Strategi Dagangan Pecah Petunjuk RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan penembusan RSI adalah strategi perdagangan penembusan berdasarkan indikator RSI. Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk mengenal pasti fenomena overbought dan oversold, digabungkan dengan purata bergerak untuk menentukan arah trend, dan melakukan perdagangan terbalik ketika indikator RSI terlalu banyak atau terlalu banyak, dengan harapan untuk menangkap perubahan trend setelah penyesuaian harga.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut:
Apabila RSI melebihi garis overbought (default 70) yang bermaksud aset telah terlalu overbought, maka perdagangan short term dilakukan;
Apabila RSI melebihi selisih oversold dan melepasi garis oversold (default 30), lebih banyak dagangan dilakukan, yang bermaksud aset telah terlalu oversold;
Untuk menentukan trend besar dengan menggunakan purata bergerak SMA, hanya masuk jika arah trend besar sesuai dengan isyarat perdagangan RSI.
Secara khusus, strategi ini merangkumi:
Masukkan kitaran SMA (default 200), kitaran RSI (default 14), garis masuk RSI (default 34), garis hentian (default 30), garis hentian (default 50);
Mengira nilai SMA dan RSI;
Apabila RSI menembusi garisan masuk dan harga penutupan lebih tinggi daripada SMA, masuk lebih banyak;
Selepas melakukan lebih banyak, anda boleh mengemas kini harga hentian ke harga penutupan yang lebih rendah;
Borang-borang penutupan lebih banyak berlaku apabila: (a) RSI melepasi garis hentian; (b) RSI mencapai garis hentian; © harga penutupan melepasi harga hentian;
Taktiknya ialah buat lebih, jangan buat kurang.
Strategi ini menggunakan ciri overbought dan oversold indikator RSI untuk mengenal pasti titik balik untuk menangkap trend baru selepas penyesuaian harga. Selepas penentuan trend besar dalam kombinasi dengan SMA, masuk ke dalam peluang overbought dan oversold sasaran RSI untuk memanfaatkan sepenuhnya RSI dan mengawal isyarat palsu.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berbanding dengan strategi purata bergerak yang mudah:
Dengan menggunakan RSI untuk menilai keadaan overbought dan oversold, titik-titik reversal dapat dikenal pasti dengan lebih tepat.
Bermain hanya apabila arah trend besar selaras dengan RSI, anda boleh mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan peluang untuk menang;
Mekanisme penangguhan kerugian yang ditetapkan membolehkan anda mengawal risiko dan keuntungan secara aktif;
Menggunakan pembaruan hentian kerugian, yang membolehkan hentian kerugian untuk mengesan harga, dapat mengunci lebih banyak keuntungan;
Peraturan-peraturan strategi mudah difahami, mudah difahami dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk latihan pemula.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
Kemungkinan RSI untuk memberi isyarat palsu masih wujud, dan ategy boleh digabungkan dengan isyarat penapis lain, seperti jumlah dagangan;
Tetapan parameter masuk, henti, dan henti yang tetap mungkin tidak sesuai untuk semua jenis dan keadaan pasaran, dan pengoptimuman dinamik boleh dipertimbangkan;
Tidak mengambil kira kos urus niaga, selisih dan yuran dalam urus niaga sebenar akan memberi kesan kepada keuntungan;
Jika anda hanya melakukan lebih banyak daripada yang anda lakukan, anda akan terlepas peluang perdagangan kosong, jadi pertimbangkan untuk menambah peraturan perdagangan kosong.
Anda boleh menetapkan peraturan pengurusan wang, contohnya, hanya memasukkan sebahagian dana dalam setiap transaksi untuk mengawal kerugian tunggal.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menambah isyarat penapisan untuk petunjuk lain, seperti ketidaksesuaian jumlah penumpang;
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik dan menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran pasaran;
Menambah peraturan shorting untuk menangkap trend turun;
Mengambil kira faktor kos urus niaga dan menyesuaikan parameter stop loss mengikut ciri-ciri varieti;
Menambah modul pengurusan wang, seperti kawalan risiko tunggal;
Mengoptimumkan pengulangan dan memilih kombinasi parameter untuk meningkatkan kecekapan strategi.
ringkaskan
Strategi perdagangan RSI yang mematahkan menggabungkan kelebihan trend dan strategi pembalikan. Ia dapat mengenal pasti peluang pembalikan dan mengawal risiko, lebih mesra kepada pedagang pemula. Tetapi strategi ini masih perlu dioptimumkan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan contoh rujukan yang mudah dan berkesan untuk belajar strategi perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abdllhatn
//@version=5
// strategy("Alpha RSI Breakout Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(34, title="RSI Entry Level")
rsi_stop_loss = input(30, title="RSI Stop Loss Level")
rsi_take_profit = input(50, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var bool trailing_stop_activate = false
var float trailingStop = na
var float lastClose = na
// Conditions
longCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close > sma_value
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
trailingStop := na
lastClose := na
trailing_stop_activate := false
if (strategy.position_size > 0)
if (na(lastClose) or close < lastClose)
lastClose := close
trailingStop := close
if (rsi_value >= rsi_take_profit)
trailing_stop_activate := true
if (trailing_stop_activate and not na(trailingStop) and close < trailingStop)
strategy.close("Buy")
if (rsi_value <= rsi_stop_loss)
strategy.close("Buy")
if (not trailing_stop_activate and rsi_value >= rsi_take_profit)
strategy.close("Buy")
if (trailing_stop_activate and rsi_value >= rsi_take_profit)
strategy.close("Buy")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)
plot(rsi_value, color=color.blue, linewidth=2)