Strategi Pembaikan Williams VIX
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini bertujuan untuk meramalkan kadar turun naik pasaran VIX melalui formula Williams VIX Fixed, yang digabungkan dengan Stochastic RSI dan indikator keseimbangan kosong. Dengan menangkap percanggahan berbilang arah yang tersembunyi, untuk menentukan bahagian bawah pasaran, untuk menentukan lokasi tepat di mana titik balik pasaran.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada formula Williams VIX Repair dan penggunaan gabungan Stochastic RSI dan RSI.
Pertama, nilai VIX untuk kitaran semasa dikira melalui formula Williams VIX Repair. Formula ini mengukur kadar turun naik dan indeks panik pasaran dengan mengira nisbah harga tertinggi dan harga terendah. Di sini, kita menetapkan lintasan atas dan bawah di Brin Belt, di mana nilai VIX lebih tinggi daripada lintasan atas menunjukkan peningkatan turun naik pasaran dan panik pelabur; di mana ia lebih rendah daripada lintasan bawah menunjukkan kestabilan pasaran.
Kedua, strategi ini menggunakan kombinasi Stochastic RSI dengan RSI. RSI digunakan untuk menentukan keadaan kosong, dan Stoch RSI menggabungkan garis K dan D untuk menentukan titik balik RSI.
Akhirnya, strategi menggabungkan kedua-dua, menggunakan isyarat overbought Stoch RSI sebagai asas jual, dan dengan nilai VIX di bawah Bollinger Bands sebagai asas beli, untuk menangkap titik balik pasaran.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini ialah ia dapat menggabungkan dua jenis penunjuk yang berbeza.
Formula pemulihan Williams VIX dapat mencerminkan perasaan panik pasaran dengan berkesan, penyesuaian dinamik tren naik dan turun di Brin Belt dapat menyesuaikan diri dengan kitaran yang berbeza; Indeks RSI Stochastic membuat keputusan mengenai titik pembalikan RSI melalui persilangan K, D, untuk mengelakkan kesalahan.
Kedua-duanya digabungkan, dapat menentukan titik perubahan pasaran dengan lebih tepat, dan dapat menggunakan Stoch RSI untuk menentukan titik masuk tertentu, dan mengelakkan kesilapan semasa indeks panik pasaran melepaskan isyarat jual.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Formula pembaikan Williams VIX tidak dapat sepenuhnya mencerminkan sentimen panik pasaran, dan parameter Brin yang tidak betul dapat menyebabkan isyarat yang salah.
Stoch RSI reversal isyarat juga mungkin salah dan memerlukan gabungan lain penunjuk untuk mengesahkan.
Strategi ini agak konservatif, dan jika anda tidak dapat menjejaki pergerakan pantas dalam masa yang tepat, anda mungkin kehilangan peluang.
Kemungkinan untuk menarik balik strategi adalah besar, dan pengurusan kedudukan perlu dilakukan dengan berhati-hati.
Ini memerlukan kita menetapkan parameter yang munasabah semasa menggunakan strategi ini, dan mengesahkannya dengan petunjuk lain, sambil mengawal saiz kedudukan untuk mengelakkan risiko.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dipertimbangkan untuk dioptimumkan dari segi berikut:
Mengoptimumkan parameter formula Williams VIX, supaya ia dapat mencerminkan tahap panik pasaran dengan lebih tepat. Anda boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan indikator seperti sistem linear.
Mengoptimumkan parameter Stoch RSI, mencari kombinasi kitaran K-D yang lebih sesuai, meningkatkan ketepatan pembalikan.
Menambah mekanisme pengurusan kedudukan, seperti menetapkan stop loss, atau menyesuaikan kedudukan mengikut kadar penarikan balik / kadar keuntungan yang dinamik.
Digabungkan dengan penunjuk lain, seperti MACD, KD, dan lain-lain, untuk mencapai pengesahan pelbagai penunjuk, mengurangkan risiko kesalahan.
Menambah algoritma pembelajaran mesin, menggunakan model latihan data besar, mengoptimumkan parameter secara automatik, meningkatkan kestabilan strategi.
Dengan mengoptimumkan beberapa perkara di atas, anda dapat meningkatkan keberkesanan dan kestabilan strategi ini.
ringkaskan
Williams VIX membetulkan strategi dengan menangkap panik pasaran dan menukarkan kestabilan, dan menggunakan Stoch RSI untuk menilai masa masuk tertentu, untuk mencapai kedudukan yang berkesan terhadap bahagian bawah pasaran. Kelebihan strategi terletak pada penggunaan gabungan indikator, tetapi terdapat juga risiko tertentu.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Divergence and Hidden Divergence correlating with the Money Flow Index
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")