Gambaran Keseluruhan

Strategi ini bertujuan untuk mengenal pasti titik tamat penurunan jangka pendek aset, dan pada titik tersebut melabur sejumlah wang tetap untuk membeli aset. Dengan cara ini, kos pembelian boleh ditetapkan pada harga yang lebih rendah selepas pembalikan bermula.

Prinsip

Strategi ini beroperasi berdasarkan rangka masa bulanan. Setiap bulan terdapat 240 lilin 1 jam yang digunakan untuk menentukan masa pembalikan trend.

Secara khusus, strategi mengira perbezaan antara EMA pantas dan EMA perlahan (EMA_CD) serta garis isyarat EMA_CD. Apabila garis pantas menembusi ke atas garis isyarat, ia menandakan berakhirnya penurunan jangka pendek dan menghasilkan isyarat beli.

Selepas isyarat beli dikeluarkan, strategi akan menutup kedudukan pada akhir bulan tersebut. Kemudian pada bulan berikutnya, proses ini diulang, membeli secara berkala dan memegang selama satu bulan.

Ini membolehkan kita membeli pada harga rendah apabila penurunan jangka pendek berakhir, dan menetapkan pelaburan tetap.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah ia dapat menapis pasaran yang bergelora, hanya membeli pada titik pembalikan trend, dengan itu menetapkan pelaburan tetap pada harga yang lebih baik.

Selain itu, menggunakan EMA untuk menentukan titik pembalikan trend adalah lebih stabil dan tepat berbanding hanya berdasarkan pembalikan lilin. EMA dapat melicinkan kesan hingar pasaran jangka pendek terhadap masa pembelian.

Akhirnya, menetapkan henti rugi pada akhir bulan dapat mengunci prestasi pelaburan setiap bulan dan mengehadkan kerugian maksimum bulanan.

Risiko

Risiko terbesar strategi ini ialah harga terus menurun selepas pembelian, menyebabkan kerugian henti rugi pada akhir bulan. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh kesilapan dalam menentukan pembalikan.

Ia boleh dioptimumkan dengan melaraskan tempoh parameter EMA, atau menggabungkan dengan penunjuk lain seperti RSI untuk mengesahkan isyarat pembalikan.

Risiko lain ialah penetapan titik henti rugi. Henti rugi yang terlalu kecil mudah terhenti oleh turun naik jangka pendek, manakala yang terlalu besar tidak dapat mengehadkan kerugian. Perlu diuji titik henti rugi yang berbeza untuk mencari parameter optimum.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Mengoptimumkan parameter tempoh EMA untuk mencari kombinasi parameter terbaik dalam menentukan pembalikan trend.

2. Menambah penapis penunjuk lain, seperti RSI, untuk mengesahkan isyarat pembalikan.

3. Menguji titik henti rugi yang berbeza untuk mencari kedudukan henti rugi optimum yang mengehadkan kerugian maksimum tanpa terhenti oleh pergerakan pasaran.

4. Mempertimbangkan untuk menambah henti rugi bergerak (trailing stop) berdasarkan henti rugi asas, menyesuaikan kedudukan henti rugi secara masa nyata mengikut harga.

5. Menguji rangka masa yang berbeza, seperti harian atau mingguan, untuk melihat rangka masa mana strategi ini memberikan prestasi terbaik.

Ringkasan

Strategi ini mempunyai idea yang jelas dan mudah. Dengan menggunakan penunjuk EMA untuk menentukan pembalikan trend jangka pendek dan melabur tetap pada akhir bulan di titik pembalikan, ia dapat menapis pasaran bergelora secara berkesan dan melabur pada harga yang lebih rendah. Ruang pengoptimuman strategi terutamanya terletak pada pelarasan parameter dan strategi henti rugi. Secara keseluruhan, strategi ini adalah idea strategi pelaburan aset tetap yang sangat baik dan patut diuji serta dioptimumkan lebih lanjut.