Strategi Pecah Julat RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan RSI adalah strategi pengesanan trend yang tipikal. Ia menggunakan indeks yang agak kuat (RSI) sebagai penunjuk teknikal utama, mencari peluang untuk menembusi rantai ketika RSI berada dalam keadaan overbought atau oversold untuk membina kedudukan, untuk tujuan pengendalian trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini bergantung kepada indikator RSI untuk menentukan keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli. Rumus pengiraan indikator RSI adalah: RSI = ((rata-rata kenaikan / kenaikan rata-rata + penurunan rata-rata) × 100. Di antaranya, kenaikan rata-rata adalah purata bergerak sederhana kenaikan penutupan dalam masa N hari terakhir, dan penurunan rata-rata adalah purata bergerak sederhana penurunan penutupan dalam masa N hari terakhir.
Apabila RSI lebih besar daripada garis beli-belah yang ditetapkan (default 80), ia menunjukkan bahawa pasaran berada dalam keadaan beli-belah; apabila RSI lebih kecil daripada julat beli-belah yang ditetapkan (default 35), ia menunjukkan bahawa pasaran berada dalam julat beli-belah. Strategi mencari peluang melakukan shorting apabila RSI menembusi garis beli-belah ke bawah; mencari peluang untuk melakukan perdagangan apabila RSI menembusi julat beli-belah ke atas.
Khususnya, strategi menilai trend RSI dengan dua garis rata-rata SMA. Apabila garis cepat dari bawah ke atas menembusi garis perlahan, dan RSI menembusi ruang oversold, lakukan lebih banyak; Apabila garis cepat dari atas ke bawah menembusi garis perlahan, dan RSI menembusi garis beli, lakukan shorting.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan indikator RSI untuk menilai keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual, mempunyai kemampuan untuk menilai trend
- Gabungan dua garis rata-rata SMA untuk mengelakkan pecah palsu yang disebabkan oleh pergerakan RSI
- Tetapkan penangguhan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal
- Penembusan masuk, tiada lelang yang kerap berlaku
Risiko dan Penyelesaian
- Indeks RSI ketinggalan dan mungkin terlepas titik perubahan trend
- Menyesuaikan parameter RSI, mengoptimumkan kepekaan penunjuk
- Peraturan yang tidak betul antara over-buy dan over-sell menjadikan ruang untuk keuntungan lebih sukar
- Menyesuaikan parameter untuk pasaran yang berbeza, memastikan parameter yang ditetapkan adalah munasabah
- Titik henti terlalu dekat, mudah dihentikan oleh gegaran berkala
- Melepaskan jarak hentian yang sesuai untuk mengelakkan terikat
- Pengaturannya terlalu kecil untuk menangkap pergerakan trend
- Fleksibiliti untuk menyesuaikan barisan penangguhan mengikut turun naik pasaran
Arah pengoptimuman
- Bergabung dengan penunjuk lain untuk menentukan masa masuk, seperti KDJ, MACD dan lain-lain, untuk mengelakkan masalah keterbelakangan RSI
- Meningkatkan penilaian terhadap trend peringkat besar, mengelakkan operasi berlawanan arah
- Mengoptimumkan strategi stop loss, seperti menjejaki stop loss mengikut harga, memindahkan stop loss, dan sebagainya
- Membezakan parameter untuk pelbagai jenis, menentukan parameter yang munasabah berdasarkan ciri-ciri pasaran
- Menambah strategi pengurusan kedudukan, menyesuaikan kedudukan dengan cara menambah kedudukan
ringkaskan
Strategi RSI untuk memecahkan rantaian adalah strategi pengesanan trend yang tipikal secara keseluruhan. Ia menilai titik jual beli melalui petunjuk RSI, penapis isyarat purata ganda SMA, dan menetapkan stop loss stop untuk mengawal risiko. Tetapi petunjuk RSI mempunyai masalah keterbelakangan, selain itu parameter yang tidak betul juga dapat mempengaruhi prestasi strategi. Dengan pengoptimuman lanjut, anda dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan pengesanan trend strategi tersebut.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy("Strategy RSI | Fadior", shorttitle="Strategy RSI", pyramiding=10, calc_on_order_fills=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100, overlay=false)
len = input(3, minval=1, title="RSI Length")
threshLow = input(title="Treshold Low", defval=35)
threshHigh = input(title="Treshold High", defval=80)
rsiLength1 = input(title="RSI Smoothing 1", defval=3)
rsiLength2 = input(title="RSI Smoothing 2", defval=5)
SL = input(title="Stop loss %", type=float, defval=.026, step=.001)
TP = input( defval=300)
// 3 40 70 2
// 14 40 70 2 16 0.05 50
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(sma(rsi,rsiLength2), color=orange)
plot(sma(rsi,rsiLength1), color=green)
band1 = hline(threshHigh)
band0 = hline(threshLow)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
strategy = input(type=bool, title="Long only ?", defval=true)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy ? strategy.direction.long : strategy.direction.all)
longCondition = sma(rsi,rsiLength1) < threshLow and sma(rsi,rsiLength2) > sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) //, qty=10)
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=src-close*SL, profit=TP)
shortCondition = sma(rsi,rsiLength1) > threshHigh and sma(rsi,rsiLength2) < sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) //, qty=10)
strategy.exit("Close Short", "Short") //, stop=src-close*SL, profit=TP)