Strategi gabungan berbilang penunjuk
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menghasilkan isyarat dagangan yang lebih tepat dan boleh dipercayai dengan menggunakan kombinasi pelbagai jenis penunjuk teknikal. Strategi ini terdiri daripada dua bahagian: bahagian pertama menggunakan strategi 123 reverse, dan bahagian kedua menggunakan penunjuk TEMA. Isyarat dagangan yang dihasilkan oleh kedua-duanya digabungkan untuk menyaring isyarat yang salah dan meningkatkan kualiti isyarat.
Prinsip Strategi
Bahagian pertama menggunakan strategi 123 reversal. Strategi ini berdasarkan pada indikator stochastic, yang menghasilkan isyarat beli atau jual apabila harga saham mengalami reversal pada harga penutupan dua hari berturut-turut (contohnya, harga penutupan dua hari berbalik turun), dan indikator stochastic menunjukkan isyarat overbought atau oversold.
Khususnya, jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan garis stochastic lambat adalah di bawah 50, menghasilkan isyarat beli. Jika harga penutupan lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan garis stochastic cepat adalah di atas 50, menghasilkan isyarat jual.
Bahagian kedua menggunakan penunjuk TEMA. TEMA mewakili purata bergerak tiga kali ganda, yang dikira sebagai:
TEMA = 3*EMA(CLOSE, N) - 3*EMA(EMA(CLOSE, N), N) + EMA(EMA(EMA(CLOSE, N), N), N)
Di antaranya, N adalah panjang parameter. Jika harga penutupan lebih tinggi daripada nilai penunjuk TEMA, menghasilkan isyarat beli; Jika harga penutupan lebih rendah daripada nilai penunjuk TEMA, menghasilkan isyarat jual.
Akhirnya, isyarat gabungan kedua-dua indikator. Isyarat perdagangan sebenar dihasilkan hanya apabila kedua-dua indikator menghasilkan isyarat yang sama (dua-dua membeli atau kedua-dua menjual).
Kelebihan Strategik
- Dengan menggabungkan beberapa penunjuk, anda boleh menyaring beberapa isyarat yang salah dan meningkatkan kualiti isyarat.
- 123 Strategi pembalikan berdasarkan kepada pembalikan sebenar harga saham, mengelakkan pembelian tinggi dan penjualan panik dalam trend.
- TEMA dapat mengurangkan kebisingan dan menghasilkan isyarat yang lebih dipercayai dengan pelbagai kelancaran.
- Gabungan dua jenis penunjuk yang berbeza dapat memastikan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Risiko dan pengoptimuman
- Strategi pembalikan itu sendiri mempunyai risiko kehilangan trend besar di pasaran lembu. Parameter strategi pembalikan boleh disesuaikan dengan betul untuk mengurangkan kemungkinan kehilangan.
- TEMA sebagai penunjuk trend, terdapat kemungkinan menghasilkan isyarat yang salah. Anda boleh menyesuaikan parameter TEMA dengan sewajarnya, mengoptimumkan kepekaan penunjuk.
- Kedua-dua indikator juga boleh menyebabkan isyarat terlalu jarang jika parameter dipilih dengan tidak betul. Parameter perlu disesuaikan untuk mencapai frekuensi perdagangan yang sesuai.
- Anda boleh pertimbangkan untuk menambah penapis dan menutup strategi dalam keadaan pasaran tertentu untuk mengawal risiko.
ringkaskan
Strategi ini meningkatkan kualiti isyarat perdagangan melalui kombinasi pelbagai indikator yang munasabah, dan merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang sangat berkesan. Namun, anda masih perlu berhati-hati dengan kawalan risiko, menyesuaikan parameter dengan betul atau menambah komponen lain untuk pengoptimuman, supaya strategi dapat beroperasi dengan stabil di pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )