Strategi penjejakan pembalikan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pelacakan reversal adalah berdasarkan pada stop loss reversal pada paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua petunjuk teknikal:
Parabolic SAR: Indikator ini akan melukis garis paralisis sebagai garis hentian yang dinamik. Apabila harga menembusi garis ini, kedudukan dan arah garis hentian akan disusun semula, menghasilkan isyarat beli atau jual.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Indeks ini mencerminkan kelajuan dan perubahan harga turun dalam jangka masa tertentu. Apabila RSI lebih tinggi daripada garis overbought, ia adalah kawasan overbought, dan apabila ia lebih rendah daripada kawasan oversold, ia adalah kawasan oversold.
Secara khusus, strategi pertama berdasarkan input pengguna menetapkan paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras paras
- Sinyal jual dihasilkan apabila harga menembusi paras paras paras dari atas
- Sinyal beli dihasilkan apabila harga menembusi paras paras paras dari bawah
Strategi ini juga memantau RSI untuk menentukan sama ada ia berada dalam zon overbought atau oversold. Apabila RSI memasuki zon overbought, ia akan melonggarkan kedudukan yang lebih tinggi; apabila RSI memasuki zon oversold, ia akan melonggarkan kedudukan yang kosong.
Kombinasi isyarat pembalikan parasol dan isyarat penapisan RSI, strategi ini dapat melakukan tindakan sebaliknya tepat pada masanya apabila harga berbalik, untuk mencapai sasaran harga rendah dan tinggi.
Analisis kelebihan
Strategi pengesanan balik ini mempunyai kelebihan utama:
Capture Price Reversal - menggunakan penembusan untuk menghasilkan isyarat pembalikan, anda boleh melakukan tindakan sebaliknya tepat pada masanya apabila harga bertukar, menangkap peluang pembalikan.
Dynamic Stop Loss - Garis Parallax berfungsi sebagai stop bergerak, yang dapat menyesuaikan kedudukan stop loss mengikut pergerakan harga dalam masa nyata, untuk melindungi keuntungan.
Adaptabiliti - parameter strategi boleh disesuaikan untuk digunakan dalam keadaan pasaran yang berbeza.
RSI Filter - Penunjuk RSI boleh menyaring pecah palsu, mengelakkan daripada melakukan pengendalian balik apabila tidak berbalik.
Easy to Implement - Menggunakan metrik mudah, kurang kod, mudah dilaksanakan dan diukur semula.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Risiko Whipsaw - Jika penembusan palsu menyebabkan pembalikan henti menghasilkan isyarat yang salah, kerugian berulang akan berlaku.
Over Optimization - Parameter strategi yang dioptimumkan mungkin tidak dapat dioptimumkan kerana data yang terlalu sesuai.
No Fundamental Basis - Pemandu indikator teknikal semata-mata, mengabaikan maklumat asas.
Ignore Transaction Costs - Berulang transaksi akan meningkatkan kos transaksi.
Subject to Price Gaps - Harga yang melonjak tinggi boleh mencetuskan kesalahan stop loss reversal.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Combine with other indicators - Gabungkan dengan penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat penembusan dan mengelakkan penembusan palsu.
Parameter tuning - mengoptimumkan ujian parameter penunjuk untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Position sizing - menyesuaikan saiz kedudukan mengikut keadaan pasaran, mengawal risiko.
Perdagangan hanya pada tahap yang signifikan - Berdagang hanya berhampiran kedudukan sokongan dan rintangan yang penting, dan elakkan terlalu kerap.
Consider fundamentals - Tambah faktor asas untuk mengelakkan daripada bercanggah dengan trend besar.
ringkaskan
Strategi pelacakan reverse membentuk isyarat perdagangan melalui reverse stop loss reverse dan RSI, menangkap peluang reverse pada titik reverse harga. Strategi ini secara dinamik menyesuaikan stop loss, dapat menangkap keuntungan garis pendek yang dihasilkan oleh penembusan. Tetapi ada juga risiko mengikuti bunyi.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("SARSI",overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0675, initial_capital = 10000, currency = currency.USD, calc_on_order_fills = true, calc_on_every_tick = true)
//study("SARSI",overlay = true)
src = input(close, title="Source")
len = input(14, minval=1, title="Length")
rob = input(title="RSI Overbought Level", defval=82, minval=1, maxval=100)
ros = input(title="RSI Oversold Level", defval=21, minval=1, maxval=100)
start = input(title="SAR Start", defval=0.007, minval=0.001, maxval=10)
inc = input(title="SAR Increment", defval=0.017, minval=0.001, maxval=100)
max = input(title="SAR Maximum", defval=0.24, minval=0.01, maxval=10)
asar = sar(start,inc,max)
xrsi = rsi(close,len)
date = timestamp(2018, 8, 1, 00, 00)
up = crossunder(asar,src)
dn = crossover(asar,src)
//ob = crossunder(xrsi,rob)
//os = crossover(xrsi,ros)
strategy.entry("long", strategy.long, when=up and time>=date, comment="Long")
strategy.entry("short", strategy.short, when=dn and time>=date, comment="Short")
//strategy.close("long", when=ob)
//strategy.close("short", when=os)
alertcondition(up, "Long", "Long Msg")
alertcondition(dn, "Short", "Short Msg")
//uptrend=plotshape(up,"uptrend",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.tiny, location = location.belowbar,text="฿")
//downtrend=plotshape(dn,"downtrend",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.tiny, location = location.abovebar,text="$")
//plotshape(ob,"overbuy",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.small, location = location.belowbar,text="0฿")
//plotshape(os,"oversell",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.small, location = location.abovebar,text="0$")
plot(asar, style=cross, color=gray, transp=0, linewidth=1, title="SAR")