Strategi dagangan berdasarkan carta awan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan pada indikator grafik awan ichimoku garis matahari untuk mencapai perdagangan yang mudah untuk mengikuti trend. Strategi ini menghasilkan isyarat beli dan jual dengan mengira garis peralihan, garis rujukan, garis terdahulu 1 dan garis terdahulu 2, dan digabungkan dengan kedudukan harga penutupan semasa. Apabila harga penutupan berada di atas grafik awan, ia dianggap sebagai dalam trend naik, menghasilkan isyarat beli; apabila harga penutupan berada di bawah grafik awan, ia dianggap sebagai dalam trend menurun, menghasilkan isyarat jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan kepada formula berikut untuk mengira lima garis penunjuk pada imej awan Ichimoku:
Garis penukaran: purata harga tertinggi dan terendah dalam 9 hari terakhir
Barisan penanda aras: purata harga tertinggi dan terendah dalam 26 hari terakhir
Baris terdahulu 1: purata garisan penukaran dan garisan penukaran
Baris hadapan 2: purata harga tertinggi dan terendah dalam 52 hari terakhir
Garis graf: harga penutupan, menunjukkan 26 hari kelewatan ke belakang
Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada carta awan, dianggap sebagai dalam trend naik, menghasilkan isyarat beli; apabila harga penutupan lebih rendah daripada carta awan, dianggap sebagai dalam trend menurun, menghasilkan isyarat jual.
Secara khusus, strategi ini dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:
Hitung garisan penukaran, garisan acuan, garisan pendahuluan 1, dan garisan pendahuluan 2
Garis tambahan untuk harga penutupan, 26 hari ke belakang
Menentukan sama ada harga penutupan lebih tinggi daripada grafik awan (), jika ya, menghasilkan isyarat beli
Menentukan sama ada harga penutupan adalah lebih rendah daripada carta awan (), jika ya, menghasilkan isyarat jual
Apabila menghasilkan isyarat beli dan jual, masuk mengikut strategi
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
Penggunaan indikator grafik awan dapat mengenal pasti trend dengan berkesan, menghasilkan isyarat mengikut arah trend, dan mengelakkan masuk dan keluar dalam pasaran yang bergolak
Parameter pengiraan dipilih secara optimum, lebih sesuai untuk perdagangan hari
Dengan menggunakan kerjasama antara garis 1 dan 2 sebagai kriteria penilaian, ia boleh menyaring beberapa isyarat palsu yang disebabkan oleh guncangan
Reka bentuk kelewatan yang digabungkan dengan garis grafik tambahan dapat mengurangkan risiko panggilan balik segera selepas melangkau awan di atas
Logik strategi ringkas, jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
Sistem perdagangan trend-tracking yang lengkap tanpa memerlukan penggabungan indikator lain
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Dalam keadaan pasaran tertentu, peta awan mungkin gagal dan menyebabkan isyarat yang salah
Parameter dalam grafik awan akan melemahkan sistem apabila ia tidak menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran pasaran
Tetapan penangguhan tetap pada garisan graf juga mungkin terlepas beberapa peluang
Walaupun terdapat gabungan dua garis pendahuluan, risiko kesan ikan paus tidak dapat dielakkan sepenuhnya.
Terdapat kelewatan masa, tidak dapat menangkap perubahan cepat dalam masa yang tepat
Tidak dapat membezakan antara trend pasaran jangka panjang dan perubahan jangka pendek dan sederhana yang boleh menyebabkan kerugian
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter seperti garis penukaran, garis penarafan, dan lain-lain untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
Meningkatkan indikator penilaian trend, mengesahkan arah dan kekuatan trend
Tetapkan strategi berhenti dan hentikan untuk mengawal kerugian dan keuntungan tunggal
Bergabung dengan volume, volume besar akan masuk apabila ia menembusi peta awan
Kombinasi parameter yang berbeza mengikut peringkat pasaran
Menambah algoritma pembelajaran mesin, parameter pengoptimuman automatik
Pertimbangkan untuk menukar kelewatan tetap kepada kelewatan dinamik
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi imej awan ichimoku ini mencapai dasar trend-tracking perdagangan melalui peraturan trend yang mudah, walaupun terdapat ruang untuk penambahbaikan, tetapi idea utamanya jelas dan boleh dipercayai, parameter yang dioptimumkan dengan baik, boleh digunakan sebagai strategi asas untuk perdagangan kuantitatif. Dengan mengoptimumkan parameter imej awan, menambah penapis indikator dan modul kawalan angin, strategi ini boleh menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang sangat praktikal.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
buy = close > leadLine1[26] and close > leadLine2[26]
sell = close < leadLine1[26] and close < leadLine2[26]
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sell)