Strategi RSI Bertindan Rangka Masa Berbilang Masa Diagonal
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi RSI yang tidak memetakan pelbagai kerangka masa, dan hanya melakukan lebih banyak apabila dua kerangka masa yang lebih tinggi oversold. Saya menulisnya pada garis 1 minit BTC / USD, tetapi logiknya boleh digunakan untuk aset lain. Ia bertujuan untuk mendapatkan keuntungan apabila aset berada dalam trend menurun.
Prinsip
Perpaduan sudut menunjukkan syarat masuk dan keluar yang tersebar di pelbagai bingkai masa. Biasanya, indikator mungkin menjadi tidak menguntungkan kerana dalam trend menurun, kawasan overbought dalam bingkai masa semasa tidak disentuh, tetapi terlebih dahulu menyentuh kawasan overbought dalam bingkai masa yang lebih tinggi, dan kemudian berlaku penyesuaian. Strategi penempatan sudut mengurangkan masalah ini dengan cara yang bertentangan, iaitu menjual apabila bingkai masa yang lebih cepat melebihi, dan membeli apabila bingkai masa yang lebih lambat melebihi.
Oleh itu, strategi ini berlainan dengan diagonal. Saya mungkin akan membuat skrip berasingan untuk beralih antara diagonal ke atas dan diagonal ke bawah mengikut trend keseluruhan, kerana indikator mungkin tidak akan berkedip dengan kerap semasa trend ke atas yang berpanjangan. Ini boleh dianggap sebagai kerucut X pada carta siri masa dan kerangka masa.
Kelebihan
- Penggunaan pelbagai RSI dalam jangka masa yang berbeza untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan
- Masuk ke dalam corong berlapis, peluang lebih besar untuk masuk ke dalam aliran menurun
- Tanda-tanda tidak dipetik semula, isyarat boleh dipercayai
- Parameter RSI yang boleh dikonfigurasikan dan had overbought dan oversold untuk menyesuaikan diri dengan pasaran yang berbeza
- Pertimbangkan kos dagangan, cari keuntungan yang stabil dan bukannya dagangan frekuensi tinggi
Risiko dan Penyelesaian
- RSI mudah menghasilkan isyarat palsu, parameter boleh disesuaikan atau syarat penapis ditambahkan
- Perpaduan sudut meningkatkan kesukaran masuk, mengurangkan jumlah bingkai masa yang berlapis
- Hanya melakukan lebih banyak, perlu mengambil risiko arah, boleh mempertimbangkan untuk melakukan lebih banyak kerosakan secara seimbang
- Menggunakan Stop Loss Tetap untuk Mengendalikan Kerugian Tunggal
Arah pengoptimuman
- Meningkatkan penghakiman trend, menggunakan penutup sudut apabila trend turun, menggunakan penjuru sudut apabila trend naik
- Mengoptimumkan parameter RSI untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik
- Menambah penapis indikator seperti Volume, MA, dan meningkatkan kualiti isyarat
- Menambah strategi shorting untuk menghasilkan keuntungan di semua pasaran
- Mengoptimumkan strategi menghentikan kerugian dan mengurangkan pengeluaran
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi perdagangan tren menurun yang sangat berkesan. Menggunakan pelbagai RSI bingkai masa dan cara masuk yang bertentangan, peluang rebound dapat ditangkap pada tahap penurunan.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-06-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wbburgin
//@version=5
strategy("MTF Layered RSI - Bitcoin Bot [wbburgin]",overlay=false, pyramiding = 20, initial_capital=10000)
length = input.int(7,"RSI Length")
tf2 = input.timeframe("3",title="HT 1")
tf3 = input.timeframe("5",title="HT 2")
ob = input.int(80,"Overbought Level")
os = input.int(20,"Oversold Level")
rsi = ta.rsi(close,length)
rsi2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, rsi[1], barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
rsi3 = request.security(syminfo.tickerid, tf3, rsi[1], barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(rsi,color=color.yellow,title="RSI Current TF")
plot(rsi2,color=color.new(color.yellow,50),title="RSI HT1")
plot(rsi3,color=color.new(color.yellow,75),title="RSI HT2")
lm=hline(os,title="Oversold")
hm=hline(ob,title="Overbought")
fill(hm,lm,color=color.new(color.blue,95))
htCross = (ta.crossover(rsi2,os) and rsi3>os and rsi>os) or (ta.crossover(rsi3,os) and rsi2>os and rsi>os)
buySig = (ta.crossover(rsi,os) and rsi2 < os and rsi3 < os) or htCross
sellSig = ta.crossunder(rsi,ob)
if buySig
strategy.entry("Long",strategy.long)
if sellSig
strategy.close("Long")
plotshape(buySig,title="Buysig",style=shape.triangleup,location=location.bottom,color=color.green,size=size.tiny)
plotshape(sellSig,title="Sellsig",style=shape.triangledown,location=location.top,color=color.red,size=size.tiny)