EMA berganda dengan strategi perdagangan trend RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan EMA purata bergerak dan RSI overbought dan oversold untuk menentukan arah trend untuk mencari peluang trend yang berpotensi. Apabila EMA cepat melintasi EMA perlahan, ia dianggap sebagai peluang bullish; Apabila EMA cepat melintasi EMA perlahan, ia dianggap sebagai peluang bearish.
Prinsip
Strategi ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut:
EMA dapat menghaluskan data harga dengan berkesan, menunjukkan trend harga. Gabungan EMA cepat dan perlahan boleh membentuk jurang garis rata-rata, jurang yang berkembang menunjukkan pembentukan trend, dan jurang yang semakin dekat menunjukkan pembalikan trend.
RSI dapat mengesan keadaan overbought dan oversold dengan berkesan. Dengan gabungan RSI, ia dapat menyaring isyarat palsu yang melanggar EMA palsu. Hanya EMA dan RSI yang mengesahkan trend pada masa yang sama, kemungkinan masuknya tinggi.
Khususnya, tempoh EMA cepat ditetapkan sebagai 8, tempoh EMA perlahan ditetapkan sebagai 24. Apabila EMA bergerak perlahan, ia menghasilkan isyarat bullish. Apabila EMA bergerak perlahan, ia menghasilkan isyarat bearish. Semasa RSI, ia ditetapkan sebagai 7 dan 70(1-RSI terendah) adalah kawasan overbought, turun 30(1+ RSI terhad) adalah kawasan jual lebihan. Hanya apabila EMA dan RSI sama-sama naik, masuklah ke dalam entry; hanya apabila EMA dan RSI sama-sama turun, masuklah ke dalam entry kosong.
Kelebihan
Strategi ini menggabungkan kelebihan indikator EMA dan RSI untuk mengenal pasti arah trend dengan berkesan dan menapis beberapa isyarat palsu. Kelebihan utama adalah:
EMA meluruskan harga, mengenal pasti arah trend; RSI menilai overbought dan oversold, menyaring penipuan palsu.
Tetapan parameter fleksibel dan boleh dioptimumkan untuk pelbagai jenis.
Menggunakan pelbagai penunjuk untuk mengesahkan, ia dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kadar kemenangan.
Strategi logiknya mudah difahami, mudah diimplementasikan, dan sesuai untuk trend tracking.
Ia boleh digunakan untuk tempoh masa yang berbeza, boleh digunakan untuk dagangan dalam hari atau memegang kedudukan panjang.
Risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
EMA tidak dapat bertindak balas tepat pada masanya apabila trend berbalik dan boleh menyebabkan kerugian.
RSI terlalu banyak parameter penghakiman jika tidak sesuai, mungkin kehilangan peluang perdagangan.
Jenis indeks saham mudah mengalami turun naik yang teruk, dan strategi mungkin menghadapi risiko kerugian.
Kos dagangan juga akan mempengaruhi keuntungan strategi dan perlu mempertimbangkan titik hentian kerugian yang munasabah.
Strategi ini tidak mengambil kira faktor asas, dan ada risiko untuk dilabelkan.
Untuk mengatasi risiko, anda boleh mengawal kerugian tunggal dengan menghentikan kerugian yang munasabah; mengoptimumkan parameter RSI; pertimbangkan kos dagangan untuk memaksimumkan stop loss.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Mengoptimumkan parameter EMA dan RSI supaya lebih sesuai dengan ciri-ciri pelbagai jenis.
Tambah penapis untuk penunjuk lain, seperti Bollinger Bands, KDJ dan lain-lain, untuk meningkatkan kualiti isyarat.
Menambah faktor asas untuk mengelakkan risiko untuk dilabel.
Berpasangan dengan garis trend, sokongan rintangan dan lain-lain.
optimize take profit and stop loss based on volatility and risk preference.
Backtest over longer timeframe and different assets to ensure robustness.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi pengesanan trend yang agak mudah dan praktikal. Ia menggabungkan kedua-dua indikator EMA dan RSI untuk mengenal pasti arah trend, yang dapat menyaring beberapa bunyi bising untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih berkualiti.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACD + RSI", overlay=true)
src = input(close,"Source")
//MACD
len1 = input(8, title="MACD Fast Length")
len2 = input(24, title="MACD Slow Length")
ema1 = ema(src,len1)
ema2 = ema(src,len2)
div = ema1-ema2
long_macd = div>div[1]
short_macd = div<div[1]
//RSI
len = input(7, minval=1, title="RSI Length")
rsi_threshold = input(0.2,minval=0,maxval=0.5, title="RSI Threshold")
rsi = rsi(src,len)
long_rsi = rsi<30*(1+rsi_threshold)
short_rsi = rsi>70*(1-rsi_threshold)
//POSITIONING
if (long_macd)
if(long_rsi)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_macd)
if(short_rsi)
strategy.entry("Short", strategy.short)