Strategi penjejakan K-line dua warna
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menilai trend pasaran dengan mengamati perubahan warna garis K, dan dengan itu menubuhkan kedudukan shorting. Prinsip strategi ini mudah dan langsung, bertujuan untuk menangkap trend garis pendek.
Prinsip
Strategi ini menilai warna garis K berdasarkan hubungan antara harga penutupan dan harga pembukaan pada garis K, dengan harga penutupan lebih besar daripada harga pembukaan pada garis K merah dan harga penutupan lebih kecil daripada harga pembukaan pada garis K hijau.
Apabila terdapat jumlah yang ditentukan ((boleh disetel) K baris berturut-turut dengan warna yang sama, lakukan tindakan yang sesuai:
Jika merah, buat lebih banyak.
Jika hijau, kosongkan.
Apabila warna K line berubah, plain position akan keluar.
Kelebihan
Prinsipnya jelas dan mudah difahami.
Ia boleh menjejaki trend yang lebih pendek dan membolehkan perdagangan yang lebih kerap.
Jumlah K boleh disesuaikan, menyesuaikan sensitiviti strategi.
Anda boleh membuat lebih banyak atau hanya kosong, mengurangkan kekerapan dagangan.
Anda boleh menetapkan tempoh transaksi untuk mengelakkan tempoh yang perlu dielakkan.
Risiko
Tidak dapat menentukan arah trend, ada risiko untuk dilabelkan.
Tidak dapat menentukan masa kemasukan, terdapat risiko kemasukan awal atau kehilangan peluang.
Terdapat risiko pembalikan, perubahan warna garis K tidak semestinya menunjukkan perubahan dalam trend.
Terlalu mudah untuk berdagang di bawah garis pendek, dan terdapat tekanan pada kadar transaksi.
Peraturan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan strategi tidak berkesan.
Arah pengoptimuman
Anda boleh mempertimbangkan untuk memasukkan indikator penilaian trend untuk mengelakkan masuk balik. Seperti MACD, KD dan sebagainya.
Ia boleh diletakkan untuk menjejaki kerugian dan mengurangkan risiko kerugian.
Syarat keluar boleh dikurangkan dengan sewajarnya, untuk mengelakkan terlalu kerap keluar dari padang.
Ia boleh digabungkan dengan faktor-faktor lain untuk mengoptimumkan masa kemasukan. Ia boleh digabungkan dengan faktor-faktor lain untuk mengoptimumkan masa kemasukan.
Anda boleh menetapkan jenis pesanan sebagai harga pasaran untuk mengurangkan kesan slippage.
ringkaskan
Strategi ini berasal dari analisis teknikal K-line yang paling mudah, dengan menilai warna K-line untuk mencapai trend yang paling asas. Kelebihannya adalah mudah difahami, sering diperdagangkan, parameter yang boleh disesuaikan secara fleksibel. Tetapi ada juga kebutaan tertentu, tidak dapat menilai kecenderungan.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()