Strategi kemasukan dan keluar rawak
Gambaran Keseluruhan
Strategi kemasukan dan keluar rawak ialah strategi yang menentukan masa kemasukan dan keluar secara rawak semasa proses perdagangan. Strategi ini menggunakan penjana nombor rawak untuk mensimulasikan keputusan kemasukan dan keluar.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah:
-
Setiap lilin akan menjana nombor rawak antara 0 hingga 100.
-
Jika nombor rawak kurang daripada ambang kebarangkalian kemasukan yang ditetapkan, maka posisi akan dibuka. Kebarangkalian kemasukan lalai ialah 10%.
-
Jika nombor rawak kurang daripada ambang kebarangkalian keluar yang ditetapkan, maka posisi akan ditutup. Kebarangkalian keluar lalai ialah 3%.
-
Tiga arah boleh dipilih: hanya beli (long), hanya jual (short), atau arah rawak. Lalai adalah hanya beli.
-
Juga boleh menetapkan tahun mula perdagangan untuk mengelakkan tahun dengan perubahan pasaran yang sangat besar.
Dengan menetapkan parameter kebarangkalian kemasukan, kebarangkalian keluar, dan arah yang berbeza, kita boleh mensimulasikan tingkah laku perdagangan rawak pelbagai jenis pedagang, dan mengkaji prestasi pasaran yang berbeza di bawah perdagangan rawak.
Analisis Kelebihan
-
Mensimulasikan tingkah laku keputusan rawak pedagang sebenar, menghampiri situasi pasaran sebenar.
-
Boleh menguji perbezaan prestasi pasaran yang berbeza di bawah perdagangan rawak.
-
Boleh mencari pasaran yang masih boleh memperoleh pulangan positif walaupun dengan perdagangan rawak.
-
Boleh menggunakan perdagangan rawak sebagai strategi asas untuk menguji kelebihan strategi lain.
Analisis Risiko
-
Tidak dapat memanfaatkan trend pasaran untuk keuntungan, tidak dapat menentukan masa kemasukan yang tepat.
-
Keluar rawak mungkin menghentikan kerugian pada kedudukan yang tidak menguntungkan.
-
Prestasi yang lemah di pasaran yang mempunyai arah yang jelas.
-
Perlu mengoptimumkan kebarangkalian kemasukan dan keluar untuk mengelakkan perdagangan terlalu kerap atau tempoh pegangan terlalu pendek.
-
Boleh mempertimbangkan untuk menambah mekanisme henti rugi untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar.
Arah Pengoptimuman
-
Menyesuaikan kebarangkalian kemasukan dan keluar untuk mencari kombinasi yang sesuai untuk pasaran yang berbeza.
-
Menambah strategi henti rugi untuk mengawal kerugian setiap dagangan.
-
Mengoptimumkan pengurusan saiz posisi untuk mengurangkan risiko setiap dagangan.
-
Apabila trend jelas, boleh bertukar kepada strategi mengikut trend.
-
Menggabungkan analisis statistik untuk mencari pasaran mana yang memberi hasil lebih baik dengan perdagangan rawak.
Kesimpulan
Strategi kemasukan dan keluar rawak menguji prestasi pelbagai pasaran di bawah perdagangan rawak dengan mensimulasikan keputusan rawak pedagang. Strategi ini mempunyai prinsip yang mudah dan boleh digunakan sebagai penanda aras untuk menguji keberkesanan strategi lain. Walau bagaimanapun, strategi ini mempunyai kelemahan seperti tidak dapat menangkap trend dan pengurusan henti rugi yang tidak sempurna. Kita boleh memperbaikinya dengan melaraskan kombinasi parameter, menambah henti rugi, dan mengoptimumkan pengurusan saiz posisi, menjadikannya strategi perdagangan kuantitatif yang bernilai praktikal.
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",2]]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb- 1