan pertama adalah 20, dan perkalian standard adalah 2. Panjang parameter kumpulan kedua adalah 20, dan perkalian standard adalah 3.
Sinyal beli dihasilkan apabila harga berada di bawah kumpulan kedua bola bergelombang dan RSI ((14) <= 20; Sinyal jual dihasilkan apabila harga berada di atas kumpulan kedua bola bergelombang dan RSI ((14)> = 80.
Mengikut teori belenggu kutub, harga melebihi belenggu kutub ke bawah menunjukkan kemungkinan besar untuk membalikkan trend semasa. Gabungan RSI dengan isyarat beli dan jual dapat meningkatkan kecekapan. Menggunakan belenggu kutub ganda dapat menangkap lebih banyak peluang untuk membalikkan dengan menggunakan parameter yang berbeza.
Analisis kelebihan
- Menggunakan Talian Dua Kutub Untuk Meningkatkan Kemungkinan Menangkap Peluang Pembalasan
Strategi ini menggunakan dua kumpulan belon yang berbeza dengan parameter, yang dapat menangkap isyarat pembalikan harga dengan lebih mudah apabila turun naik meningkat. Ini meningkatkan kebolehan perdagangan pembalikan secara berkesan berbanding dengan belon tunggal.
- Penunjuk RSI mengelakkan penembusan palsu, penapis isyarat tidak berkesan
Penunjuk RSI dapat menentukan dengan berkesan sama ada pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold, menyaring beberapa isyarat penembusan yang tidak berkesan. RSI dapat saling melengkapi dengan jalur bullish, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Untuk menangkap perubahan yang dramatik.
Talian dua kutub yang digabungkan dengan RSI dapat menangkap peluang pembalikan dengan cepat selepas penembusan unilateral yang teruk di pasaran. Isyarat pembalikan seperti ini mempunyai ruang untuk keuntungan tetapi tidak berlaku dengan frekuensi yang tinggi, sesuai untuk perdagangan menggunakan pilihan.
- Perdagangan rendah, pengeluaran boleh dikawal
Strategi ini tidak mempunyai frekuensi perdagangan yang tinggi, dan dapat mengawal pengeluaran dan kos slip secara berkesan. Tidak mengejar perdagangan frekuensi tinggi juga lebih sesuai dengan ciri perdagangan opsyen.
Analisis risiko
- Menerima isyarat kurang, kemungkinan tidak berniaga untuk jangka masa yang panjang
Oleh kerana strategi ini bertumpu pada tangkapan, isyarat mungkin kurang dalam keadaan trend yang berterusan. Perlu menanggung risiko tidak berdagang untuk jangka masa tertentu.
- Kesukaran untuk menghasilkan isyarat apabila tidak cukup turun naik
Harga sukar untuk menembusi Boll Belt dan turun ke bawah ketika pasaran bergelora, menyebabkan kurangnya isyarat perdagangan. Ini memerlukan risiko tidak berdagang untuk sementara waktu.
- Risiko Kegagalan
Arah pengoptimuman
- Optimumkan parameter Bolt
Anda boleh menguji kombinasi parameter dengan panjang yang berlainan dan perkalian standard untuk mencari parameter terbaik untuk meningkatkan kesan strategi.
- Menapis untuk penunjuk lain
Indikator lain seperti MACD, KD dan lain-lain boleh diuji untuk membantu menapis isyarat perdagangan dan meningkatkan kualiti isyarat.
- Optimumkan Pilihan Kontrak Pilihan
Memilih kontrak opsyen yang sesuai mengikut turun naik pasaran dapat memaksimumkan kesan strategi.
- Optimumkan pilihan tempoh perdagangan
Ujian boleh membantu mencari tempoh perdagangan yang optimum, mengelakkan isyarat tidak sah dan meningkatkan keberkesanan strategi.
ringkaskan
Strategi pilihan binari kuantitatif linier secara keseluruhan adalah strategi perdagangan rebound frekuensi rendah yang masih berkesan. Ia menggunakan jalur binari untuk meningkatkan kebarangkalian tangkapan, dan menambahkan indikator RSI untuk meningkatkan kualiti isyarat. Tetapi strategi ini mempunyai frekuensi perdagangan yang rendah, tidak dapat melakukan perdagangan frekuensi tinggi, dan terdapat risiko kegagalan rebound.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)