Strategi Pemecahan Pancaragam ARGO
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan gelombang ARGO adalah strategi perdagangan gelombang 4 jam berdasarkan penembusan saluran. Strategi ini menggabungkan saluran Brin dan prinsip penembusan, membentuk isyarat perdagangan dalam jangka masa 4 jam untuk menangkap turun naik harga yang lebih besar.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu untuk membentuk ruang saluran. Kemudian, ia mengira garis tengah saluran dan garis Brin dari saluran ke atas dan ke bawah. Apabila arah saluran berubah, ia membentuk isyarat membeli dan menjual.
Khususnya, strategi pertama mengira harga tertinggi upBound dan harga terendah downBound dalam tempoh N kitaran (default 47 kitaran) untuk membentuk sempadan atas dan bawah saluran. Kemudian menetapkan titik bias (default 1) dan tol (default 1000), dan mengira saluran atas batas BoundUp dan bawah batas BoundDown.
Di samping itu, strategi ini juga menetapkan syarat-syarat hentian kerugian. Beli hentian di dekat landasan bawah dan jual hentian di dekat landasan atas. Hentian ditetapkan sebagai nisbah kerugian sasaran input.
Analisis kelebihan
- Menggunakan prinsip saluran Brin, ruang saluran boleh disesuaikan dengan turun naik pasaran untuk mengelakkan daripada terjejas oleh perdagangan bising
- Operasi kitaran 4 jam, boleh menangkap turun naik harga yang lebih besar, ruang keuntungan yang besar
- Gabungan dengan strategi penembusan, ia boleh membentuk isyarat perdagangan pada titik perubahan trend, menangkap harga yang melonjak tepat pada masanya
- Tetapkan stop loss untuk mengawal risiko dan keuntungan setiap dagangan
Risiko dan penyelesaian
- Perdagangan Brinks mudah menjadi penipuan, risiko terkurung
- Operasi kitaran besar, mudah mengalami risiko peningkatan kerugian
- Pengaturan berhenti mengesan tidak munasabah dan boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada yang dapat ditanggung
- Penyelesaian:
- Tetapkan parameter laluan yang munasabah untuk mengelakkan penembusan palsu
- Menentukan kedudukan dan titik henti dengan berhati-hati
- Mengoptimumkan strategi hentian dan kawalan ketat terhadap risiko perdagangan tunggal
Arah pengoptimuman
- Mengoptimumkan parameter laluan Brin untuk menghampiri pergerakan pasaran
- Mengoptimumkan strategi Hentikan Kerosakan untuk Mencapai Pembaikan Risiko-Risiko
- Menambah syarat penapisan dagangan untuk mengelakkan penarikan dan mengejar ketinggian
- Meningkatkan penilaian pelbagai faktor untuk mengelakkan salah faham yang tercetus dari isyarat yang salah
- Meningkatkan ketepatan keputusan dengan menggunakan trend dan indikator kadar turun naik
- Mengoptimumkan strategi pengurusan wang, menyesuaikan kedudukan mengikut keadaan pasaran yang berbeza
ringkaskan
Strategi penembusan ARGO adalah strategi perdagangan garis panjang pertengahan 4 jam yang menggunakan saluran Brin dan prinsip penembusan. Strategi ini lebih mementingkan penangkapan titik perubahan trend garis panjang pertengahan harga berbanding dengan perdagangan garis pendek.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ARGO_BAND-STRATEGY", overlay=true,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=100,currency=currency.USD)
// A 4hours Breakout Strategy work in progres..it's a starting point, thanks to all tradingview community
//How to use: test it only on gbpjpy 240 min, wait the end of the candle to place next order, red and blue dots are short and long stop orders, Targets are Upper and lowerBands. Test it and enjoy but use at your own risk..
//2016 © F.Peluso
risk=input(title="Risk", defval=1)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=47)
stopBound=input(title="Previous",defval=10)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
point=1
tol=1000
stopT=input(title="Stop", defval=5,minval=1, maxval=5)
dev =input(title="Tolerance",defval=2,minval=1, maxval=5)
limitBoundUp=( highest(high, length))*(point-(dev/tol))
limitBoundDown=downBound/(point-(dev/tol))
plot(limitBoundUp[1],linewidth = 3,style = circles, color = navy,trackprice=true),transp=0
plot(limitBoundDown[1],linewidth = 3,style = circles, color = red,trackprice=true,transp=0)
mezzalinea=((upBound+downBound)/2)
// Color Bands
colo = ((close>limitBoundUp[1]) ? blue : (close<upBound[1]) ? white : na)
UpB = plot(upBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=colo)
DownB = plot(limitBoundUp[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=colo)
fill(UpB, DownB, color=colo, transp=90)
plot(limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol)),color=colo)
coloS = ((close<limitBoundDown[1]) ? red : (close>downBound[1]) ? white : na)
DB = plot(downBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=coloS)
DoB = plot(limitBoundDown[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=coloS)
fill(DB, DoB, color=coloS, transp=90)
plot(limitBoundDown[2]*(point+(stopT/tol)),color=coloS)
// Strategy
past=input(title="Past", defval=5)
buy=(crossover(close,limitBoundUp))
closebuy=cross(high[past],upBound[0])
stopbuy = limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol))
sell=crossunder(close,limitBoundDown)
closesell=cross(low[past],downBound[0])
if (not na(close[length]))
if (buy)
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long,stop=limitBoundUp - syminfo.mintick,comment="Long I")
strategy.close("ChBrkLE",when=closebuy)
if (not na(close[length]))
if (sell)
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short,stop=limitBoundDown + syminfo.mintick,comment="Short I")
strategy.close("ChBrkSE",when=closesell)
Target =input(0) * 10
Stop = input(90) * 10
Trailing = input(40) * 10
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target : na
SLP = (Stop > 0) ? Stop : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Out Short", "ChBrkSE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Out Long", "ChBrkLE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)