Strategi Dwi Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi dinamika berganda bertujuan untuk melakukan pembelian rendah dan jual tinggi dengan mengenal pasti bentuk garis K di mana saham naik atau turun secara berturut-turut. Ia menggunakan penilaian indikator yang mudah, mudah dilaksanakan, dan sesuai untuk perdagangan garis pendek tengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada dua indikator:Bilangan garisan K di atasdanJumlah garis K turun。
- Apabila close naik melebihi LongEnterAfter satu K baris, melakukan lebih; apabila close turun melebihi LongExitAfter satu K baris, melakukan lebih.
- Apabila close turun melebihi ShortEnterAfter satu K baris, melakukan shorting; apabila close naik melebihi ShortExitAfter satu K baris, kosongkan kedudukan.
Parameter di atas boleh digunakan untuk menentukan peraturan perdagangan tertentu dengan menyesuaikan LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter dan ShortExitAfter.
Strategi ini menangkap perubahan dalam pergerakan harga saham dan menentukan masa masuk dan keluar dengan memantau terus-menerus kejatuhan harga penutupan setiap hari. Apabila terdapat bentuk garis K yang ditetapkan oleh parameter penunjuk, lakukan pembelian dan bukaan atau penjualan yang sesuai.
Kesimpulannya, teras strategi dinamika berganda adalah untuk mengenal pasti kecenderungan penurunan harga saham dalam jangka pendek, untuk menentukan arah dan masa perdagangan. Ia mudah dan langsung, dengan parameter yang boleh disesuaikan dengan tahap keaktifan strategi.
Analisis kelebihan
Strategi dua kali ganda mempunyai kelebihan berikut:
- Ia mudah, mudah difahami, dan mudah dilaksanakan.
- Parameter yang boleh dikonfigurasi untuk menyesuaikan tahap keaktifan strategi.
- Mengikuti trend jangka pendek dalam harga saham adalah baik untuk memahami pergerakan saham.
- Penghentian kerugian dan pengendalian risiko.
- Sesuai untuk saham individu yang lebih sensitif terhadap turun naik harga saham, terutamanya saham nilai pasaran kecil dan sederhana.
Secara keseluruhan, strategi double momentum sesuai untuk pelabur yang lebih sensitif terhadap perubahan harga saham dan mencari frekuensi operasi yang tinggi. Ia dapat menangkap operasi jangka pendek saham individu dan memperoleh keuntungan tambahan. Dengan menyesuaikan parameter, frekuensi dan risiko strategi dapat dikendalikan.
Analisis risiko
Strategi dua hala ini juga mempunyai risiko:
- Terlalu bergantung pada parameter yang ditetapkan, parameter yang berbeza boleh menyebabkan perbezaan frekuensi perdagangan dan pendapatan yang besar.
- Jika anda hanya melihat trend harga saham dalam jangka pendek, anda mungkin terlepas peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang.
- Frekuensi dagangan yang lebih tinggi meningkatkan kos dagangan dan risiko tergelincir.
- Pengaturan henti rugi yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian melebihi yang boleh diterima.
- Tidak berlaku untuk saham yang mengalami turun naik harga atau penyusunan jangka panjang.
- Terdapat risiko untuk melakukan penipuan dan perlu mengambil perhatian terhadap perubahan dalam jumlah transaksi.
Untuk mengawal risiko, langkah-langkah berikut boleh dipertimbangkan:
- Menyesuaikan parameter, mengurangkan kekerapan dagangan, mengawal risiko terlalu optimum yang sering bertukar di titik jual beli.
- Memperpanjang tempoh pegangan yang sesuai, dan memberi perhatian kepada trend garis tengah dan panjang.
- Tetapkan titik henti dan kawallah kerugian tunggal.
- Pilih saham yang mempunyai kejayaan yang berterusan, dan elakkan memilih saham yang bergolak.
- Pentingnya meningkatkan jumlah transaksi untuk mengelakkan risiko penipuan apabila jumlah turun.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan mengambil kira:
Menambah indikator penghakiman trend, mengelakkan perdagangan yang salah pada akhir trend. Indikator penghakiman trend besar seperti MACD, KDJ boleh diperkenalkan.
Meningkatkan penilaian jumlah transaksi, mengelakkan penimbunan apabila jumlah turun.
Tetapkan Hentian Bergerak untuk mengunci keuntungan, ATR boleh digunakan sekurang-kurangnya N kali ganda untuk menjejaki Hentian.
Menambah optimasi kombinasi parameter pengesanan semula, mencari parameter optimum untuk meningkatkan kestabilan.
Menambah modul dagangan algoritma untuk pengurusan pesanan yang lebih pintar.
Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mencari isyarat dagangan yang lebih berkesan.
Secara keseluruhan, arah pengoptimuman utama adalah untuk meningkatkan kestabilan strategi, mengawal risiko, dan menggali alpha yang lebih berkesan. Pada masa yang sama, meningkatkan kemampuan perdagangan algoritma juga penting.
ringkaskan
Strategi kuantiti dua kali ini boleh dilaksanakan dengan mudah melalui keputusan K line yang terus naik dan turun. Strategi ini mudah dilaksanakan dan boleh menyesuaikan tahap kawalan parameter yang aktif. Ia sesuai untuk pelabur yang mencari keuntungan jangka pendek, terutama untuk saham bernilai pasaran kecil dan sederhana.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="simple momentum", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ====================================
// STUDY AND STRATEGY
// Inputs
LongEnterAfter = input(title="enter long after X rising blocks", defval=2)
LongExitAfter = input(title="exit long after X falling blocks", defval=1)
ShortEnterAfter = input(title="enter short after X falling blocks", defval=2)
ShortExitAfter = input(title="exit short after X rising blocks", defval=1)
// Criteria
Valid = change(time)
LongEnter = Valid and rising(close, LongEnterAfter)
LongExit = Valid and falling(close, LongExitAfter)
ShortEnter = Valid and falling(close, ShortEnterAfter)
ShortExit = Valid and rising(close, ShortExitAfter)
// ====================================
// STRATEGY
TradeSinceYear = input(title="trade since year", defval=2017)
TradeSinceMonth = input(title="trade since month", defval=1)
if year > TradeSinceYear or (year == TradeSinceYear and month >= TradeSinceMonth)
strategy.entry("long", strategy.long, when = LongEnter)
strategy.close("long", when = LongExit)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ShortEnter)
strategy.close("short", when = ShortExit)