Strategi gabungan dengan pelbagai penunjuk

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-07 10:25:40
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan beberapa penunjuk teknikal untuk menjana isyarat perdagangan yang lebih tepat dan boleh dipercayai. Ia terdiri daripada dua bahagian: bahagian pertama menggunakan strategi pembalikan 123, dan bahagian kedua menggunakan penunjuk TEMA. Isyarat perdagangan yang dihasilkan oleh kedua-duanya digabungkan untuk menapis isyarat yang salah dan meningkatkan kualiti isyarat.

Logika Strategi

Apabila harga penutupan menunjukkan pembalikan selama dua hari berturut-turut (contohnya beralih dari kenaikan ke kejatuhan), dan penunjuk stokastik menunjukkan isyarat beli atau jual berlebihan, ia menghasilkan isyarat beli atau jual.

Khususnya, apabila harga penutupan lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya dan garis perlahan stokastis di bawah 50, ia menghasilkan isyarat beli. Apabila harga penutupan lebih rendah daripada hari-hari sebelumnya dan garis cepat stokastis di atas 50, ia menghasilkan isyarat jual.

Bahagian kedua menggunakan penunjuk TEMA. TEMA bermaksud Triple Exponential Moving Average, dan dikira sebagai:

TEMA = 3EMA ((CLOSE, N) - 3EMA(EMA(CLOSE, N), N) + EMA(EMA(EMA(CLOSE, N), N)

Di mana N adalah panjang parameter. Jika harga penutupan di atas nilai TEMA, ia menghasilkan isyarat beli. Jika harga penutupan di bawah nilai TEMA, ia menghasilkan isyarat jual.

Akhirnya, isyarat dari kedua-dua penunjuk digabungkan. Hanya apabila kedua-dua penunjuk menghasilkan isyarat yang konsisten (kedua-dua membeli atau kedua-dua menjual), isyarat dagangan sebenar dihasilkan.

Kelebihan

Menggabungkan beberapa penunjuk membantu menapis beberapa isyarat yang salah dan meningkatkan kualiti isyarat.
Strategi pembalikan mengelakkan mengejar harga tinggi dan penjualan panik dengan bertindak balas terhadap pembalikan harga yang sebenar.
TEMA multiple smoothing mengurangkan bunyi bising dan menghasilkan isyarat yang lebih boleh dipercayai.
Menggabungkan dua jenis penunjuk yang berbeza sebahagian besarnya memastikan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

Risiko dan Penambahbaikan

Strategi pembalikan mempunyai risiko yang melekat dari kehilangan trend menaik utama dalam pasaran lembu. Parameter penyuntingan halus dapat mengurangkan kemungkinan kehilangan.
TEMA sebagai trend berikut penunjuk juga boleh menghasilkan isyarat yang salah kadang-kadang.
Jika parameter ditetapkan dengan tidak betul, kedua-dua penunjuk boleh menghasilkan terlalu sedikit isyarat.
Menambah penapis untuk melumpuhkan strategi dalam persekitaran pasaran tertentu boleh membantu mengawal risiko.

Ringkasan

Strategi ini meningkatkan kualiti isyarat melalui gabungan yang munasabah dari pelbagai penunjuk, menjadikannya strategi perdagangan kuantitatif yang sangat berkesan. Tetapi pengurusan risiko masih diperlukan, seperti parameter penyuntingan halus atau menambahkan komponen lain untuk pengoptimuman, supaya strategi dapat mengekalkan prestasi yang stabil di pasaran yang berbeza.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The  
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


TEMA(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xEMA1 = ema(xPrice, Length)
    xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
    xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
    nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
    pos := iff(close > nRes, 1,
             iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi