Strategi Dagangan Penembusan Penutupan Intra-Hari
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini adalah strategi dagangan intra-hari yang mudah berdasarkan purata bergerak, sesuai untuk carta jangka masa 1 jam GBPUSD. Ia hanya masuk pasaran semasa pembukaan London dan keluar semasa penutupan London, sangat sesuai untuk dagangan pecahan trend sesi London.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua purata bergerak, satu purata bergerak yang sangat pantas dan satu lagi yang sangat perlahan. Logik khusus adalah seperti berikut:
-
Hanya masuk pasaran pada masa pembukaan London (jam 8 pagi) apabila berlaku pecahan. Cara penentuan: harga tutup atau harga tertinggi menembusi purata bergerak pantas untuk posisi beli (long), harga tutup atau harga terendah menembusi purata bergerak pantas untuk posisi jual (short).
-
Pada masa yang sama, diperlukan harga tutup bar sebelumnya berada di atas purata bergerak perlahan untuk posisi beli, dan di bawah purata bergerak perlahan untuk posisi jual, bagi menapis keadaan bukan trend.
-
Stop loss ditetapkan pada nilai minimum, hanya 50-100 pip.
-
Tiada take profit; keluar tanpa syarat apabila pasaran London ditutup (jam 3 petang).
Analisis Kelebihan
Strategi ini adalah strategi pecahan yang sangat mudah, tetapi dengan memanfaatkan ciri trend sesi London secara wajar, ia mempunyai kelebihan berikut:
-
Hanya masuk pasaran apabila trend jelas, mengelakkan risiko pasaran yang tidak menentu (sideways).
-
Hanya berdagang pecahan semasa sesi London, memanfaatkan sepenuhnya ciri turun naik yang tinggi pada sesi ini.
-
Menggunakan stop loss kecil, mampu menampung sedikit lantunan semula.
-
Keluar tanpa syarat, mengelakkan risiko semalaman.
Analisis Risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
-
Apabila tiada trend yang jelas semasa sesi London, mungkin tiada dagangan untuk jangka masa yang lama.
-
Risiko terkena stop loss disebabkan stop loss kecil. Selepas pecahan, mungkin berlaku sedikit lantunan semula yang menyebabkan stop loss tersentuh.
-
Risiko keluar terlalu awal disebabkan masa keluar yang tetap. Dalam trend yang kuat, mungkin perlu memanjangkan tempoh pegangan.
Langkah mengatasinya adalah dengan melonggarkan sedikit peraturan kemasukan, menggunakan stop loss bergerak (trailing stop) untuk mengunci keuntungan, dan menyesuaikan masa keluar mengikut keadaan pasaran.
Hala Tuju Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
-
Menambah penapis indikator lain seperti RSI, Bollinger Bands, dll. untuk mengelakkan lagi pasaran yang tidak menentu.
-
Mengoptimumkan kombinasi purata bergerak, menguji kesan purata dengan parameter yang berbeza.
-
Menguji saiz titik stop loss yang berbeza untuk mencari julat stop loss yang optimum.
-
Menyesuaikan masa keluar secara masa nyata berdasarkan situasi pasaran tertentu, bukannya tetap pada masa penutupan.
-
Menguji kesan pada pasangan mata wang lain dan jangka masa lain.
-
Menambah modul kawalan risiko seperti pengurusan wang, pengiraan saiz dagangan, dll.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi pecahan sesi London yang sangat mudah dan praktikal. Kelebihannya adalah peraturan yang ringkas dan jelas, serta dapat mengelakkan beberapa risiko dagangan dengan menggunakan ciri sesi secara wajar. Pada masa yang sama, terdapat juga ruang untuk pengoptimuman. Jika terus dioptimumkan dan diuji, ia dapat meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan rangka dan model rujukan yang cekap untuk memanfaatkan idea dagangan pecahan semasa sesi London.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="2 ma breakout",shorttitle="2 ma breakout", initial_capital=10000,overlay=true, commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 0.00008 )
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0- 1