1. Persegi
  2. Trend RSI Mengikut Strategi

Trend RSI Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-07 10:02:21
Tag:

Ringkasan

Strategi ini merancang sistem perdagangan yang hanya panjang berdasarkan penunjuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI).

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya bergantung kepada penunjuk RSI untuk menjana isyarat perdagangan. RSI mengira nisbah hari naik berbanding hari turun dalam tempoh untuk mencerminkan keadaan overbought dan oversold. Nilai RSI yang tinggi mewakili keadaan overbought manakala nilai RSI yang rendah mewakili keadaan oversold.

Secara khusus, strategi menetapkan pelbagai parameter RSI untuk menjana isyarat perdagangan:

  1. rsi_low: rentang bawah RSI, lalai 30, di bawah mana dianggap oversold
  2. rsi_middle: jalur tengah RSI, lalai 55
  3. rsi_mhigh: jalur tengah atas RSI, lalai 60
  4. rsi_high: band atas RSI, lalai 70, di mana di atasnya dianggap terlalu banyak dibeli
  5. rsi_top: tahap atas RSI, lalai 75
  6. rsi_period: tempoh untuk mengira RSI, lalai 14

Selepas mengira nilai RSI, strategi menghasilkan isyarat perdagangan seperti di bawah:

  1. Pergi panjang apabila RSI melintasi di atas barisan bawah atau tengah
  2. Keluar dengan stop loss apabila RSI jatuh di bawah band bawah
  3. Posisi ditutup sebahagiannya apabila RSI jatuh di bawah pertengahan, pertengahan atas, jalur atas
  4. Tutup sepenuhnya semua kedudukan apabila RSI melebihi paras atas

Dengan menetapkan pelbagai band RSI untuk menangkap salib emas dan salib mati antara zon overbought dan oversold, ia merealisasikan trend berikut.

Analisis Kelebihan

Strategi trend RSI berikut mempunyai beberapa kelebihan:

  1. Logiknya jelas dan mudah difahami, mengikuti trend berdasarkan keadaan overbought/oversold RSI
  2. Parameter RSI yang fleksibel dan boleh dikonfigurasikan sesuai dengan tempoh dan produk yang berbeza
  3. Mekanisme stop loss bertahap boleh menangkap trend besar sambil mengawal risiko
  4. Tidak perlu menentukan masa masuk atau keluar tertentu, perdagangan automatik sepenuhnya
  5. RSI boleh digabungkan dengan penunjuk lain untuk mengembangkan ruang strategi

Analisis Risiko

Terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan untuk strategi ini:

  1. RSI mempunyai beberapa ketinggalan, mungkin terlepas permulaan trend besar
  2. Tetapan stop loss yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian yang tidak perlu
  3. Kebelakangan panjang satu arah, risiko pembalikan trend yang hilang
  4. Tempoh penahan yang pendek membawa kepada kos pelepasan dan komisen yang lebih tinggi
  5. Isyarat yang salah apabila divergensi RSI berlaku

Ini boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan tempoh RSI, menggabungkan dengan purata bergerak, menetapkan stop loss yang betul, dll.

Arahan pengoptimuman

Beberapa cara untuk mengoptimumkan lagi strategi:

  1. Mengoptimumkan parameter dan jalur RSI untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran
  2. Tambah penapis purata bergerak untuk mengelakkan isyarat yang salah dari RSI tertinggal
  3. Gunakan harga pecah untuk kemasukan dan RSI silang untuk pengesahan
  4. Menggabungkan pengesanan pembalikan trend untuk perdagangan dua hala
  5. Tingkatkan stop loss seperti purata kedudukan ke bawah, berhenti kehilangan
  6. Menggabungkan jumlah dagangan untuk menguatkan penilaian trend
  7. Memperkenalkan model pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter RSI dinamik

Kesimpulan

Strategi ini membina sistem trend berikut yang mudah dengan penunjuk teknikal RSI yang boleh dikonfigurasikan. Logiknya jelas dan mudah difahami, parameter disesuaikan berdasarkan keperluan. Tetapi terdapat beberapa risiko yang perlu diketahui. Ruang yang besar untuk pengoptimuman dengan menggabungkan dengan penunjuk lain atau memperkenalkan teknik baru seperti pembelajaran mesin. Secara keseluruhan ia menyediakan pendekatan yang cekap dan fleksibel untuk perdagangan kuantitatif dan bernilai penyelidikan dan aplikasi lanjut.

/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 4
// https://sauciusfinance.altervista.org, another trading idea, suggested by the fact that RSI tends to accompany the trend
strategy(title="Pure RSI long only", overlay = true, max_bars_back=500)


// INPUTS 
rsi_low = input(30, title ="RSI lower band",  minval=5, step = 1)
rsi_middle = input(55, title ="RSI middle band",  minval=10, step = 1)
rsi_mhigh = input(60, title ="RSI middle high",  minval=20, step = 1)
rsi_high = input(70, title ="RSI high",  minval=30, step = 1)
rsi_top = input(75, title ="RSI top",  minval=30, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1) 
// CALCULATIONS
myrsi = rsi(close, rsi_period)

/// Entry: when RSI rises from the bottom or, after a retracement, it overcomes again the middle level of 50 
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_low))
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_middle))

/// EXITS: when RSI crosses under the initial bottom level (stop loss) or undergoes one of the next 3 steps : 50, 60, 70 or it's simply
// higher than 70
// you may test viceversa for short, adding level of 40

strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_low), comment="low")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_middle), comment="middle")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_mhigh), comment="middle-hi")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_high), comment="high")
strategy.close("Long", when = (myrsi>rsi_top), comment="top")

plotchar(myrsi, title = "myrsi", char='+', color=color.black)
// CONCLUSION: this system give notable results related to  MA & RSI trading system and it's a good alternative. The best is making
// roboadvisoring by working this two system togheter, i.e. watching both MA and levels of RSI together (you may also enter if RSI
// crosses over 30 and then wait for a confirm in MA)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi