Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah strategi beli/jual berdasarkan purata bergerak (moving average). Ia menggunakan 3 garis purata bergerak dengan parameter berbeza untuk menjana isyarat perdagangan. Apabila harga menembusi ke atas purata bergerak, posisi beli dibuka; apabila harga menembusi ke bawah, posisi jual dibuka. Strategi ini mempunyai 3 garis purata bergerak yang membolehkan pembukaan posisi secara berperingkat untuk beli dan jual, sekali gus menjejaki arah trend.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan fungsi sma untuk mengira purata bergerak ma dengan tempoh len. Kemudian, berdasarkan ma, tiga garisan purata bergerak yang dianjak pada kadar tertentu dikira: longline1, longline2, dan longline3. longline1 dianjak -4%, longline2 dianjak -5%, dan longline3 dianjak -6%.

Semasa penjanaan isyarat beli: jika tiada posisi semasa, beli dibuka apabila harga menembusi ke atas longline1; jika sudah ada 1 lot posisi, lot tambahan kedua dibuka apabila harga menembusi ke atas longline2; jika sudah ada 2 lot posisi, lot ketiga dibuka apabila harga menembusi ke atas longline3, dengan maksimum 3 lot posisi beli.

Semasa penjanaan isyarat jual: jika terdapat posisi beli, ia ditutup apabila harga menembusi ke bawah ma.

Strategi ini membolehkan pengambilan untung dari trend dengan membuka posisi beli secara berperingkat.

Kelebihan Strategi

• Menggunakan purata bergerak untuk menentukan arah trend, berkesan menapis hingar pasaran dan memberikan keuntungan yang stabil.
• Membeli/menjual secara berperingkat membolehkan keuntungan yang lebih besar semasa trend.
• Garis purata bergerak yang dianjak sebagai titik masuk membantu mengikuti trend dengan lebih baik.
• Pengeluaran (drawdown) agak kecil, dengan pengeluaran maksimum sekitar 20%.

Risiko Strategi

• Strategi ini adalah strategi trend semata-mata; ia boleh terperangkap dalam pasaran yang mendatar (sideways).
• Isyarat dari purata bergerak adalah lewat, mungkin terlepas titik perubahan trend.
• Membeli secara berperingkat mudah menyebabkan pembelian pada harga tinggi (chasing), meningkatkan risiko.
• Tiada strategi stop loss, boleh mengakibatkan kerugian besar dalam kejadian luar biasa.

Cara mengatasi risiko:

• Boleh menambah penunjuk lain untuk menentukan titik perubahan trend.
• Tetapkan parameter purata bergerak secara munasabah; jangan terlalu panjang kerana isyarat akan terlalu lewat.
• Kurangkan bilangan lot belian berperingkat untuk mengelakkan pembelian pada harga tinggi.
• Tambah mekanisme stop loss bergerak (trailing stop) untuk mengawal kerugian.

Hala Tuju Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Tambah penunjuk lain untuk menentukan arah trend, contohnya MACD untuk menilai kekuatan trend.
2. Optimumkan parameter purata bergerak untuk mencari gabungan parameter terbaik.
3. Laraskan kuantiti dan nisbah belian berperingkat untuk mengelakkan pembelian pada harga tinggi.
4. Tambah mekanisme stop loss bergerak berdasarkan ATR untuk menetapkan tahap henti rugi.
5. Laraskan saiz posisi secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran; kurangkan posisi semasa volatiliti tinggi.
6. Uji parameter untuk pelbagai instrumen untuk mencari instrumen yang paling sesuai dengan strategi ini.
7. Bina modul Exit untuk mengambil untung apabila corak tertentu muncul.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini menggunakan purata bergerak untuk menentukan arah trend dan menjana keuntungan dengan menjejaki trend melalui pembukaan posisi secara berperingkat. Walau bagaimanapun, ia mempunyai kelemahan kelewatan isyarat dan risiko mengejar harga tinggi. Kita boleh mengoptimumkan strategi ini dengan menambah penunjuk bantuan, mengoptimumkan parameter, mengurus saiz posisi, dan menambah mekanisme stop loss supaya ia dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan pasaran, mencapai keuntungan yang stabil dan terkawal.