Strategi perdagangan panjang tulen berdasarkan RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini direka berdasarkan indeks yang agak kuat (RSI) yang mendesain sistem perdagangan multi-kepala murni. Sistem ini dengan mengkonfigurasi RSI yang berbeza ke atas dan ke bawah, mewujudkan kedudukan yang lebih tinggi apabila RSI menunjukkan garpu emas, dan posisi yang lebih rendah apabila garpu mati.
Prinsip Strategi
Strategi ini bergantung kepada indikator RSI untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Indikator RSI mencerminkan pembelian dan penjualan saham yang berlebihan dengan mengira nisbah hari kenaikan dan penurunan harga penutupan dalam tempoh tertentu. Nilai RSI yang tinggi bermaksud membeli terlalu banyak, nilai RSI yang rendah bermaksud menjual terlalu banyak.
Secara khusus, strategi menghasilkan isyarat perdagangan dengan menetapkan beberapa parameter RSI:
- rsi_low: RSI turun, default 30 dan di bawah itu dianggap sebagai oversold
- rsi_middle: RSI’s mid-trail, default 55
- rsi_mhigh: RSI’s mid-high trajectory, default 60
- rsi_high: RSI tinggi, default adalah 70, lebih tinggi daripada nilai ini dianggap sebagai overbought
- rsi_top: RSI tinggi, 75 sebagai nilai lalai
- rsi_period: Mengira jumlah tempoh RSI, dengan nilai lalai 14
Setelah mengira nilai RSI, strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan dengan prinsip berikut:
- Tambah kedudukan apabila RSI berada di bawah atau di tengah.
- Apabila RSI turun ke bawah, keluarlah sebagai stop loss
- Apabila RSI berada di tengah-tengah, di tengah-tengah, dan di atas, Partial keluar dari kedudukan
- Keluar sepenuhnya apabila RSI melebihi paras yang tinggi
Dengan cara ini, pelacakan trend dapat dilakukan dengan menetapkan beberapa set RSI ke atas dan ke bawah untuk menangkapnya di antara kawasan overbought dan oversold.
Analisis kelebihan
Strategi untuk mengesan trend berdasarkan RSI ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Strategi yang jelas dan mudah difahami, dengan indikator RSI untuk menilai keadaan overbought dan oversold.
- RSI yang boleh dikonfigurasikan mempunyai banyak parameter yang boleh disesuaikan secara fleksibel untuk pelbagai kitaran dan varieti
- Menggunakan mekanisme stop loss berpecah, anda boleh menangkap trend besar dan mengawal risiko
- Tidak perlu hadkan masa untuk membeli dan menjual, perdagangan sepenuhnya automatik
- RSI boleh digabungkan dengan indikator lain untuk mengembangkan ruang strategi
Analisis risiko
Sudah tentu, strategi ini mempunyai beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- RSI mempunyai sedikit ketinggalan dan mungkin terlepas permulaan trend yang besar
- Setting stop loss yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian yang tidak perlu
- Strategi berbilang pihak tidak dapat menangkap trend berbalik dan mempunyai risiko ke arah
- Pemilikan yang stabil adalah jangka masa yang singkat dan mudah menyebabkan bayaran bayaran yang lebih tinggi dan kos slip
- Kesalahan isyarat perdagangan yang disebabkan oleh RSI apabila berlaku deviasi
Ini boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter kitaran RSI, menggabungkan penunjuk garis rata, dan menetapkan kedudukan berhenti yang munasabah.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
- Mengoptimumkan parameter RSI, menyesuaikan kedudukan naik dan turun untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran
- Menambah penapis rata-rata untuk mengelakkan isyarat salah kerana RSI tertinggal
- Tetapkan harga pecah sebagai isyarat masuk, RSI Gold Fork sebagai pengesahan
- Meningkatkan penilaian terhadap perubahan trend, membolehkan strategi beroperasi dua hala
- Optimumkan strategi henti kerugian, seperti kenaikan saham secara beransur-ansur, penurunan harga rata-rata, henti kerugian bergerak dan sebagainya
- Mengikut jumlah transaksi, penilaian trend diperkukuhkan
- Menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter RSI secara dinamik
ringkaskan
Strategi ini mewujudkan sistem perdagangan yang mudah untuk mengesan trend melalui penunjuk teknikal RSI yang dikonfigurasi. Idea strategi jelas dan mudah difahami, parameter boleh disesuaikan mengikut keperluan sendiri. Tetapi ada juga beberapa risiko yang perlu berhati-hati.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// https://sauciusfinance.altervista.org, another trading idea, suggested by the fact that RSI tends to accompany the trend
strategy(title="Pure RSI long only", overlay = true, max_bars_back=500)
// INPUTS
rsi_low = input(30, title ="RSI lower band", minval=5, step = 1)
rsi_middle = input(55, title ="RSI middle band", minval=10, step = 1)
rsi_mhigh = input(60, title ="RSI middle high", minval=20, step = 1)
rsi_high = input(70, title ="RSI high", minval=30, step = 1)
rsi_top = input(75, title ="RSI top", minval=30, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1)
// CALCULATIONS
myrsi = rsi(close, rsi_period)
/// Entry: when RSI rises from the bottom or, after a retracement, it overcomes again the middle level of 50
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_low))
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_middle))
/// EXITS: when RSI crosses under the initial bottom level (stop loss) or undergoes one of the next 3 steps : 50, 60, 70 or it's simply
// higher than 70
// you may test viceversa for short, adding level of 40
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_low), comment="low")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_middle), comment="middle")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_mhigh), comment="middle-hi")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_high), comment="high")
strategy.close("Long", when = (myrsi>rsi_top), comment="top")
plotchar(myrsi, title = "myrsi", char='+', color=color.black)
// CONCLUSION: this system give notable results related to MA & RSI trading system and it's a good alternative. The best is making
// roboadvisoring by working this two system togheter, i.e. watching both MA and levels of RSI together (you may also enter if RSI
// crosses over 30 and then wait for a confirm in MA)