Strategi Penembusan Julat ARGO

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-07 16:04:16
Tag:

Ringkasan

Strategi Penembusan Julat ARGO adalah sistem perdagangan julat 4 jam yang diilhamkan oleh prinsip penembusan saluran.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira tertinggi tertinggi (upBound) dan terendah terendah (downBound) dalam tempoh yang ditentukan untuk membentuk julat saluran.

Secara khusus, strategi ini mengira UpBound dan DownBound selama N tempoh (default 47). Ia kemudian menetapkan titik nisbah (default 1) dan toleransi tol (default 1000), untuk mengira had atasBoundUp dan had bawahBoundDown saluran. Isyarat beli diaktifkan apabila harga memecahkan di atas had bawah. Isyarat jual diaktifkan apabila harga memecahkan di bawah had atas.

Di samping itu, keadaan stop loss dan take profit dikonfigurasikan. Stop loss untuk perdagangan panjang ditetapkan berhampiran had bawah, manakala untuk perdagangan pendek adalah berhampiran had atas. Take profit berdasarkan nisbah keuntungan / kerugian sasaran input.

Analisis Kelebihan

Menggunakan prinsip Saluran Bollinger untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran
Tempoh empat jam bertujuan untuk menangkap perubahan harga yang ketara
Menggabungkan strategi pecah membantu mengesan pembalikan trend
Stop loss dan mengambil keuntungan mengawal risiko/balasan setiap perdagangan

Risiko dan Penyelesaian

Ringan untuk melarikan diri palsu dan terperangkap
Jangka masa yang panjang boleh membawa kepada kerugian yang lebih luas
Hentian yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima
Penyelesaian:
- Mengoptimumkan parameter saluran terhadap pecah palsu
- Tentukan dengan teliti saiz kedudukan dan tahap stop loss
- Meningkatkan stop loss/take profit untuk kawalan risiko yang ketat

Arahan pengoptimuman

Mengoptimumkan parameter saluran untuk lebih sesuai dengan turun naik pasaran
Sesuaikan secara dinamik stop loss/take profit untuk risiko/balasan yang lebih baik
Tambah penapis perdagangan untuk mengelakkan perangkap dan mengejar tinggi
Sertakan faktor tambahan untuk mengelakkan isyarat palsu
Gabungkan penunjuk trend dan turun naik untuk keputusan yang lebih baik
Mengoptimumkan pengurusan modal untuk keadaan pasaran yang berbeza

Kesimpulan

ARGO Range Breakout Strategy adalah sistem perdagangan jangka menengah 4 jam berdasarkan Saluran Bollinger dan prinsip-prinsip breakout. Berbanding dengan perdagangan jangka pendek, ia lebih memberi tumpuan kepada menangkap pembalikan trend pada jangka masa sederhana. Dengan pengoptimuman yang betul, ia dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza dan mencapai keuntungan yang ketara sambil mengawal risiko. Strategi ini menyeimbangkan trend berikut dan pengurusan risiko. Ia adalah sistem perdagangan breakout jangka menengah yang disyorkan.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

// strategy("ARGO_BAND-STRATEGY", overlay=true,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=100,currency=currency.USD)

// A 4hours Breakout Strategy work in progres..it's  a starting point, thanks to all tradingview community
//How to use: test it only on gbpjpy 240 min, wait the end of the candle to place next order, red and blue dots are short and long stop orders, Targets are Upper and lowerBands. Test it and enjoy but use at your own risk..
//2016 © F.Peluso


risk=input(title="Risk", defval=1)
length = input(title="Length",  minval=1, maxval=1000, defval=47)
stopBound=input(title="Previous",defval=10)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
point=1
tol=1000
stopT=input(title="Stop", defval=5,minval=1, maxval=5)
dev =input(title="Tolerance",defval=2,minval=1, maxval=5)
limitBoundUp=( highest(high, length))*(point-(dev/tol))
limitBoundDown=downBound/(point-(dev/tol))
plot(limitBoundUp[1],linewidth = 3,style = circles, color = navy,trackprice=true),transp=0
plot(limitBoundDown[1],linewidth = 3,style = circles, color = red,trackprice=true,transp=0)
mezzalinea=((upBound+downBound)/2)

// Color Bands

colo = ((close>limitBoundUp[1]) ? blue : (close<upBound[1]) ? white : na)
UpB = plot(upBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=colo)
DownB = plot(limitBoundUp[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=colo)
fill(UpB, DownB, color=colo, transp=90)

plot(limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol)),color=colo)

coloS = ((close<limitBoundDown[1]) ? red : (close>downBound[1]) ? white : na)
DB = plot(downBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=coloS)
DoB = plot(limitBoundDown[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=coloS)
fill(DB, DoB, color=coloS, transp=90)

plot(limitBoundDown[2]*(point+(stopT/tol)),color=coloS)

// Strategy

past=input(title="Past", defval=5)
buy=(crossover(close,limitBoundUp))
closebuy=cross(high[past],upBound[0])
stopbuy = limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol))

sell=crossunder(close,limitBoundDown)
closesell=cross(low[past],downBound[0])


if (not na(close[length]))
    if (buy)
        strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long,stop=limitBoundUp - syminfo.mintick,comment="Long I")   

strategy.close("ChBrkLE",when=closebuy)

if (not na(close[length]))
    if (sell)
        strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short,stop=limitBoundDown + syminfo.mintick,comment="Short I")   

strategy.close("ChBrkSE",when=closesell)

Target =input(0) * 10 
Stop = input(90) * 10 
Trailing = input(40) * 10
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target : na
SLP = (Stop > 0) ? Stop : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Out Short", "ChBrkSE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Out Long", "ChBrkLE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi