Strategi purata bergerak dua indeks
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan purata bergerak dua indeks untuk menilai arah kosong berdasarkan arah harga menembusi purata. Apabila harga naik, lakukan lebih banyak daripada purata, dan apabila harga turun, lakukan lebih sedikit daripada purata. Strategi ini menggabungkan penilaian trend dan overbought untuk mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan indeks purata bergerak dua indeks. Panjang parameter dalam indeks ditetapkan sebagai purata dengan tempoh 20 hari. Parameter xPrice ditetapkan sebagai harga penutupan. Kemudian, purata bergerak indeks 20 hari xXA dikira.
Strategi ini menentukan arah harga untuk menembusi rata-rata, menggabungkan harga tertinggi dan terendah dalam masa nyata untuk menentukan kesahihan penembusan, untuk mengelakkan penembusan palsu. Isyarat perdagangan dikeluarkan hanya apabila harga benar-benar menembusi rata-rata.
Analisis kelebihan
Penggunaan purata bergerak dua indeks dapat menentukan arah trend dengan lebih tepat.
Kesan penembusan yang digabungkan dengan harga tertinggi dan harga terendah dapat mengelakkan penembusan palsu yang disebabkan oleh pergerakan harga.
Ia boleh menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dengan menyesuaikan parameter terbalik.
Perdagangan hanya boleh dilakukan apabila ia melampaui purata dan ia akan menapis bunyi pasaran dengan berkesan.
Analisis risiko
Rata-rata bergerak BSI kadang-kadang tidak sensitif dan mungkin terlepas peluang perdagangan jangka pendek.
Sistem purata bergerak mudah menghasilkan isyarat palsu yang kerap berlaku di pasaran.
Strategi ini sesuai untuk keadaan pasaran yang jelas dan tidak sesuai untuk membetulkan pasaran yang bergolak.
Tidak mengambil kira mekanisme penarikan diri dari kerugian, terdapat risiko peningkatan kerugian.
Tidak menetapkan saiz kedudukan, yang boleh menyebabkan kawalan risiko yang tidak betul.
Arah pengoptimuman
Anda boleh menggunakan indikator lain untuk menilai trend pasaran, dan mengelakkan perdagangan yang kerap dalam pasaran penyenaraian.
Anda boleh menambah stop loss dinamik untuk mengawal risiko kerugian tunggal.
Parameter purata bergerak boleh disesuaikan secara dinamik mengikut tahap turun naik pasaran, mengoptimumkan kepekaan penunjuk.
Anda boleh menetapkan saiz kedudukan untuk mengawal risiko sambil meningkatkan keuntungan.
Parameter boleh dioptimumkan melalui kaedah Walk Forward Analysis.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator purata bergerak dua indeks untuk menentukan arah trend harga, dan menggabungkan harga tertinggi dan harga terendah untuk mengelakkan pecah palsu. Terdapat ruang untuk penambahbaikan dalam pengoptimuman mekanisme hentian kerugian, kawalan saiz kedudukan, dan lain-lain. Tetapi secara keseluruhan, strategi ini mudah digunakan, dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza melalui penyesuaian parameter, dan merupakan strategi penjejakan trend yang boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/12/2016
// Strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nXS, color=blue, title="XAverage")