Strategi Momentum Pecahan Ikut Aliran
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini ialah strategi dagangan intrahari berdasarkan penunjuk momentum dan tahap sokongan serta rintangan utama untuk melakukan operasi penembusan. Ia menggabungkan penunjuk Choppiness untuk mengenal pasti arah aliran, dan hanya berdagang apabila arah aliran jelas untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan penunjuk Choppiness untuk mengenal pasti arah aliran. Nilai Choppiness yang rendah menandakan arah aliran yang jelas, manakala nilai tinggi menandakan pasaran yang mendatar. Strategi hanya beroperasi apabila nilai Choppiness di bawah 44.
Untuk isyarat masuk, ia mengira tahap sokongan dan rintangan intrahari utama, termasuk H4, H5 dan sebagainya. Apabila harga penutup menembusi H4, lakukan beli (long); apabila harga penutup menembusi di bawah L4, lakukan jual (short).
Secara khusus, ia mengira tahap sokongan dan rintangan intrahari berikut:
- Pivot = (Nilai Tertinggi + Nilai Terendah + Harga Penutup) / 3
- Julat = Nilai Tertinggi - Nilai Terendah
- H1-H6 = Pivot + Julat * Nisbah
- L1-L6 = Pivot - Julat * Nisbah
Selepas mengira tahap sokongan dan rintangan ini, ia menggunakan H4 dan L4 sebagai tahap penembusan utama.
Apabila harga menembusi H4, ia menunjukkan momentum kenaikan semakin kuat, dan ia akan melakukan pembelian. Apabila harga menembusi di bawah L4, ia menunjukkan momentum penurunan semakin kuat, dan ia akan melakukan penjualan.
Analisis Kelebihan Strategi
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
-
Menggunakan penunjuk Choppiness untuk mengenal pasti arah aliran yang jelas, boleh mengelakkan whipsaw dalam pasaran mendatar.
-
Mengira tahap sokongan dan rintangan utama, yang biasanya mempunyai kepentingan yang kukuh. Bergantung padanya untuk dagangan penembusan boleh memperoleh kebarangkalian keuntungan yang tinggi.
-
Beroperasi berdasarkan penembusan tahap intrahari utama H4 dan L4, yang hampir dengan harga penutup dan merupakan sempadan beli-jual penting pada hari tersebut.
-
Isyarat penembusan mempunyai kadar kemenangan yang sangat tinggi. Apabila harga benar-benar menembusi H4 dan L4, pergerakan seterusnya biasanya akan meneruskan arah aliran.
-
Logik operasi strategi sangat mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk dipelajari oleh pemula.
Analisis Risiko Strategi
Strategi ini juga mempunyai risiko berikut:
-
Bergantung pada penunjuk Choppiness untuk mengenal pasti arah aliran, penunjuk itu sendiri mungkin gagal, menyebabkan salah tafsir arah aliran pasaran.
-
Tahap sokongan dan rintangan yang dikira tidak boleh dipercayai 100%, harga mungkin terus menembusi tahap ini, menyebabkan kerugian.
-
Isyarat penembusan mungkin palsu, harga sebenar cepat berbalik, mengakibatkan kerugian strategi.
-
Strategi tidak mengambil kira arah aliran utama, apabila pasaran tidak mempunyai arah jangka panjang yang jelas, strategi ini mungkin mengalami kerugian berulang.
-
Strategi kekurangan mekanisme henti rugi, dalam senario pasaran yang melampau, kerugian tunggal mungkin sangat besar.
Langkah mengatasinya:
-
Boleh memperkenalkan penunjuk lain untuk membuat penilaian komprehensif, meningkatkan ketepatan penentuan arah aliran.
-
Menambah henti rugi bergerak (trailing stop) untuk mengawal kerugian tunggal.
-
Menggabungkan penunjuk arah aliran jangka panjang untuk mengelakkan dagangan melawan arah.
-
Menambah isyarat kemasukan semula untuk mengelakkan daripada mengikuti penembusan palsu.
Hala Tuju Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dari aspek berikut:
-
Mengoptimumkan parameter penunjuk Choppiness untuk mencari nilai yang lebih sesuai meningkatkan ketepatan.
-
Menguji tahap penembusan yang berbeza, seperti H3 dan L3, mencari titik penembusan yang lebih berkesan.
-
Menambah strategi henti rugi bergerak untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.
-
Menambah isyarat kemasukan semula untuk mengelakkan kerugian berterusan selepas penembusan palsu.
-
Menggabungkan penunjuk jangka panjang untuk menentukan arah aliran utama, mengelakkan operasi melawan arah.
-
Mengoptimumkan masa dagangan, misalnya hanya berdagang dalam sesi AS atau Eropah.
-
Menambah strategi pengurusan kedudukan, seperti kemasukan dengan kuantiti tetap atau modal tetap.
-
Menganalisis data ujian balik, menguji dan mengoptimumkan parameter selanjutnya.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, idea teras strategi ini adalah untuk mengenal pasti arah aliran dan kemudian beroperasi apabila menembusi tahap sokongan dan rintangan utama. Ia mempunyai struktur logik yang mudah dan kebarangkalian keuntungan yang agak tinggi. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai risiko tertentu, dan perlu terus dioptimumkan untuk mengawal risiko dan meningkatkan kadar keuntungan. Melalui pengoptimuman seperti pelarasan parameter, strategi henti rugi, dan penilaian arah aliran, ia boleh diubah menjadi sistem penembusan intrahari yang sangat praktikal. Ia memberi kita idea untuk melakukan operasi penembusan berdasarkan penunjuk momentum, dan merupakan strategi dagangan intrahari yang berkesan.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Created by AS
strategy(title="ASH1Strategy", shorttitle="AS_H1_Strategy", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")- 1